Si vous examinez dans le détail vos résultats:
vous devez avoir
- 2 trades gagnants / 5 quand vous vous positionniez à la baisse
- 1 trade gagnant / 2 quand vous vous positionniez à la hausse.
- 1 trade / 5 qui est resté étale ( perte liée au frais)
Mais comme vous devez certainement l'avoir remarqué c'est grâce à très peu de trades que vous avez réussi votre performance.
Ces trades ont été exceptionnels par leur amplitude de gain.
Si vous confirmez mes hypothèses, c'est qu'on se rejoint.
Excusez-moi,
j'ai fait une petite erreur
RECTIFICATIF
Si vous examinez dans le détail vos résultats:
vous devez avoir
- 2 trades gagnants / 6 quand vous vous positionniez à la baisse
- 3 trade gagnant / 6 quand vous vous positionniez à la hausse.
- 1 trade / 6 qui est resté étale ( perte liée au frais)
Je me sens obligé de revenir car je n'ai pas été clair au niveau des chiffres dans mes 2 derniers messages et en même temps j'apporte quelques réponses à MR MARTIN.
1. La bourse de Paris de 1946 à 2001 a connu
- 30 hausses d'une moyenne annuelle de 30%
- 15 baisses d'une moyenne annuelle de 18%
- 10 étales ( moyenne entre +3% et -3%)
Il y a 2 fois plus de hausses que de baisses et les hausses sont pratiquement 2 fois plus amples que les baisses. Ce que l'on oublie sousvent, ce sont les années étales. Il y a donc 3 directions de marché et on oublie souvent le marché étale. Le marché étale est mortifère ( j'y reviendrait si vous le désirez). Quand vous prendrez une position haussière que ce soit par "anticipation" ou non, vous avez 30 chances / 55 d'être dans la bonne tendance. Quand vous prenez une position baissière vous n'avez que 15 chances / 55 d'être dans la bonne tendance.
Mais curieusement le plus rare des évènements boursiers est le renversement de tendance.
Il faut donc tout simplment:
1. Attendre une hausse ( ou une baisse) pour se positionner à la hausse ( ou à la baisse).
Par exemple en 1929 l'indice de la bourse française de son plus haut 30 points en 1928 est passé à 7 points en 1932. Puis n'a commencé a réellement remonté qu'en 1937 jusqu'à atteindre 850 en 1963.
Pour être simple la baisse attire la baisse, la hausse attire la hausse. Entre les deux, on a des périodes d'ennui mortel financièrement parlant, pour les traders.
2. Pour gagner il faut se positionner sur une tendance bien affirmée puis mettre des ordres stop de protection assez larges car le renversement de tendance n'est pas fréquent ou des ordres de vente limite assez haut ( c'st ce que je préfère )car la période étale va nous "bouffer".
Vous vous dites, il prend des exemples réels certes mais par années, et moi je spécule sur le court terme.
Mais que vous ne croyez ou non c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le court terme.
Pour modéliser synthétiser et visualiser le plus simplement du monde
il faut..................
Je suis désolé, je suis obligé d'arrêter à ce niveau car je suis en contact avec un développeur de mon concept et je dois lui demander son accord avant de continuer
"vous devez avoir
- 2 trades gagnants / 6 quand vous vous positionniez à la baisse
- 3 trade gagnant / 6 quand vous vous positionniez à la hausse.
- 1 trade / 6 qui est resté étale ( perte liée au frais)"
je suis allé vérifier in vivo dans mes 1078 trades qui en vérité ne sont que 1066, j'avais cité de mémoire.
Le premier constat est que j'ai 1 gagnant pour 1 perdant ce qui n'est pas surprenant c'est la règle commune à tout système de trading.
Ensuite pour les long.
Sur 658 observations on trouve 311 trades positifs et 347 trades négatifs (toujours 1 sur 2)
Comme vous n'avez pas donné de consignes sur les données j'ai pris des séquences de 6 en dates de débouclages. J'obtiens:
La proposition de fréquence 3/6 n'a pas plus de poids que celles de 2/6 et de 4/6, la proposition n'est donc pas vérifiée.
Devant ces résultats je me suis abstenu de faire les calculs pour les shorts.
Ce que vous dîtes dans votre dernier mail :" car le renversement de tendance n'est pas fréquent" ne veut rien dire si on ne précise pas l'horizon de temps et le support (actions, monnaie, indice...).
Ceci laisse penser que vos dires sont trop peu réfléchis.
Merci cependant, j'ai comblé ma curiosité et je resterai donc hors du champ d'exercice des gourous.
Bon courage à votre développeur et bonne continuation à vous.
Pour mois ce fil est clos.
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Bonjour MARTIN,
décidément on ne se comprend pas.
- Au vu de vos résultats vous gagnez une fois sur deux environ 500/1000
( comme le rouge et le noir à la roulette).
