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| Envoyé par viviaaz le 07 Août 2008 à 09:48
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Polo2 a écrit:
On ne doit pas avoir les mêmes données :
Ouverture = 1285,75 / Clôture = 1282,75
Je vois un chandelier rouge. Les daltoniens voient peut-être une verte ?
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FAUX, la bougie du SP500 est bien VERTE avec une cloture 1289.19
source:
1. site off. du CBOE : http://www.cboe.com/DelayedQuote/SimpleQuote.aspx?ticker=.SP X
également sur:
2. www.nasdaq.com
ou même sur yahoo finance
salutations
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| Envoyé par Polo2 le 07 Août 2008 à 10:11
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viviaaz a écrit:
FAUX, la bougie du SP500 est bien VERTE avec une cloture 1289.19
source:
1. site off. du CBOE : http://www.cboe.com/DelayedQuote/SimpleQuote.aspx?ticker=.SP X
également sur:
2. www.nasdaq.com
ou même sur yahoo finance |
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Ceci me semblerait très inquiétant si nous parlions du même S&P500, car PRT donne une clôture à 1282,75
Le trading se faisant sur PRT, il conviendrait de s'assurer de la validité des données.
Néanmoins, je suppose que nous ne parlons pas du même S&P500.
Sur les sites que tu nomes, 1289,19 est probablement la clôture de l'indice. Moi je suis sur le Future E-miniS&P500, qui ne peut de toute façon pas clôturé xxxx,19 puisque un tick fait 0,25 pts.
Cordialement
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| Envoyé par viviaaz le 07 Août 2008 à 10:26
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ok
pour le future SP500
ESU8
1. il est continu 24/24 donc en prenant l'ouverture du marché (EU-time)
15:30 ouverture US= 1279.00
22:00 cloture US = 1288.75
source:
1. IB, interactive brokers
2. également sur Tradestation
je connais pas PRT, mais je dirais vu les chiffres que tu annonce :
PRT direction la grande poubelle à trading , LOL
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| Envoyé par viviaaz le 07 Août 2008 à 10:52
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à ta place je me poserais également de sérieuses questions sur la
validité de ton backtest ...
c'est vrai que l'on observe une leptokurtose de la courbe de distribution et que les variations des cours ne suit pas une distribution normale, mais avoir comme sur la page un de ce thread un taux de réussite de 100% ... mmm...
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| Envoyé par scoubidoo le 07 Août 2008 à 11:43
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viviaaz a écrit:
c'est vrai que l'on observe une leptokurtose de la courbe de distribution et que les variations des cours ne suit pas une distribution normale, mais avoir comme sur la page un de ce thread un taux de réussite de 100% ... mmm...
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J'ai réalisé il y a quelques temps un test de normalité sur les cours de bnp parisbas, ce test a été rejeté, bien que à vue d'oeil la fonction de répartition coincidait avec sa loi normale théorique (je ne me rapelle plus sur quel sujet)
Les cours de bourse ne suivent donc pas une loi normale, on est bien d'accord, on peut donc en conclure qu'ils ne sont pas issus d'un processus aléatoire.
D'ailleurs comment pourrait-il en être ainsi ? Quand un vendeur et un acheteur se mettent d'accord sur un prix de transaction, ils ne fixent pas le prix par un tirage aléatoire dans un chapeau...
tout ça pour dire que la méthode de polo m'intrigue : comment tirer profit d'un écart à la loi normale alors que ce sont 2 processus bien différents ? (Si les cours de bourse suivaient une loi normale, alors là je comprends qu'après un écart on serait en droit d'attendre "un retour" sur la distribution normale)
Je ne dis pas çà pour tirer les vers du nez à polo, c'était juste ma reflexion du jour sur ce sujet...
Quand à prt, moi aussi je me méfie de ses calculs et surtout de son screener
Cordialement
__________________
 
"shake your ass, baby...shake your ass...I'm a scoobidoo, scoobidoo, scoobidoo, bidoo!"
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| Envoyé par viviaaz le 07 Août 2008 à 12:01
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je pense que sont approche est plus:
sur disons 1 année de bourse avec
260 j
nous trouvons un nombre quasi égal de 130 jours en hausse (+) et 130 baisse (-)
par contre combien de fois trouvons nous une suite de p.e.
+ + + + + + + + ??
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| Envoyé par viviaaz le 08 Août 2008 à 11:12
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bon j'ai l'impression que Polo2 a peut-être trouvé une erreur ... 
Editer par viviaaz sur 08 Août 2008 à 12:41
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| Envoyé par attrader le 08 Août 2008 à 13:31
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non
vu le type de post de la file, à sa place j'aurai fait pareil. 
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| Envoyé par viviaaz le 08 Août 2008 à 15:10
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c'est vrai que c'est très désobligeant de douter un peu quand même d'un taux de réussite de 100% sans se poser aucune question ...
même en relisant la file je ne vois pas de post très agressif, mais bon
Editer par viviaaz sur 08 Août 2008 à 15:12
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| Envoyé par boogie le 08 Août 2008 à 15:51
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je suis tout à fait d'accord avec viviazz, 100% de réussite et 15 000 euros avec un seul contrat, on se permet quand même de douter de la méthode. De plus polo2 ne s'est pas manisfesté encore depuis hier, peut être a t'il des problèmes avec sa fameuse martingale, ou alors il est parti dans un paradis fiscal pour profiter de la poule au oeufs d'or.
Pour être constructif, on ne demande pas à polo2 de dévoiler sa méthode, mais de donner des pistes de réflexion, pour le moment la thèse du casino ou l'on compte les cartes me paraît assez difficile à mettre en oeuvre, surtout que les grands établissement financiers ont des approches similaires avec des systèmes complexes de prédiction (ils recrutent quand les meilleurs mathématiciens de la planète).
Donc soit on avance tous dans la même voie soit on se balance des insultes.
choisissons notre camp
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Sujet: La Martingale : 23 trades, 15.000 € nets
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