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Sujet: MaxBarsBack sur indicateur

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Envoyé par Ender le 28 Avril 2006 à 15:21

Bonjour,

J'ai créé un indicateur qui m'est très utile pour changer de position acheteuse ou vendeuse lorsque les prix débutent un mouvement significatif.

Cependant, je voudrais pouvoir déterminer son champ de calcul à partir d'un certain nombre de barres. En effet, il est très sensible à l'historique chargé dans le chart. Les résultats présentent une différence entre, par exemple un historique de 6 semaines et un de 6 mois (je fais de l'intraday).
J'ai bien essayé de modifier cela dans l'onglet "général" du format de l'indicateur en cochant "user defined" de "Maximum Number of bars study will reference", mais cela ne change rien.

Quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment procéder en easylanguage afin de prendre en compte 2000 barres quelque soit la longueur de l'historique chargé?

Merci pour votre aide.

Editer par Ender sur 28 Avril 2006 à 15:23

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Envoyé par marcd le 28 Avril 2006 à 17:11

tu veux calculer ton indicateur sur 2000 barres quelque soit ton histo ou je comprends pas la question ? Un indicateur ne devrait pas dependre de l'historique charge puisqu'il est toujours base sur un nombre de barres

Exemple
Average (close,50) => calcule un moyenne mobile sur 50 barres

MaxBarsBack est juste le parametre qui dit a TradeStation d'ignorer le nombre MaxBasback specifie et de commencer a calculer seulement apres. Il ne devrait pas influencer ton indicateur mais peut-etre que je ne comprends pas la question. Un exemple serait le bienvenue

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par Ender le 28 Avril 2006 à 19:24

Si! Si! Marc, c'est tout à fait ça. Mais ce n'est pas facile d'expliquer le problème sans exposer son code et forcément, il n'est pas évident de donner une réponse sans voir de quoi on parle!

Avec une petite image, cela devrait faciliter (un peu) les choses.

800 x 600 pixels
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Le chart de gauche présente un historique de 6 semaine et celui de droite de 6 mois.

A première vue, les 2 graphs paraissent identiques, (et ils le sont!) mais l'indicateur ne réagit pas de la même manière tout en présentant pourtant le même paramétrage.
Avec l'historique de 6 semaines l'indicateur présente de plus nombreuses zones rouges que celui de 6 mois. Il apparaît donc comme étant plus réactif, plus volatile.

Je n'avais pas prévu cet effet secondaire et afin de le résoudre, je voudrais savoir s'il y a moyen d'ajouter une fonction easylanguage permettant d'obliger l'indicateur à se référencer sur X barres quelque soit l'historique.

Bon si cela est trop compliqué à produire, ou si je m'explique trop mal ou si je ne donne pas assez d'éléments, ce n'est pas bien grave, je peux l'utiliser mais le seul souci est que je ne peux pas le backtester de façon fiable afin de produire un système automatique.

Cordialement,

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Envoyé par marcd le 28 Avril 2006 à 19:48

Est-ce que ton indateur est recursif (est-il base sur sa valeur precedente par exemple). Dans ce cas ca pourrait expliquer ou alors il y a un autre probleme. Sans le devoiler, peux-tu donner une des briques de ton indicateur, ca pourrait aider.

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par Ender le 30 Avril 2006 à 19:05

Bonjour Marc,

Merci pour ton aide, je viens juste de résoudre le problème.

l'erreur provenait en fait d'une fonction que j'avais mal écrite.
Je suis encore loin de maîtriser tradestation...

Il y a un autre aspect que je voudrais développer quant à l'utilisation de cet indicateur.
En partant du principe que les cours sont corrélés, je souhaiterais diminuer les faux signaux en juxtaposant l'indicateur sur plusieurs supports. Je n'aurais alors plus qu'à traiter les signaux en fonction de leur ordre d'arrivée.
Le dernier signal devrait donc valider les précédents. Cela implique un peu de retard sur certains supports mais devrait, en théorie, m'assurer une plus forte probabilité d'attaquer un gros mouvement du marché.

J'ai l'impression d'avoir fait là plus du bricolage qu'autre chose, je voudrais donc savoir s'il est possible d'utiliser le même indicateur sur trois supports différents d'une autre manière et si non, s'il est possible de les faire disparaître du graphique pour plus de visibilité?

Voici le code:

Inputs:      Length(10),Kfast(2),Kslow(1),V olatilityMode(2),X(0),Y(0);
var:         &n bsp;color(0),gbpusd(0), eurusd(0),usdchf(0);

gbpusd=StoHisto(Length,Kfast,Kslow,VolatilityMode,X,Y)of data1;
eurusd=StoHisto(Length,Kfast,Kslow,VolatilityMode,X,Y)of data2;
usdchf=StoHisto(Length,Kfast,Kslow,VolatilityMode,X,Y)of data3;

{stohisto etant une fonction}

if gbpusd > 0 and eurusd>0 and usdchf<0 then
     value1 = 50;

if gbpusd < 0 and eurusd<0 and usdchf>0 then
     value1 = -50;

color = blue;

if value1>0 then color = darkgreen;

if value1<0 then color = darkred;

plot1 (value1,"combi",color);
{plot2 (gbpusd,"gbpusd", darkgreen);
plot3 (eurusd,"eurusd", darkgreen);
plot4 (usdchf,"usdchf", darkred);}

Et voici le graph qui correspond:

800 x 600 pixels
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

790 x 572 pixels
Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L'indic du haut est celui appliqué à un seul support, celui du bas appliqué aux trois supports.
Il présente forcément un peu plus de lag. Le prix de la sécurité? Penses-tu que l'idée soit pertinente?

Merci pour ton avis éclairé.

@+

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