Quand vous gagnez et ce que je veux faire passer comme message, vos plus values proviennent pour grande partie DE 100 trades gagnants / sur les 500 gagnants. Vous verrez que ds plus values exceptionnelles attendent les trades dans 20% des cas et qu'il faut donc "attendre" une plus grande plus value dans certains cas.
JE vais vous donner la raison en reprenants mes messages précedents:
. La bourse de Paris de 1946 à 2001 a connu
- 30 hausses d'une moyenne annuelle de 30%
- 15 baisses d'une moyenne annuelle de 18%
- 10 étales ( moyenne entre +3% et -3%)
Il y a 2 fois plus de hausses que de baisses et les hausses sont pratiquement 2 fois plus amples que les baisses. Ce que l'on oublie souvent, ce sont les années étales. Il y a donc 3 directions de marché et on l'oublie souvent. Le marché étale est mortifère ( j'y reviendrait si vous le désirez). Quand vous prendrez une position haussière que ce soit par "anticipation" ou non, vous avez 30 chances / 55 d'être dans la bonne tendance. Quand vous prenez une position baissière vous n'avez que 15 chances / 55 d'être dans la bonne tendance.
Mais curieusement le plus rare des évènements boursiers est que le marché s'inverse, change de tendance.
Il faut donc tout simplement:
1. Attendre une hausse ( ou une baisse) pour se positionner à la hausse ( ou à la baisse).
Par exemple en 1929 l'indice de la bourse française de son plus haut 30 points en 1928 est passé à 7 points en 1932. Puis n'a commencé a réellement remonté qu'en 1937 jusqu'à atteindre 850 en 1963.
Pour être simple la baisse attire la baisse, la hausse attire la hausse. Entre les deux, on a des périodes d'ennui mortel pour les traders.
2. Pour gagner il faut se positionner sur une tendance bien affirmée puis mettre des ordres stop de protection assez larges car le renversement de tendance n'est pas fréquent ou des ordres de vente limite assez haut ( c'est ce que je préfère )car la période étale va nous "bouffer".
Vous vous dites, il prend des exemples réels certes mais par années, et moi je spécule sur le court terme.
Mais que vous ne croyez ou non c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le court terme
( la loi sur les fractales le certifie).
Pour modéliser synthétiser et visualiser le plus simplement du monde la forme modèle de toute courbe reflétant une évolution de cours, le modèle mathématique serait :
Par exemple pour la bourse de paris
1,30 x 1,30 x 1,30 ( 0,82 X 1,5 période) ( 1 pour la période étale) = environ 9% ( proche de la réalité du marché 8,64%).
Je ne suis pas mathématicien et très occupé à d’autres recherches ( voir www.argent33.com ) et je ne sais même pas utiliser word pour faire un schéma. Pour être simple la hausse appellent la hausse, le modèle doit intégrer le fait que les hausses se suivent ( et dans notre exemple il y en a trois ) et les trois se suivent dans notre modèle mathématique. Il en est de même pour les baisses, les baisses se suivent mais il y a que 1,5 période de baisse puis il y a une période étale qui va nous bouffer du temps et donc de l'argent .
= 3 périodes de hausses 1,5 périodes de baisses et 1 période neutre.
Il faut savoir que vous aurez le même schéma sur le court terme ( loi des fractales).
Il suffit alors de quantifier les variations du court terme, mettons par journée si on veut spéculer en day-trading ou par semaine si on veut un gain par semaine etc .
On étudie les variations par journée d' une valeur donnée ( par son historique passé) .
On détermine le % haussier et le % baissier quotidien puis on applique ce modèle :
Dès qu'il y a une hausse du % requis ( = % de hausse quotidien quantifié ou que vous quantifierez)
1. On se met en position d'achat
2. On vend dès ce même % obtenu en gain ( 2ième hausse)
On laisse la 3ième hausse au casse-cou.
C'est plus difficile pour la baisse car il n'y a qu' 1,5 période de baisse en regard de 3 périodes pour la hausse. "
Sachez que 80% des variations à la hausse ou à la baisse se font en 20% de temps, c’est-à-dire très très vite.La 2ième hausse va venir tès vite ou pas du tout.En supplément du cours limite, on peut mettre un stop / temps = c'est-à-dire un délai très court d'arrêt de la position si le gain n'a pas été obtenu.
Dans le concept que j'ai développé pour gagner à court terme, j'ai pris un % très simple et qui est très efficace voir mon site www.bourse61.com mais il doit y en avoir d'autres.
Bien amicalment
pedrocalvete@aol.com
Et pour finir sachez que les pertes viendront fiscalement diminuer vos plus values globales sur toutes les valeurs mobilières.
Je reste à votre disposition pour tout complément.
Bien amicalement
P. CALVETE
Vous vous dites, il prend des exemples réels certes mais par années, et moi je spécule sur le court terme.
