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| Envoyé par capitol le 25 Avril 2007 à 04:12
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titigros a écrit:
Tu noies le poisson, comme les créateurs de ot, c'est trop facile à dire que le trade est pas fait pour moi (je suis sur les marchés depuis plus de 10 ans au passage) ou pour les autres, que j'ai pas de chance etc ... c'est toujours la même réponse mais le problème n'est pas là.
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Tu dis que le problème n'est pas là, et bien moi je dis le contraire. Tout est là. Dans une simple phrase que je t'ai faite, tu n'en as meme pas saisi le sens  ... Je t'ai dis que justement je ne voulais pas dire de phrase du genre : tu n'es pas fait pour le trade etc... parceque je sais que tu en es capable.
C'est bien pour ce genre de chose que je déteste les forums en général, et que je n'y suis rarement... Parceque beaucoup de gens ne cherchent pas la peine de comprendre le sens des phrases qu'on y met (heureusement pas tout le monde...). J'y viendrais sur votre forum, mais je m'y éterniserais pas, c'est certain.
Tu as dix ans de trade dérrière toi, moi j'en ai deux, et je n'ai vraiment rien de spécial pour le trade, et pourtant j'arrive à appliquer "bètement" les signaux qui me fournisse des gains.
Bref
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| Envoyé par titigros le 25 Avril 2007 à 12:35
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encore une fois, tu ne dis rien, tu tournes autour du pot ! on fait pas de la philo là, on pose des questions, et elles sont plus que claires : as tu les gains dont j'ai parlé et que nous somme près d'une vingtaine à ne pas avoir ?? as tu toi aussi la plateforme magique qui gagne plus souvent que les autres ?? peux tu nous faire passer tes graphs par mail puisque tu as des gains etc ... (je connais déjà la réponse !)
Non, toi tu nous parles du sens des phrases qu'on ecrit ...
Tu bosses pour OT non ? car si tu savais le nombre de mp que je reçois et qui vont dans notre sens, tu serais surpris.
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| Envoyé par capitol le 25 Avril 2007 à 14:01
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Ne t'inquiète pas, je ne me défile pas, je vais m'inscrire sur votre forum, et on va comparé
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| Envoyé par capitol le 25 Avril 2007 à 14:28
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Et pour parler des gains dont tu parles, si tu crois que je m'amuse à sotcker tous mes trades, tu te gourres mon pote. Ma plate forme n'a pas un historique excellent (comme je l'ai déjà dit, mais peut etre que tu lis entre les lignes...), même les graphs de lundi sont déjà avec des bougies manquantes. Donc je vais m'inscrire sur votre forum, et faut que ce soit avec des nouveaux graphs. Il faudra que tu me dises ce que tu veux comme graph précisément, de quel jour.
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| Envoyé par lilian le 26 Avril 2007 à 18:28
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Un systeme ou le risque est supérieur au gain ....est obligatoirement un MAUVAIS systeme ....
C'est ce que l'on appelle un Money Management ......de Folie 
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| Envoyé par marcd le 26 Avril 2007 à 18:33
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Je ne suis pas completement d'accord car le risque est toujours connu a l'avance alors que le gain est plus aleatoire  .
En effet quand on commence un systeme il faut s'attendre a ce que la perte historique puisse de reproduire a partir du jour ou on commence a trader ce systeme. Quand on commence le risque est donc toujours plus important que le gain ... par contre c'est sur que le backtest aide a tenir le coup si on est malchanceux au depart.
Au final je suis d'accord si on ecrit "un systeme est mauvais si son esperance de gain est inferieure a son esperance de perte"
Ce point etait uniquement destine a alimenter le debat. Rien de plus 
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par lilian le 26 Avril 2007 à 18:47
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marcd a écrit:
Je ne suis pas completement d'accord car le risque est toujours connu a l'avance alors que le gain est plus aleatoire .
En effet quand on commence un systeme il faut s'attendre a ce que la perte historique puisse de reproduire a partir du jour ou on commence a trader ce systeme. Quand on commence le risque est donc toujours plus important que le gain ... par contre c'est sur que le backtest aide a tenir le coup si on est malchanceux au depart.
Au final je suis d'accord si on ecrit "un systeme est mauvais si son esperance de gain est inferieure a son esperance de perte"
Ce point etait uniquement destine a alimenter le debat. Rien de plus |
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Je peux effectivement aller dans ton sens mais .....je persiste à dire que lorsque l'on risque 0,65 % de son capital pour n'espérer gagner que 0,6 % du même capital ( au Grand-grand mieux ).....cela ne releve pas d'un money management très sain .
Si l'on prend cette méthode " sous Excel" et d'une manière totalement mathématique .....elle marche .
Mais l'appliquer en réel ne donne au mieux que 20 % des résultats annoncés sur le site de OT .
C'est que l'on peut appeller une jolie mise en place intellectuelle ....à laquelle beaucoup de gens se font avoir ( et continueront)
En bref un miroir aux alouettes .
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| Envoyé par capitol le 26 Avril 2007 à 19:58
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lilian a écrit:
| je persiste à dire que lorsque l'on risque 0,65 % de son capital pour n'espérer gagner que 0,6 % du même capital |
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ou 0.75% quand le slippage va dans notre sens, mais bon, on en parlera donc jamais... je crois que c peine perdue les gars...
Toujours l'histoire du verre à moitié vide quoi...
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| Envoyé par cvallier le 26 Avril 2007 à 20:01
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"Un système où le risque de perte est > à l'espérance de gain (j'ai vu traîner risque 0.65 espoir 0.60 je crois) est obligatoirement mauvais"
Non ! Cela dépend de leur fréquence respective.
"Le risque est toujours connu à l'avance ... on peut commencer en subissant la perte historique..."
Non ! La perte historiquement constatée n'est absolument pas une garantie qu'elle ne puisse être dépassée, voire "atomisée".
Tout ceci juste pour le plaisir de vous contredire
Cordialement
__________________
Cordialement,
Claude Vallier
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| Envoyé par marcd le 27 Avril 2007 à 15:23
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tout a fait cvallier : la perte historique peut etre atomisee mais elle ne sera jamais inferieure dans le futur. Le backtest nous donne toujours le meilleur. Le meilleur profit potentiel et la perte la plus faible. Le futur sera toujours pire (ou en tout cas on doit s'y preparer).
Mais je crois qu'en fait (allez n'ai pas peur de l'admettre ) tu es d'accord avec moi. Et si je peux me permettre les esparances de gains et de perte sont connus au depart. Ce sont de gentilles formules mathematiques probabilistiques qui nous les donnent....
__________________
Marc Defosse
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