Day trading : Ce doit être simple mais je trouve pas!


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Sujet: Ce doit être simple mais je trouve pas!

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Envoyé par Ender le 25 Mars 2006 à 03:56

Je suis novice en easylanguage (et en programmation tout court) et je voudrais savoir comment faire pour initier une entrée X points au dessus ou au dessous d'un signal technique.

Par exemple avec un croisement de moyennes mobiles:

« Condition1 = average(close,10) cross over average(close, 50); »

J'avais écrit quelque chose comme ça: « buy 1 contract next bar at condition1 + 5 points stop; »

Malheureusement, cela ne fonctionnait pas.

J'ai essayé avec « if condition1 then buy 1 contract next bar at... » mais je ne sais pas quoi écrire pour bien spécifier que je veux entrer 5 points au dessus du croisement.

Quelqu'un pourrait-il me dire comment procéder?

Merci d'avance!

@+

Editer par Ender sur 27 Mars 2006 à 09:39

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Envoyé par jean paul le 29 Mars 2006 à 10:34

tu peux copier ce programme et le placer dans trade station
Avec le sp500 daily il fait 17000$ depuis 2001 en optimisant les paramètres.
Bonne chance
{ systeme de traiding
Emploi de 2 moyennes mobiles mmaF er mmaSl }
{ variables pour programme type }
var : EL1(false),EL2(false), EL3(false), EL4(false), EL5(false),
      ELong(false);

var : Sl1(false), SL2(false) , SL3(false) ,SL4(false),SL5(false),Sl6(false), SLong(false);
var : NBctr(0);
{ parametres de travail obtimiser }
inputs : price(c),
           Flen(21),
           Slen(15),
           diffprBuy(6),
           diffprSell(9),
           NBContrats(1);
{ calcul de 2 moyennes mobile }
var: mmaF(0),mmaSl(0);
mmaF =average(price,Flen);
mmaSl=average(price,Slen);

if MarketPosition = 0 then
   begin
      { achat Long }

EL1 = mmaF crosses over mmaSl and c crosses over mmaSl + diffprBuy ;

Elong = EL1 ;
     if Elong   then
        begin & nbsp;
           Buy("LONG") NBContrats contracts this bar on close ; { ouvrir une position Longue }

        end;
end; { fin de la condition achat-vente }

if MarketPosition =1 then
begin

{ Sortie du marche }
     SL1 =   mmaF crosses under mmaSl and c crosses under mmaSl - diffprSell ;

     SLong = SL1;
     if SLong then
           begin
              sell("OUTLong") from Entry ("LONG") NBContrats contracts this bar;

           end;
{ stopLoss     }
     input:stoplossLg(50);
     var : Amount( 0 ) ;
    amount =stopLossLg * 50 * NBContrats ;
     SetStopPosition ;

SetStopLoss( Amount );

{ Trailing STOP LX }

variables: OrderPrice( 0 ), FloorProfit( 0 ) ;
inputs: LengthLX( 2 ), FloorAmtLX( 110 ) ;

OrderPrice = LowestFC( H, LengthLX ) ;

FloorProfit = FloorAmtLX * 50 * NBContrats;

if MaxPositionProfit >= FloorProfit then
     Sell ( "TrailLX" ) next bar at OrderPrice stop ;

{ profit Target LX }

inputs: SetProfitLg(120);
var: SProfit(0),SprofitLg(0);

SProfit = SetProfitLg *50 * NbContrats ;
SetProfitTarget( SProfit );
end;

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Envoyé par Ender le 29 Mars 2006 à 11:07

Merci Jean-Paul!
Je vais étudier tout ça de près.

Cordialement.

PS: Que signifie "& nbsp" ?

Editer par Ender sur 29 Mars 2006 à 11:16

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Envoyé par jean paul le 29 Mars 2006 à 11:32

En recocopiant dans le bloc note ils'est glissé une petite erreur
voici le texte pris directement de trade station
{ variables pour programme type }
var : EL1(false),EL2(false), EL3(false), EL4(false), EL5(false),
      ELong(false);

var : Sl1(false), SL2(false) , SL3(false) ,SL4(false),SL5(false),Sl6(false), SLong(false);
var : NBctr(0);
{ parametres de travail obtimiser }
inputs : price(c),
           Flen(21),
           Slen(15),
           diffprBuy(6),
           diffprSell(9),
           NBContrats(1);
{ calcul de 2 moyennes mobile }
var: mmaF(0),mmaSl(0);
mmaF =average(price,Flen);
mmaSl=average(price,Slen);

if MarketPosition = 0 then
   begin
      { achat Long }

EL1 = mmaF crosses over mmaSl and c crosses over mmaSl + diffprBuy ;

Elong = EL1 ;
     if Elong   then
        begin & nbsp;
           Buy("LONG") NBContrats contracts this bar on close ; { ouvrir une position Longue }

        end;
end; { fin de la condition achat-vente }

if MarketPosition =1 then
begin

{ Sortie du marche }
     SL1 =   mmaF crosses under mmaSl and c crosses under mmaSl - diffprSell ;

     SLong = SL1;
     if SLong then
           begin
              sell("OUTLong") from Entry ("LONG") NBContrats contracts this bar;

           end;
{ stopLoss     }
     input:stoplossLg(80);
     var : Amount( 0 ) ;
    amount =stopLossLg * 50 * NBContrats ;
     SetStopPosition ;

SetStopLoss( Amount );

{ Trailing STOP LX }

variables: OrderPrice( 0 ), FloorProfit( 0 ) ;
inputs: LengthLX( 2 ), FloorAmtLX( 110 ) ;

OrderPrice = LowestFC( H, LengthLX ) ;

FloorProfit = FloorAmtLX * 50 * NBContrats;

if MaxPositionProfit >= FloorProfit then
     Sell ( "TrailLX" ) next bar at OrderPrice stop ;

{ profit Target LX }

inputs: SetProfitLg(120);
var: SProfit(0),SprofitLg(0);

SProfit = SetProfitLg *50 * NbContrats ;
SetProfitTarget( SProfit );
end;

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Envoyé par marcd le 30 Mars 2006 à 09:56

Ender a écrit:

En reponse
Condition1 = average(close,10) cross over average(close, 50); »

buy 1 contract next bar at condition1 + 5 points stop;

... ne peut pas marcher car condition1 stocke vrai ou faux. et tu ecris
Achat 1 contract barre suivante a Vrai + 5 points seuil;

=> C'est comme a l'ecole on peut pas ajouter des pommes avec des oranges

Par contre
if condition1 then
buy 1 contract next bar at High + 5 stop;

devrait marcher (mais utilise High qui est le prix le plus haut de la barre au moment du croisement)

__________________
Marc Defosse