Mais que vous ne croyez ou non c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le court terme
( la loi sur les fractales le certifie).
Pour modéliser synthétiser et visualiser le plus simplement du monde la forme modèle de toute courbe reflétant une évolution de cours, le modèle mathématique serait :
Par exemple pour la bourse de paris
1,30 x 1,30 x 1,30 ( 0,82 X 1,5 période) ( 1 pour la période étale) = environ 9% ( proche de la réalité du marché 8,64%).
Je ne suis pas mathématicien et très occuper à d’autres recherches ( voir site www.quinte8.com www.casino45.com www.argent33.com ) et je ne sais même pas utiliser word pour faire un schéma. Pour être simple la hausse appelant la hausse, le modèle doit intégrer le fait que les hausses ( et dans notre exemple il y en a trois et les trois ) se suivent, que les baisses se suivent et qu'il y a une période étale qui va nous bouffer du temps et donc de l'argent .
= 3 périodes de hausses 1,5 périodes de baisses et 1 période neutre.
Il faut savoir que vous aurez le même schéma sur le court terme.
Il suffit alors de quantifier les variations du court terme, mettons par journée si on veut spéculer en day-trading ou par semaine si on veut un gain par semaine etc .
On étudie les variations par journée d' une valeur donnée ( par son historique passé) .
On détermine le % haussier et le % baissier quotidien puis on applique ce modèle :
Dès qu'il y a une hausse du % requis ( = % de hausse quotidien quantifié ou que vous quantifierez)
1. On se met en position d'achat
2. On vend dès ce même % obtenu en gain ( 2ième hausse)
On laisse la 3ième hausse au casse-cou.
C'est plus difficile pour la baisse car il n'y a qu' 1,5 période de baisse en regard de 3 périodes pour la hausse. "
Sachez que 80% des variations à la hausse ou à la baisse se font en 20% de temps.
C’est-à-dire très très vite, sachant que lorsqu’on se positionne à la hausse vous allez avoir la 2ième hausse très vite, il faut paramétrer la vente pour gagner sur cette 2ième hausse par un délai très court environ 4 fois plus court que les données que vous avez prise pour quantifier l’amplitude de la hausse.
Bonjour MARTIN,
décidément on ne se comprend pas.
- Au vu de vos résultats vous gagnez une fois sur deux environ 500/1000 ( comme le rouge et le noir à la roulette).
Quand vous gagnez et c'est ce que je veux faire passer comme message, vos plus values importantes proviennent je suppose, pour grande partie d'environ 100 trades gagnants / sur les 500 gagnants. Vous verrez que des plus values exceptionnelles proviennent en moyennent de 20% de trades et c'est là que tout se joue pour espérer être gagnant à terme.
JE vais vous donner la raison en reprenant mes messages précedents:
La bourse de Paris de 1946 à 2001 a connu
- 30 hausses d'une moyenne annuelle de 30%
- 15 baisses d'une moyenne annuelle de 18%
- 10 étales ( moyenne entre +3% et -3%)
Il y a 2 fois plus de hausses que de baisses et les hausses sont pratiquement 2 fois plus amples que les baisses. Ce que l'on oublie souvent, ce sont les années étales. Il y a donc 3 directions de marché et on l'oublie souvent. Le marché étale est mortifère . Quand vous prendrez une position haussière que ce soit par "anticipation" ou non, vous avez 30 chances / 55 d'être dans la bonne tendance. Quand vous prenez une position baissière vous n'avez que 15 chances / 55 d'être dans la bonne tendance.
Mais curieusement le plus rare des évènements boursiers est que le marché s'inverse, change de tendance.
Il faut donc tout simplement:
1. Attendre une hausse ( ou une baisse) pour se positionner à la hausse ( ou à la baisse).
Par exemple en 1929 l'indice de la bourse française de son plus haut 30 points en 1928 est passé à 7 points en 1932. Puis n'a commencé a réellement remonté qu'en 1937 jusqu'à atteindre 850 en 1963.
Pour être simple la baisse attire la baisse, la hausse attire la hausse. Entre les deux, on a des périodes d'ennui mortel pour les traders.
2. Pour gagner il faut se positionner sur une tendance bien affirmée puis mettre des ordres limite de vente assez haut et pour un délai très court.
Vous vous dites, il prend des exemples réels certes mais par années, et moi je spécule sur le court terme.
Mais que vous ne croyez ou non c'est exactement la même chose qu'il faut faire sur le court terme
( la loi sur les fractales le certifie).
Pour formaliser modéliser synthétiser et visualiser le plus simplement du monde la forme modèle de toute courbe reflétant une évolution de cours, le modèle mathématique serait( environ) :
Par exemple pour la bourse de paris
1,30 x 1,30 x 1,30 ( 0,82 X 1,5 période) ( 1 pour la période étale) = environ 9% ( proche de la réalité du marché 8,64%).
