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| Envoyé par William le 20 Mars 2009 à 12:04
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Bonjour à vous tous.
Je travail sur les backtests depuis quelque temps et j'ai enfin un relevé des perfs de chacun, sur un certain nombre de titre.
Je ne vois pas comment classés les meilleurs résultats.
Quels serait les titres à jouer en premier aux vues de leurs résultats?
Date correspond à la date du relevé sur 1.000 barres journalières
Le fichier xls est téléchargeable à cette adresse.
http://woups.free.fr/PRT/bkt.xls
Cordialement
Editer par William sur 23 Mars 2009 à 08:27
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| Envoyé par William le 23 Mars 2009 à 08:26
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Bonjour
changeons la question.
Si vous deviez faire un tri sur les colonnes, quel serait votre choix?
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| Envoyé par moreauste le 16 Avril 2009 à 17:30
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Je ne suis pas assez expert dans le domaine mais j'ai regardé avec attention ton tableau.
Je souhaitai le comparer avec un backtest que j'ai effectué sur ProrealTime ; Pour cela, as-tu construit complètement ce tableau ou l'as-tu fait automatiquement ? Si oui, comment ?
Cela me permettrait de le comparer ?
Quand tu indiques "Date correspond à la date du relevé sur 1.000 barres journalières ", je comprend 1000 jours ouvrés de la bourse précédent la date indiquée ; Est-ce bien cela ?
Combien as-tu investi sur chaque valeur pour arriver à ton gain moyen ?
En espérant t'aider en retour à mes questions.
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| Envoyé par William le 17 Avril 2009 à 08:48
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Bonjour
Oui 1.000 barres journalières, c'est bien cela.
Le BT est investi des lignes de 5.000.
Attention néanmoins aux résultats des BT, ils sont dans une certains et non négligeable à mon avis, faux.
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| Envoyé par moreauste le 20 Avril 2009 à 22:47
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J'ai commencé ce soir à regarder ton tableau et à le comparer à ma méthode sur les mêmes
valeurs avec 5000 euros en départ.
A quoi correspondent Performances dans ProRealTime ? Est-ce le pourcentage de Trades
gagnants ou Retour sur Capital initial ?
Je n'ai pas trouvé dans ProRealTime la durée d'exposition sur le marché mais uniquement
des
durée moyenne par trade ou des trades ?
Il aurait par contre été intéressant d'avoir le gains ou pertes (total net).
Merci pour tes réponses afin que je puisse revenir vers toi rapidement.
Pour revenir à ta question de départ, je vais aussi pouvoir te répondre.
P.S : Pour ton info, mes chiffres sont soient plus importants, soient moins importants que
les tiens mais pour aller plus loin et faire des moyennes, j'ai besoin des informations ci-
dessus.
Editer par moreauste sur 20 Avril 2009 à 22:54
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| Envoyé par William le 21 Avril 2009 à 06:41
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Bonjour
Oui, ce que j'ai appelé la performance c'est le retour sur capital.
A mon sens, le pourcentage de trade gagnants n'a pas d'importance, mais bon avec le temps je peux changer d'avis. D'ailleurs en spéculation, il est bon de pouvoir admettre que l'on peux et doit dès fois changer d'avis.
L'expo c'est le pourcentage de temps dans le marché.
Les gains et pertes tu les as. c'est le win lost, soit le gain moyen / perte moyenne.
Pour ton Ps, tu en reviens à ma question de base. Il est normale qu'une stratégie fonctionne mieux sur un titre qu'un autre. Il est normal d'avoir un bon et un moins bon, mais comment faire ce choix sur les meilleurs et les moins bons??
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| Envoyé par moreauste le 22 Avril 2009 à 21:29
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William a écrit:
Bonjour
Oui, ce que j'ai appelé la performance c'est le retour sur capital.
A mon sens, le pourcentage de trade gagnants n'a pas d'importance, mais bon avec le
temps je peux changer d'avis. D'ailleurs en spéculation, il est bon de pouvoir admettre que
l'on peux et doit dès fois changer d'avis.
L'expo c'est le pourcentage de temps dans le marché.
