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J ai remarque que depuis bien une 10 ene de jour que E/$ etait tjrs superieur a E/Gpb * Gpb/$.
Pourtant c est la meme chose. E/$ = E/Gpb * Gpb/$ a l equilibre (mathematiquement parlant, cad hors speculation).
Donc la speculation (qui entraine des retards d ajustement) devrait faire que tantot y= E/$ - E/Gpb * Gpb/$ soit >0, tantot <0, cad tantot des ecart d equilibre dans un sens, et tantot de l autre.
Mais non. depuis 10 jours y est >0. Il y a donc forcement une raison pour maintenir comme ca un ecart dans un seul sens. D'ou peut elle venir ? Comment expliquer la maintenance d un ecart unilateral ?
Est ce le differentiel de taux de chacune des monnaies E $ Gpb qui expliquerait (pourrait justifer) un rapport de force "durable" en faveur d un ecart dans le sens y>0 ?
Est ce autre chose ? Est ce plusieurs elements combines ?
Qui a une idee.
J aimerais tellement comprendre.
La comprehension de cette "anomalie", sa maitrise, ouvrirait bien la voie sur des strategies Forex securisees, basees sur l'equilibre et ses "turbulences".
c'est une tres bonne question. Peux-etre cela est-il du au fait que les anglais viennent juste de monter leur taux d'interet (il y a 10j) et que donc la livre sterling (GBP pour le novices) en profite alors que les 2 autres nations ne l'ont pas fait mais que cela est attendu ?
Comme les taux sont censes remonter en France et aux Us egalement, peut-etre que l'avantage est a la premiere monnaie qui le fait temporairement. En plus je dirai qu'il doit bien y avoir un ajustement du aux frais et delta d'inflation, non ?
Mais je ne suis guere un specialiste sur le FOREX, alias le marche des changes ...
Sujet: Strategie Basee Sur La Correlation
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