Day trading : systeme de trading perso et back test


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Sujet: systeme de trading perso et back test

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Envoyé par punkgeek le 25 Juillet 2006 à 22:40

bonjour je suis en train de developper un systeme sur une base hbdo et je suis etonné des resultat en back test.
Tout d'abord, une remarque : avec pro realtime il n'est pas possible de back tester un marché et donc cela fausse le resultat car le capital peut etre investi totalement et des trade qd meme realisé si l'on back test chaque action independament (et que le marché et porteur comme lors du premier trimestre ).
Maintenant la question :

comment analyser ce resultat ? est il credible ou me suis je gouré quelquepart ?

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Envoyé par Martin Fabre le 27 Juillet 2006 à 14:45

Bonjour,

Deux remarques quant à tes résultats.

D'abord le nombre des engagements est trop important. Je n'en ai pas fait le calcul mais vu le nombre de lignes sur lesquelles tu es présent au même moment il te faudrait un capital très élevé pour les trader toutes et dans ce cas il y a fort à parier que ton 67.25% ne soit plus au rendez vous. Donc, beaucoup trop de signaux pour 4 séances.
Là tu présntes environ 80 titres x 1700 = 136000 euros. Même si je divise par deux (au pif) pour tenir compte des durées c'est encore 68000 euros d'immobilisés. Et rien ne dit que d'autres périodes ne demanderaient pas plus de capital.
Si tu dois faire des choix arbitraires parce que ton captal est limité, ton système ne vaut plus rien car tu ne sauras jmais si entre sur les bons signaux ou sur les mauvais. Dans un système on doit pourvoir trader tous les signaux.

Ensuite la durée des backtests ne peut pas t'apporter une réponse satisfaisante. Un système doit être testé sur plusieurs annéeset présenter une croisance régulière et un max drawdown limité.

Même si tes paramètres sont géniaux, rien dans ta présentation ne peut les rendre crédibles.

Piste: placer des filtres pour limiter le nombre des signaux, tester sur pls années et faire le ratio average des win/average des loss (pas en dessous de 2).

Bon courage
Cdlt
Martin
www.win-trading.com

__________________
Cordialement
Martin
www.win-trading.com

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Envoyé par punkgeek le 27 Juillet 2006 à 15:47

Ok je resume ce que j'ai compris :

Limiter le nombre de position simultané si possible pour diminuer le captial investi (quoie 67 % de 60 000 euros c'est pas initeressant pour celui qui a la capital

), deja en voyant le nouvea tarif petit ordre on peut descendre le slot juste au dessu de 1000 € (les frais montea 0,8% l'aller retour par contre).
backtester sur 10 ans ... la ca va etre long a reporter dans open office , y'a pas un truc pour copier coller le rapport dans pro realtime ?

En tout cas merci pour la reponse.

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