Les gains et pertes tu les as. c'est le win lost, soit le gain moyen / perte moyenne.
Pour ton Ps, tu en reviens à ma question de base. Il est normale qu'une stratégie fonctionne
mieux sur un titre qu'un autre. Il est normal d'avoir un bon et un moins bon, mais comment
faire ce choix sur les meilleurs et les moins bons??
++
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Je suis en train d'analyser ton tableau par rapport à ton dernier mail... Désolé mais je ne
vois pas tes gains et pertes mais uniquement les gains et pertes moyens !?
En attendant ta réponse, je continue.
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| Envoyé par moreauste le 22 Avril 2009 à 23:16
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Après mettre plonger dans un bouquin qui parlait de cela, il semblerait que les critères
importants sont :
- Total net (je t'en parlais dans mon précédent mail),
- Gains cumulés/Pertes cumulés (ainsi on sait combien on peut gagner en rapport à notre
perte)
- Drawdown (le montant du plus fort recul afin de connaître d'une part à quoi s'attendre
mais surtout si le capital est suffisant)
- Retour sur capital.
Il semblerait dans ton tableau que c'est la colonne performance qui est la plus intéressante
mais au vu de ce que j'ai lu que "Gains cumulés/Pertes cumulés" et "Total net" sont aussi
très importants.
En tout cas, le pourcentage de trade gagnant n'est pas un critère important mais plutôt
psychologique car rassurant pour le trader (mais tu ne l'as pas utilisé).
J'espère t'avoir aidé ; Pour revenir à mon système de trading en me basant sur ta colonne
performance, ton système semble plus performant que le mien mais :
- Utilises-tu la vente à découvert (car le mien n'est pas paramétré actuellement pour cela) ?
- Comment décides-tu de l'horizon (SW et LT) dans PRT ? Je suis toujours en Long pour ma
part.
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| Envoyé par William le 23 Avril 2009 à 07:53
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Bonjour
Merci pour tes réponses, et j'attends avec impatiente le prochain mail dont tu parles.
Gains un pertes cumulés.
Je ne les ai pas pris en compte car c'est là base pour moi du BT. Peut être fais-je une erreur mais si ton BT n'arrive pas à reconnaître le tendance c'est pas bon. Je parle bien sûr des grosses pertes. Il est normal de perdre.
j'ai toujours une phrase dans la tête.
"En bourse, il n'y a que 4 voies.
Faire de petits gains
Faire de gros gains
Faire des petites pertes
et faire de grosses pertes. Supprimer les grosses pertes et vous êtes déjà gagnant"
C'est d'ailleurs pour ces raisons que je n'ai pas fais les relevés des pertes gains cumulés, ni la perte max d'ailleurs. Il est clair que le retour sur capital est essentiel et est le but premier,
Le nombre de trades gagnant, je l'ai laissé de coté car, comme tu le dis, c'est vraiment pour le trader.
PRT ne sait pas faire la différence entre un bon coup et juste un coup qui couvre les frais. Tiens en parlant de frais, ils étaient inclus dans mon BT à 9.9€ la transaction.
En plus, je suis sur que pour gagner il ne faut pas hésiter à rentrer au marché, mais savoir gérer son capital.
Mieux vaux faire 7 trades perdants mais juste le strict nécessaire pour essayer de déceler une vague importante et être dans la zone, et ainsi prendre 3 grosses envolées, que de faire 7 trades gagnant tous juste et de faire 3 grosses pertes.
Le win lost pour moi représentait un très bon indicateur, tout comme le temps d'exposition au marché.
Pour tes questions supplémentaires
VAD utilisée
Horizon décidé lors de la prise de position et choix de solde en conséquence.
Exemple basique
Si je vois sur un graphe la croisée de deux moyennes il est d'un intérêt prendre en LT avec un stop très lâche pour donner toute sa chance au trade de se réaliser.
Prendre un rebond, création sur un plus haut, bas atteint semble être plus sûr en SW
See you soon
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| Envoyé par William le 23 Avril 2009 à 08:06
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Re
au faite c'est quoi le titre de ton livre, car moi de mon coté je n'ai rien trouvé.
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Sujet: Juger un backtest
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