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| Envoyé par Jarode le 13 Juin 2008 à 00:29
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Day Trading pour la journee du Vendredi 13 Juin 2008.
+Acheteur
La paire semble se stabiliser dans son range.
Passer un ordre d'achat sur 1.5390 avec un target a 1.5490.
Stop simple 1.5310.
Bon trades a tous.
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Jarode.
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| Envoyé par Paca le 13 Juin 2008 à 03:36
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Bonjour Jarode,
J'aime beaucoup tes analyses, même si des fois j'aimerais savoir ce qui te fait penser que telle ou telle paire va aller dans un sens ou l'autre.
Bien sur je ne suis pas toujours d'accord avec tes prévisions. Mais ce n'est pas grave, nous ne faisons pas un concours. Et puis si les gens avaient tous la même opinion...il n'y aurait pas de Marché 
Pour la journée de demain, mon coté économique me donne un biais plutôt descendant pour la paire EUR/USD sous l'influence d'une augmentation de l'inflation US et donc d'une augmentation des paris concernant une prochaine hausse des taux de la FED.
Qu'en penses tu ?
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| Envoyé par Jarode le 16 Juin 2008 à 00:34
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Paca a écrit:
Bonjour Jarode,
J'aime beaucoup tes analyses, même si des fois j'aimerais savoir ce qui te fait penser que telle ou telle paire va aller dans un sens ou l'autre.
Bien sur je ne suis pas toujours d'accord avec tes prévisions. Mais ce n'est pas grave, nous ne faisons pas un concours. Et puis si les gens avaient tous la même opinion...il n'y aurait pas de Marché
Pour la journée de demain, mon coté économique me donne un biais plutôt descendant pour la paire EUR/USD sous l'influence d'une augmentation de l'inflation US et donc d'une augmentation des paris concernant une prochaine hausse des taux de la FED.
Qu'en penses tu ? |
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Bonjour Paca,
Suivant un systeme pratiquement systematique je n'utilise pas les donnees economique fondamentales comme l'inflation ou l'indice du chomage aux USA.
Le systeme qui est mis en place est calcule sur un rythme intraday. Donc il serait certainement erronne sur du plus long terme.
Les marches sont consideres comme une source de signaux aleatoires representes par des fonctions non lineaires. La mise en place de modeles mathematiques systematiques permet d’exploiter des zones de linearite sur de courtes periodes.
J'espere avoir repondu a tes attentes,
D'autres questions?
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Jarode.
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| Envoyé par Abena le 16 Juin 2008 à 01:05
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Bonjour Jarode,
Tes modèles mathématiques permettent d’exploiter des zones de linéarité sur de courtes durées. Est-ce à dire qu’ils sont en mesure de prévoir leurs apparitions ?
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Abena
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| Envoyé par Paca le 16 Juin 2008 à 01:05
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Jarode
Je te remercie pour ta réponse.
Je comprend que les systématiques ne peuvent intégrer des données par essence non modélisables.
C'est un compromis qui tient la route dans la mesure où les espérances de succès permettent au système créé de rester profitable quelque soient les conditions de Marché.
Pour ma part, je pense que mettre au point de tels systèmes est très difficile.
Tout au moins beaucoup plus difficile que d'utiliser, comme les discrétionnaires, le maximum d'informations à notre disposition.
Les taux de succès entre les 2 catégories ne sont d'ailleurs pas comparables (75% en moyenne pour les bons systématiques contre 90% pour les discrétionnaires).
Cependant les discrétionnaires doivent faire face à un danger énorme : le facteur humain.
Je n'ai pas à proprement parler de questions.
J'ai cependant un souhait de mieux comprendre comment sont faites tes prévisions (si cela ne met pas en péril ton modèle bien sur).
Cela pourrait être fait en donnant de plus amples explications (sur les niveaux de réf que l'on voit sur tes graphes ou sur le pourquoi d'attente d'un niveau atteint pour se positionner en contrarien...
