 Sujet: Un système à base de Régression linéaire
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| Envoyé par Paca le 13 Juin 2006 à 01:54
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Message
Editer par Paca sur 06 Janvier 2008 à 19:02
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| Envoyé par marcd le 13 Juin 2006 à 11:13
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oui ton indicateur est recursif il semble.
Comment decises-tu si ton trend est positif ou negatif ?
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Marc Defosse
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| Envoyé par Paca le 13 Juin 2006 à 17:10
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Message
Editer par Paca sur 06 Janvier 2008 à 19:02
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| Envoyé par marcd le 14 Juin 2006 à 11:20
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Salut Paca,
voila un indicateur calcule sur Moyenne mobile exponentiell hautes et basses avec changement quand cloture passe en dessous au dessus. Ca devrait repondre a ta question et te servir de base. Les plot sont avant le calcul afin de decaler la courbe d'une unite par rapport a l'evenement cloture crosses over, crosses under.
input: Length(10);
vars : monIndic1 (0), monIndic2(0), monIndic(0), trend(0);
Plot1( monIndic, "Ind. comp" ) ;
Plot2( monIndic1, "Reg Haute" ) ;
Plot3( monIndic2, "Reg basse" ) ;
monIndic1 = XAverage(High, Length);
monIndic2 = XAverage(low, length);
if close crosses over monIndic1 then begin
trend=1;
monIndic = monIndic2;
end
else if close crosses under monIndic2 then begin
trend = -1;
monIndic = monIndic1;
end;
if trend = 1 then
monIndic = monIndic2
else if trend = -1 then
monIndic = monIndic1;
Condition1 = FALSE ;
if Condition1 then
Alert( "" ) ;
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par Paca le 14 Juin 2006 à 14:24
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Message
Editer par Paca sur 06 Janvier 2008 à 19:03
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| Envoyé par marcd le 14 Juin 2006 à 15:11
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et comme je suis tres tres gentil (je m'envoie des fleurs ca coute rien), voila le code pour la strategie avec passage long quand la cloture passe au dessus de la bande haute et sortie sur :
-> Signal inverse
-> Stop place a une volat moyenne sur 10 derniers jours en dessous du plus bas du jour
input: Length(10);
vars : monIndic1 (0), monIndic2(0), monIndic(0), trend(0);
//Plot1( monIndic, "Ind. comp" ) ;
//Plot2( monIndic1, "Reg Haute" ) ;
//Plot3( monIndic2, "Reg basse" ) ;
monIndic1 = XAverage(High, Length);
monIndic2 = XAverage(low, length);
//if trend = 0 then begin
if close crosses over monIndic1 then begin
trend=1;
monIndic = monIndic2;
end
else if close crosses under monIndic2 then begin
trend = -1;
monIndic = monIndic1;
end;
//end;
if trend = 1 then
monIndic = monIndic2
else if trend = -1 then
monIndic = monIndic1;
if trend = 1 and trend[1] <> 1 then
buy next bar at market;
if trend = -1 and trend[1] <> -1 then
sellshort next bar at market;
vars:MyStop(0), MyStop2(0);
MyStop= average (range, length);
if marketposition=1 then begin
sell next bar at low - MyStop stop;
end
else
MyStop2 ; =0;
et le graphe qui va avec :
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Marc Defosse
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| Envoyé par marcd le 14 Juin 2006 à 15:12
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Strategie appliquee sur microsoft, avec 2000$ par position pour chaque trade
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Marc Defosse
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| Envoyé par Paca le 14 Juin 2006 à 17:44
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Message
Editer par Paca sur 06 Janvier 2008 à 19:03
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| Envoyé par marcd le 14 Juin 2006 à 20:51
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-> Entree long: short est perdant a presque tout les coups (echantillons sur actions sur dow jones)
-> Systeme de suivi de tendance: marche effectivement quand nous sommes sur des periodes a forte tendance
-> Stock picking: pour les debutants: stock picking = art de choisir les actions avec soin  c'est a dire les actions qui ont le plus de chance de correspondre a notre methode de trading.
Alors la j'en connais qui risquent de voir tout rouge (PO si tu nous ecoute  ). pour etre honnete les avis sont partages sur la question. Certains gourous pensent qu'il faut trader toutes les actions d'un index/panier pour valider le systeme. personnellement je ne suis pas d'accord. Par contre il faut que le systeme fonctionne sur des actions de meme type. Donc je suis d'accord avec toi cette methodologie devrait bien fonctionner sur des actions a forte tendance plutot que les actions a forte volatilite. Ce systeme semble bien se comporter sur une dizaine d'actions du Dow Jones et bcp moins bien sur les autres. A tester ....
-> filtrer avec une tendance long terme : Peut-etre mais tu risques de rentrer un peu tard sur le trade.
Peut-etre plutot un filtre de type stochastique ou MACD.
Je te laisse essayer ces differentes options et tu nous tiens au courant de tes progres ? (il faut pas que je sois le seul a bosser quand meme )
__________________
Marc Defosse
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