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Le système Ascenseur a été présenté sur les pages précédentes. Sa performance initiale a été arrêté au début de l'année 2004. Ce système n'a pas été réoptimisé et les résultats sur des données non vues sont inscrites ci-dessous. Nous ne tradons pas ce système et celui-ci n'est qu'un exemple à but didactique.

Il sera intéressant de vérifier la divergence du système par rapport à la période d'étude.

Performances

Trouvez ci-dessous les performances du système Ascenseur sur différents types de support. Nous avons limité la période d'analyse aux trois dernières années et avons fourni les valeurs optimales pour les paramètres Longueur_CT, Longueur_LT et MultRisque.

Dernière mise à jour: 05/11/2004

Remarque: Les données du tableau 3 ne prennent en compte que des entrées de type Achat car la partie Vente A Découvert est perdante, et ce quelle que soit l'optimisation. Surtout en ce qui concerne les actions, cela s'explique par le biais haussier du marché sur les périodes considérées. Le gain net est toujours exprimé en dollars US.

Pour les bonds:
Nous avons tradé un contrat Full sur toute la période. Nous avons inclus des commissions de $20 à l'aller et au retour.
En plus du stop placé sur le plus bas des X chandeliers précédent l'ascenseur, nous avons placé un stop fixe à $2000. Ainsi notre risque maximum sur chaque trade est d'au maximum $2000.

Pour les actions:
Nous avons tradé un portefeuille de $5000 à l'achat uniquement. Nous arrondissons le calcul du nombre d'actions à la dizaine la plus proche et nous tradons au minimum 50 actions. Nous avons inclus des commissions de $0.01 et un slippage de 0.013 par action dans chaque sens.

Pour IBM, en plus du stop déterminé par le plus bas des X chandeliers de l'ascenseur, nous avons ajouté un stop fixe à $270 pour l'ensemble de la position.
Pour General Electric, en plus du stop déterminé par le plus bas des X chandeliers de l'ascenseur, nous avons ajouté un stop fixe à $300 pour l'ensemble de la position.

TRADES DU S&P500: Les 2 trades arrêtés au 1er nov 2004 ont été favorables à un certain moment avant de redescendre. Ainsi, le trade No2 initié le 01/09 et clôturé le 20/10 a progressé jusqu'à atteindre un pic à 9000 dollars le 6 octobre avant de tout reperdre et de clôtuter à avec une perte $-3000. Dans ce cas précis le système aurait bénéficié d'un Stops Suiveurs. En plaçant un stop suiveur à 3000 au lieu d'un stop simple, la perte de $6000 se transformerait en profit de 2095! Pas tout à fait la même chose.

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