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TradeStation 8 (TS 8) est une des plateformes de trading les
plus avancées et a reçu à ce titre de nombreux prix décernés
par la presse spécialisée.
En effet, TradeStation permet de trader de façon discrétionnaire et/ou systématique.
Pour simplifier, le trading discrétionnaire est basé uniquement sur des critères
subjectifs de type franchissement de résistance/support fixés graphiquement,
feeling quelconque ou encore recommandation de la valeur par une connaissance.
Le Trading systématique répond quant à lui à un ensemble de règles claires, précises
et objectives qui régissent vos entrées et sorties sur le marché. Par exemple,
acheter Microsoft chaque lundi matin si l'ouverture est supérieure à la clôture
du vendredi est du trading systématique.
Pour répondre aux exigences liés à ces
2 types de trading, TradeStation
intègre
des
fonctionnalités permettant de visualiser, tester
et valider des stratégies, Trader et Automatiser toutes
les valeurs du marché américain.
TradeStation 8 est une plateforme complète d’analyse technique
qui satisfera pleinement les day traders. Ce logiciel inclue
les fonctionnalités
suivantes:
-
Historique mis a jour
quotidiennement et couvrant une période de plusieurs dizaines d’années
aussi bien pour les actions que pour les contrats futures
,
-
Visualisation de
la valeur sur une base de temps en intra-day, jour, semaine, mois et année,
-
Représentations de la valeur sous forme de chandelier japonais, barres, lignes, ...
-
Paramétrage de la fenêtre pour répondre à vos
exigences ; couleurs, tailles des polices, etc.
-
Fonctions de dessins
intégrant Ligne de tendances ou horizontales, retracement,
Support & résistance, annotation textuelle, ...
- Plus de 120 indicateurs techniques disponibles (Volume, Moyenne
mobile, RSI, …) et la possibilité d'en créer
a l'infini avec EasyLangage®
-
Des alertes
déclenchées sur franchissement de la valeur
avec des indicateurs techniques, lignes de tendance ou résistance,
-
Toutes les actualités des valeurs en temps réel,
accès aux plus gros gains/pertes de la journée,
-
Le Flux en temps réel sur les marchés américains,
Contrairement à d'autres produits, TradeStation ne limite
par le nombre de graphes ni de valeurs que vous pouvez suivre
en parallèle. Vous pouvez ouvrir autant de graphes que
vous le souhaitez ou autant de valeurs dans un même graphe.
Vous pouvez également séparer vos idées
en créant des espaces de travail entre lesquelles naviguer.
Par exemple, un espace de travail pour les actions et un pour
les Futures.
Vous pouvez suivre l'évolution de vos valeurs dans des
fenêtres de type Graphique ou de type Feuille de Calcul
(Excel). Ainsi le type de fenêtres Chart Analysis (graphe)
vous permet de suivre visualiser l'historique des cours en même
temps que son évolution en temps réel. Dans cette
fenêtre, vous pouvez ajouter des indicateurs, du texte,
comparer les valeurs entre elles, etc.
Microsoft - Base de temps: Semaine - Moy. Mobile 125j - Représentation
en barres
Le module Quotes, quant à lui, permet
de suivre toutes vos valeurs dans un tableau de type Excel. Vous
pouvez modifier la fenêtre en ajoutant ou supprimant des
colonnes. De même qu'avec les graphes, vous n'êtes
pas limités par le nombre de fenêtres Quotes que
vous pouvez ouvrir simultanément. 
Enfin, en liant ces deux fenêtres vous défilez
dans Quotes et le Graphe se met automatiquement a jour avec
le Code Valeur surligné. Cela facilite grandement la
tache quand vous devez passer en revue une centaine de valeurs
pour déterminer vos achats potentiels.
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TradeStation 8 est une plateforme qui vous permet de développer,
tester et vérifier la performance de vos stratégies
et ce sans avoir à risquer le moindre centime. En bref,
une stratégie est un ensemble de règles qui régissent
de façon systématique vos entrées et sorties
du marché. Par exemple, une stratégie très
simple pourrait être définie de la manière
suivante :
- Règle d’entrée : Vendre a découvert tous
les lundi (ou mardi si férié), au prix d’ouverture,
- Règle de sortie : Sortir de la position a
l’ouverture du mercredi (ou jeudi si lundi férié),
- Règle de Stop : Pas de stop
Rien n’est plus simple que de développer et tester
une telle stratégie. De plus, étant indépendante
de la valeur, cela ne prend que quelques secondes pour connaître
la performance de la stratégie sur Intel puis sur Microsoft
ou encore sur un contrat futur de type S&P 500. Le graphique
suivant vous montre les points d'entrée et de sortie idéaux
calcules par TradeStation. Nous observons bien une entrée "-1
Test" x a l'ouverture de la barre du lundi et une sortie a
l'ouverture du chandelier 2 jours plus tard.
