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Sujet: Aide sur prorealtime backtest

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Envoyé par fredd le 01 Avril 2009 à 14:32

Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider, je souhaite coder la chose suivante

Achat quand le cours passe au dessous de la cloture de 10h
Vente de la position quand le cours passe au-dessus de la cloture de 12h du jour ou l'on a pris position. (pour pouvoir vendre le lendemain ou les jours suivants au cours de la cloture de 12h du jour de la prise de position)
Mon pb est que ça se vend le jour suivant à la cloture de 12h du nouveau jour, donc pas bon.
Je vous remercie.

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Envoyé par William le 01 Avril 2009 à 15:24

Bonjour
je ne vois pas ton code mais normalement avec la commande ThisBarOnClose ou une de ces variantes qui peuvent descendre jusqu'à l'intraday tu devrais y arriver.
+

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Envoyé par fredd le 01 Avril 2009 à 16:12

Bonjour William, voici le code:

if time=100000 then
     clout10h00=close
endif

if not longonmarket and close<clout10h00-10 and time>100000 and time<173000 then
     BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
endif

if close>=clout10h00 then
     sell 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
endif

Voilà le pb :
ex
si hier le cours à 10h est de 2750, alors si les cours descendent, j'achete hier à 2740; si le cours repasse au dessus de 2750 ensuite dans la journée je vends et là pas de pb.
Par contre si les cours ne repassent au dessus de 2750 qu'aujourd'hui alors le backtest vend quand le cours passe au dessus du cours de 10h d'ajd et donc c'est pas bon, je veux que ça vende qd on repasse au dessus du cour de 10h du jour ou je prends position.

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Envoyé par William le 02 Avril 2009 à 11:51

Bonjour
je ne peux te fournir de code car je n'ai pas accès a des données intraday, mais....
D'après ce que tu veux faire je te suggère de corriger cette partie

if time=100000 then
clout10h00=close
endif

Ce code met à jour ta variable tous les jours à 10:00. C'est ça qui n'est pas bon.
Il faudrait rajouter une condition du style

if time=100000 and close < clout10h00 then
clout10h00=close
endif

il faudrait rajouter des variables pour faire les longs et les shorts

Tiens moi au jus
++

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