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Sujet: Backtester 2 systèmes comme 1seul

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Envoyé par Gianni le 31 Juillet 2008 à 22:53

Bonjour,

J'ai programmé 2 systèmes avec ProRealTime. Un sur FCE et l'autre sur mini S&P. Echelle de temps journalier.

J'aimerai à présent les bactester en les mélangant, comme si c'était un seul système. De façon à essayer de diminuer le drowdown et observer les perforamces si je les jouent en même temps.

Je ne sais pas comment faire ça sur Prorealtime? Quelqu'un pour m'aider ou m'indiqur un programme qui fait cela ? Tradstation ou autre ?

Merci d'avance.

Gianni

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Gianni

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Envoyé par mdefosse le 01 Août 2008 à 13:06

sur prorealtime tu ne peux pas associer 2 strategies a une meme valeur ... ce que tu peux faire avec Tradestation.

Le mieux dans ce cas la est de reecrire tes systemes pour n'en faire qu'un seul. Desole

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Envoyé par Gianni le 01 Août 2008 à 13:37

Hello Marc,

Merci tu as toujours une réponse dans ta manche..

Tu dis ok pour 2 stratégie sur une même valeur, mais avec Tradstation peut-on associer 2 stratégies à 2 valeurs différentes FCE et mini S&P et les backtester comme une seule ?

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Gianni

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Envoyé par Laurent68 le 01 Août 2008 à 14:14

Bonjour,

Tu a aussi MultiCharts (clone de TS, en mieux selon mes gouts) qui gere le portfolio (ce que TS ne fait pas).

Tu a aussi Portfoliomerge, un logiciel qui "fusionne" les reports de backtests de TS ou Multicharts

Attention TS n'a pas les histo FCE.
MultiCharts, non plus, mais l'ajout de datas text est bien + simple.

Bon courage

Laurent