Envoyé par marcd le 22 Juin 2008 à 22:22

Après quelques semaines (longues semaines ) voici enfin la suite de l'article RSI : du concept à la réalité. Dans cet article nous évaluions la validité de l'indicateur RSI -pris tel que, c'est à dire sur -franchissement de ces seuils de 30 et 70%- pour voir s'il était annonciateur d'un retournement de prix. Nous avions vu que ce n'était pas si facile.

Bien sûr un système de trading ne doit pas rentrer aveuglément sur de tels indicateurs et doivent inclure:
- Un set-up: dans notre cas le franchissement du RSI
- Une confirmation de tendance: ce que nous n'avions pas dans notre étude précédente
- Une stratégie de sortie: stops & profits

Dans cet article nous ne prendrons en compte que les ordres longs. La logique inverse s'appliquant aux ordres courts

Set-up
Dès que le RSI franchit  le seuil des 30 à la baisse nous nous mettons sur nos gardes. Cela veut dire que nous ne rentrons pas en position immédiatement mais rentrerons si notre confirmation se  présente.

Confirmation
Aucun système de trading ne rentre sur un set-up uniquement. C'est la route assurée vers une perte. Il faut toujours une confirmation que les prix vont aller dans le sens que l'on souhaite. Ainsi dans notre cas nous voulons rentrer en position longue (achat) donc la confirmation doit etre que les prix remontent avant d'acheter. Ainsi si le RSI franchit 30 (à la baisse) nous achèterons le lendemain si les prix dépassent d'un tick ($0.01 pour des actions) le plus haut de la barre de référence.

Sortie: stop et prise de profit
Nous avons vu dans la partie 1 qu'après que le RSI franchisse 30 les prix avaient tendance à rebondir pendant une très courte période avant de retomber. Nous utiliserons donc une sortie POF (Première Ouverture Favorable) et un stop suiveur positionné à 20% de la volatilité
 
Le code(tradestation)

inputs: joursApres(0), limitLow(30), limitHigh(70);
vars: barRSI(0), alreadyRSI(false), maxJours(10),
 close_RSI(0), high_RSI(0),low_RSI(0),open_rsi(0),
 volat_RSI(0);

 if rsi(close, 14) crosses under limitLow
 then begin
  alreadyRSI = true;
  barRSI = barNumber;
  close_RSI = close;
  high_RSI= high;
  low_RSI=low;
  open_rsi= open;
  volat_RSI = volatility(14);
  //buy this bar on close;
 end;

 // allow to enter during JoursApres above high of the bar
 if barNumber <= barRSI + joursApres and alreadyRSI = true and marketposition=0 then 
  buy next bar at high_RSI + minMove Points stop

 else if barNumber = barRSI + maxJours then
  alreadyRSI=false;

 if open of next bar > entryPrice(0) and marketposition=1 then begin
  sell("pof") next bar at market;
  alreadyRSI=false;
 end;

 if marketposition=1 then begin
  setstopcontract;
  setDollartrailing(20 * MinMove Points * volat_RSI); //1 marche bien
 end;

Les performances dans le post suivant...

Envoyé par marcd le 22 Juin 2008 à 23:55

Performances: Equity Curve

Rapport de Performance

Pour un système aussi simple la performance sur 15 ans, en tradant sur chaque action un montant de 2000$ à chaque fois, et en prenant en compte des commissions de 0.01/action et un slippage de 0.013/action n'est pas si mal ! On aurait pris 600 trades soit 1.5 trades par an et par action. Si l'on considère que le trade moyen dure 2 jours votre capital n'est pas très immobilisé.
Par contre on constate qu'entre le trade 300 (juillet 2002) et aujourd'hui le capital ne progresse plus. Par contre la hausse de volatilité récente a permis de passer de 4000$ en novembre 2007 (trade 548) à 4600$ aujourd'hui.

Voilà pour ces premiers résultats. Je montrerai dans des posts suivants des ajouts de règles pour le set-up et leur influence sur les résultats.

Envoyé par marcd le 23 Juillet 2008 à 12:07

de memoire (je suis en vacances) c'est la moyenne des True Range sur 14jours. Je confirme quand je rentre