Encore merci de m'avoir répondu
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| Envoyé par Jarode le 16 Juin 2008 à 23:29
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Paca,
Les modeles que j'utilise varient en fonction du "prisme" que le marche nous indique. Il n'est pas toujours en contrarien mais le mouvement est parfois tellement grand que l'inverse est previsible dans 85% des cas.
Il est vrai que les modeles systematiques sont difficile a mettre en place, mais une fois cela fait le travail est termine, je peux aller a la peche
De nature emotive il m'est devenu insupportable de rester devant un graphe toute la journee.
Il nous apprend beaucoup de le suivre mais ne prevoit rien.
Pour ma part cela devient nocif dans ma gestion.
Les stops gains et pertes sont placé.
Le reste est commandé par le programme.
Tu parlais de facteur humain, en effet il fait perdre dans 90% des cas...
Le plus important est le prisme que le marche trace.
Les ecarts de baisse, de hausse donne une image sur laquelle on peut travailler.
Ce sera avec plaisir de discuter avec toi.
Cordialement,
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Jarode.
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| Envoyé par Jarode le 16 Juin 2008 à 23:38
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Abena a écrit:
Bonjour Jarode,
Tes modèles mathématiques permettent d’exploiter des zones de linéarité sur de courtes durées. Est-ce à dire qu’ils sont en mesure de prévoir leurs apparitions ?
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Bonjour Abena,
S'ils etaient en mesure de tout prevoir cela voudrait dire que j'ai trouve une martinguale.
Sauf qu' elle n'existe pas. Ou du moins je ne l'ai pas trouve.
Cependant je peux dire que mes modeles ont ete backteste sur 20 ans environ avant d'etre applique en reel.
Il y a, et chaque programeur le sait, une difference enorme entre le backtest et la realite.
La technicité, le drawdown a gerer, les passages d'ordres pas executes...
Tout ceci fait que les resultats changent en reel.
Sauf que les miens sont assez proche du backtest.
J'en suis meme assez fier.
Maintenant je ne suis pas a l'abri d'un avion qui s'ecrase sur une tour... J'ai par contre mes stops pertes qui me protegent.
Si tu as d'autres questions n'hesite pas,
A bientot,
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Jarode.
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| Envoyé par Abena le 17 Juin 2008 à 21:06
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Bonjour Jarode,
Je te remercie de m’avoir répondu, même si je reste un peu sur ma faim.
Ma question, sans doute mal posée, n’avait pas pour but de savoir si tu détenais un système de trading infaillible, permettant de gagner à tous les coups sur les marchés. La réponse est comme tu l’as formulée, bien sûr évidente.
Ce que je souhaitais comprendre, tant que cela ne t’obligeait pas à dévoiler ton modèle, était ce que considère ton système comme zones de linéarité sur de courtes périodes.
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Abena
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| Envoyé par Jarode le 18 Juin 2008 à 00:15
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Abena a écrit:
Bonjour Jarode,
Je te remercie de m’avoir répondu, même si je reste un peu sur ma faim.
Ma question, sans doute mal posée, n’avait pas pour but de savoir si tu détenais un système de trading infaillible, permettant de gagner à tous les coups sur les marchés. La réponse est comme tu l’as formulée, bien sûr évidente.
Ce que je souhaitais comprendre, tant que cela ne t’obligeait pas à dévoiler ton modèle, était ce que considère ton système comme zones de linéarité sur de courtes périodes.
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Bonjour Abena,
Excuse moi mais je ne comprend pas ta question. Il doit manquer un mot quelque part. Pourrais tu reformuler?
Je pourrais alors te repondre,
a bientot,
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Jarode.
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| Envoyé par Abena le 18 Juin 2008 à 06:45
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Bonjour Jarode,
Je devais être bien fatigué hier soir, pour rédiger une question à ce point incompréhensible. Je te prie de m’en excuser.
Tu dis que ton modèle représente par des fonctions non linéaires les signaux émis par le marché, et qu’il exploite les zones linéaires sur de courtes durées pour lancer des trades.
Je souhaiterais juste comprendre un peu plus cet aspect de ton système, si cela ne t’oblige pas à le dévoiler.
__________________
Abena
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Sujet: Forex Eur-Usd a l’achat
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