Le rapport de performance détaille la profitabilité sur
l’historique de temps affiche par le graphe (1an, 2 ans,
10 ans, …). D’un seul coup d’œil, vous connaissez
le profit total réalisé, le ratio de trades gagnants/perdants,
le profit moyen par trade, la plus grosse perte et le plus gros
recul de votre capital.
Ainsi dans l’exemple qui nous concerne, la stratégie
appliquée au contrat futur S&P500 sur une période
de 3 ans, aurait rapporte $98937,50 pour un ratio de trades profitables
de 54.5%. Bien sur cet exemple n'est qu'illustratif et d'autres
paramètres rentrent en compte avant de trader une telle
stratégie. Vous pouvez en apprendre plus sur le trading
de stratégie sur http://www.aaztrading.com.
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Rapport de performance - Stratégie TEST
appliquée sur S&P500. Période 3 ans.
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Les principales
rubriques du rapport de performance sont les suivantes :
Calculation
dates : Période où le système a été testé
Total
net Profit : Somme totale gagnée pendant la durée du
test
Total
# of trades : Nombre d'opérations effectuées, incluant
les positions perdantes et gagnantes
Percent
profitable : Pourcentage défini par le rapport (positions
gagnantes / positions perdantes). Bien qu'au premier abord
on pourrait penser que c'est la donnée la plus importante,
ce n'est pas la plus significative. Vous pouvez très bien
avoir un système qui ne fonctionne que 55% du temps et être
plus profitable qu'un système qui affiche un ratio de 75%.
Largest
winning trade : C'est le montant du plus gros gain enregistré sur
la période testée. Ce nombre est très important car si celui
ci représentait à lui seul 50% du "total net profit" cela
voudrait dire que le rendement du système (return on account)
devrait être réduit de moitié pour avoir une bonne idée de
son efficacité.
Largest
losing trade : Montant de la plus grosse perte constatée.
Il peut être également instructif d'analyser la provenance
de cette perte, car si à lui seul le montant de cette perte
représente 50% du montant total des pertes et que celle ci
est due au fait que vous avez acheté pendant le crack de
87, il est fort probable que vous puissiez éviter cette opération.
Là encore il faudrait recalculer la profitabilité du système
en ne tenant pas compte de cette opération pour avoir une
idée plus précise de la rentabilité probable du système.
Max
consecutive losers : Nombre de pertes consécutives observées.
Ce nombre est très important, car il vous dit à quoi vous
devez vous attendre. Ce nombre peut être mis à profit très
simplement, par exemple vous pouvez envisager de ne rentrer
sur le marché qu'après avoir constaté le même nombre de pertes
consécutives. Dans ce cas votre probabilité de gain sera
très proche de 100%.
Max
close out Drawdown : C'est une des statistiques qui nous
intéresse au plus haut point. Le niveau du "Drawdown" nous
indique le montant du plus fort recul de votre capital constatée
sur la période de test. Ce recul n'est pas uniquement composé de
pertes, c'est le cumul négatif des gains et des pertes constatés.
Par exemple votre capital a évolué de 10.000 à 20.000 en
3 mois puis retombe à 15.000 pendant les 2 mois qui suivent.
Ce recul est composé de gain et de perte dont le cumul est
négatif. Si ce recul de 5.000 est le plus fort observé sur
la période étudiée, cela sera le MaxDrawDown. Ce montant
rentre dans le calcul de la somme nécessaire (account size
required) pour utiliser notre système.
Account
size required : Définit la somme nécessaire pour trader
notre système. Elle est fonction du "Drawdown" et
du prix de l'action utilisée ou du contrat future.
Return
on account : C'est la finalité de l'évaluation d'un système.
Cette donnée exprime le pourcentage de profitabilité du système
constaté sur la période étudiée, en fonction des différentes
données calculées.
TradeStation 8 vous permet
donc de tester et de valider toutes vos idées avant de trader.
C'est une garantie appréciable qui vous évitera
bien des déconvenues!
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