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| Envoyé par Polo2 le 08 Août 2008 à 16:31
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Bonjour à tous,
J'ai suivit les conseils de viviaaz : J'ai jeté dans la grande poubelle du trading PRT et ma stratégie.
Pour ceux qui programmeraient des back-tests dans PRT en utilisant les fonctions DClose(n) et DOpen(n) vous pouvez les mettre à la poubelle.
Le mot de la fin a déjà été évoqué ici :
boogie a écrit:
| ... le taux de réussite du système de polo2 me paraît très élevé, j'ai rarement vu cela, sauf quand on backteste des systèmes qui connaissent dèjà l'avenir (comme la clôture des chandeliers) |
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C'est exactement ce qui se passe ici.
Vous trouverez sur le manuel ProBbulder de PRT, page 6, les indications suivantes :
le manuel PRT a écrit:
Intraday :
Dopen(), Dhigh(), Dlow(), Dclose()
Ces fonctions donnent accès aux données de prix journalières référencées par rapport à la barre courante.
Elles n’ont de sens qu’en barres intraday, et sont généralement employées dans la définition de systèmes de trading (ProBackTest).
Description :
Dopen(n) ouverture de la nième journée antérieure à celle de la barre courante
Dhigh(n) +haut de la nième journée antérieure à celle de la barre courante
Dlow(n) +bas de la nième journée antérieure à celle de la barre courante
Dclose(n) clôture de la nième journée antérieure à celle de la barre courante
Tous les day-traders connaissent l’importance notamment du cours de clôture de la veille (celui-là sur lequel tous les amateurs vont gamberger pendant la nuit) et du cours d’ouverture du jour, résultante de l’émotion extrême de ces mêmes amateurs. |
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Pour valider cet indicateur je dois contourner ça :
PRT calcul de façon dynamique, entre l'ouverture et la clôture du jour TOUTES les données d'un indicateur calculé avec DClose(). Alors forcément, le soir à la clôture, le signal retourné sur le premier chandelier (Intradaybarindex = 0) est mis à jour sur la base du DClose = clôture jour!!! Dans un back-test, les entrées en position sont donc prises en connaissant la clôture du jour. Trop nul!!!!
Pour "prédiré l'avenir" sur la clôture du jour, il suffit de programmer un banal indicateur de croisement de 2 moyennes mobiles calculé sur le Dclose(), tel que le manuel le préconise. On obtient 100% de trades gagnant  avec une stratégie programmée sur les donnée de cet indicateur.
Mon indicateur n'obtient pas 100% car il intègre d'autres données.
Si je décide de la reprogrammer (pas sûr, et pas avec PRT de toute façon), ma stratégie devrait retrouver des performances plus classiques et moins hallucinantes.
Cordialement.
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| Envoyé par viviaaz le 08 Août 2008 à 16:45
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bravo polo2 pour être honnête !! il n'est jamais facile de devoir faire face à ce genre d'effet ohhh -- aahhh
malgré tout, je te souhaite vraiment beaucoup de succès et surtout
n'oublie pas (après plus de 8 ans de recherche et programmation en systèmes de trading) pour moi:
1. le départ et la fin d'un trend est aléatoire > donc difficile à mettre en place des algorithmes utilisant une logique crisp
2. la grande majorité des systèmes se rapproche du fameux 50/50, le gain résulte dans le fait de "rester" un peu plus longtemps dans la tendance du trade
3. il est extrêmement difficile d'avoir un taux de réussite supérieur à 60% (constant) sur une grande période (1 an min.)
salutations
Editer par viviaaz sur 08 Août 2008 à 16:48
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| Envoyé par scoubidoo le 08 Août 2008 à 16:52
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Bonjour Polo
Honnetement, je pensais en silence que ce genre de pb (machine à remonter le temps) pouvait expliquer la performance de ta martingale
Mais ne desespere pas, comme le dit viviaaz, un taux de 50/50 est largement viable pour faire du trading en systeme (en s'assurant que l'on sort au bonnes conditions : close sur le vrai close, ou en intra si plus bas ou plus haut remplit la condition)
Bon week
__________________
"shake your ass, baby...shake your ass...I'm a scoobidoo, scoobidoo, scoobidoo, bidoo!"
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| Envoyé par Paca le 08 Août 2008 à 17:05
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Polo,
Après avoir été désagéablement surpris par le caractère racoleur d'une telle file où il n'y a rien pour les lecteurs (et tout pour l'auteur)...je dois dire que ton courage est exemplaire.
Je regrette que ton système ne fonctionne pas aussi bien que tu pouvais l'imaginer au début.
J'espère que tu trouveras.
Cependant, j'ai ressenti dans ton expérience, une non préparation au succès.
Le trading est un travail à part entière. Comme toute entreprise, cela nécessite un business plan, un niveau d'investissement et...comme toute aventure humaine une part de risque (donc une maîtrise des émotions).
Il est possible de gagner en trading, très régulièrement et avec un taux de succès annuel comparable à celui que tu affichais (au moins en trading discrétionnaire). En systématique 80% est atteignable.
Quel que soit ce taux, la façon de l'exploiter doit se faire avec un vrai trading plan.
A mon avis, la première chose à faire est de te demander combien tu veux gagner par jour pour que ton entreprise soit rentable (en comptant tous les frais et taxes).
C'est primordial :
Irais tu travailler le matin en sachant que tu ne vas rien gagner (sinon perdre de l'argent) ?
Mon but n'est pas de t'acabler...bien au contraire.
Ce que tu as mis en oeuvre va dans la bonne direction. Cependant, le trading n'est pas basé sur une quelconque courbe ou loi statistique.
Par contre, sous certaines circonstances, une situation a de fortes probabilités de se reproduire.
C'est cela qui permet de construire un système gagnant.
Courage
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| Envoyé par Laurent68 le 08 Août 2008 à 18:34
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Polo2 a écrit:
Bonjour à tous,
J'ai suivit les conseils de viviaaz : J'ai jeté dans la grande poubelle du trading PRT et ma stratégie.
Si je décide de la reprogrammer (pas sûr, et pas avec PRT de toute façon), ma stratégie devrait retrouver des performances plus classiques et moins hallucinantes.
Cordialement.
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Merci pour ton honneteté.
bon j'ai jamais etait un fan de PRT pour plein de raison, ca en fait une de plus.
Mais il ne faut pas abandonner, ton idee est interessante et il faut la creuser.
bon courage pour la suite.
Perso j'aime beaucoup MultiCharts, un clone de TS.
Laurent
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| Envoyé par tryphon le 12 Septembre 2008 à 16:58
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Fameux mais est-ce quele résultat sera le même en réel ?
En outre c'est du trading en automatique. Avec quel système de programmation et quel broker ?
Cordialement
tryphon
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| Envoyé par Laurent68 le 13 Septembre 2008 à 06:15
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tryphon a écrit:
Fameux mais est-ce quele résultat sera le même en réel ?
En outre c'est du trading en automatique. Avec quel système de programmation et quel broker ?
Cordialement
tryphon |
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Es tu sur d'avoir lu le post en entier ???
Il est dit qu'il y a un bug dans le logiciel est donc que le resultat du backtest est Faux
Donc evidement en réel ce ne sera pas la meme chose...
mais cela ne remets pas en cause le trading auto, j'ai des systemes qui entre la theorie (avec com + slipage) et la realité (avec com + slipage) font les memes perf.
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Sujet: La Martingale : 23 trades, 15.000 € nets
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