Je ne suis pas mathématicien et très occupé à d’autres recherches ( voir www.argent33.com ) et je ne sais même pas utiliser word pour faire un schéma. Pour être simple la hausse appellent la hausse, le modèle doit intégrer le fait que les hausses se suivent ( et dans notre exemple il y en a trois ) et les trois se suivent dans notre modèle mathématique après c'est la baisse ou un krach, les baisses se suivent mais il y a que 1,5 période de baisse puis il y a une période étale qui va nous bouffer du temps et donc de l'argent .
= 3 périodes de hausses 1,5 périodes de baisses et 1 période neutre.
Il faut savoir que vous aurez le même schéma sur le très très court terme ( loi des fractales). Il suffit alors de quantifier les variations des périodes sur lesquelles vous vous trader, exemple étudier les variations ( amplitudes des baisses et amplitudes des hausses) d'une journée si on veut spéculer en day-trading ou par semaine si on veut un gain par semaine etc .
On détermine le % des hausses et le % des baisses puis on applique ce modèle de trading:
Dès qu'il y a une hausse du % requis ( = % de hausse quotidien quantifié ou que vous quantifierez)
1. On se met en position d'achat
2. On vend dès ce même % obtenu en gain ( 2ième hausse)
On laisse la 3ième hausse au casse-cou.
C'est plus difficile pour la baisse car il n'y a qu' 1,5 période de baisse en regard de 3 périodes pour la hausse. "
Sachez que 80% des variations à la hausse ou à la baisse se font en 20% de temps, c’est-à-dire très très vite.La 2ième hausse va venir tès vite ou pas du tout.En supplément du cours limite, on peut mettre un stop / temps = c'est-à-dire un délai très court d'arrêt de la position si le gain n'a pas été obtenu.
Dans le concept que j'ai développé pour gagner à court terme, j'ai pris un % très simple et qui est très efficace voir mon site www.bourse61.com mais il doit y en avoir d'autres.
Ce que je constate surtout c'est que vous bottez en touche dès que les chiffres ne rejoignent pas vos affirmations.
C'est vous qui avez écrit:
"vous devez avoir
- 2 trades gagnants / 6 quand vous vous positionniez à la baisse
- 3 trade gagnant / 6 quand vous vous positionniez à la hausse.
- 1 trade / 6 qui est resté étale ( perte liée au frais) "
On vous montre sur un distribution statistique que votre proposition n'est pas vérifiée et vous répondez.
Maintenant vous dîtes :"vos plus values importantes proviennent je suppose, pour grande partie d'environ 100 trades gagnants / sur les 500 gagnants" et nous ne somme plus qu'à 20%.
Bref vous êtes comme beaucoup de phraseurs qui n'entendent rien de ce qui se passe autour d'eux.
Et merci pour votre conseil sur les stops de protection et pour votre conseil fiscal, je ne me serais pas douté que les moins values sont imputables sur les plus values, c'est vrai que je suis un jeunôt, je n'ai que dix ans d'expérience.
Bye
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
je suis un trader actif sur le nasdaq depuis plusieurs années. mais je ne comprend rien à vos discours savants sur les probabilités et nombres magiques. je ne pense pas que l'on puisse rationnaliser les marchés. Comment mettre en chiffres les comportements et sentiments humains?
Bonjour,
rationaliser me rappelle DESCARTES qui prétendait avec cartésianisme que les animaux n'avait pas d'âme et qu'ils ne pouvaient pas souffrir.
Le raisonnement a ses limites, surtout chez un individu livré à lui-même. L'individu seul face à des épreuves va souvent voir ses instincts primitifs de sa nature profonde ressortir.
J'ai parlé d'un test que tout individu peut faire :
Écrivez très vite par exemple 50 nombres de 1 à 50, sans réfléchir et dans n’importe quel ordre - vous ne pourrez reproduire généralement que 31 nombres différents.
Rapport 50 / 31 = 1,61
On retrouve dans l’homme le même paramètre fondamental que celui du hasard ( Dans le hasard,les joueurs de roulette connaissent la «loi du tiers» exclu (un tiers des numéros ne sort pas). En effet sur les 37 numéros inscrits sur un cylindre de roulette, il ne sort en moyenne que 23 numéros différents chaque 37 coups joués.
Rapport 37 / 23 = 1,61
L’homme a par nature, une partie aléatoire dans son comportement.
Dans les actions de l’homme, le nombre 1,61 peut-être perceptible, surtout dans le court terme.Dans le court terme c’est l’émotion, l’instinct qui prédominent puis la raison intervient sur le
moyen et long terme. Vous pouvez faire le test avec les mêmes numéros de la roulette de 0 à 36.
Dans les faits, en étudiant dans le détail l’effondrement de l’indice du marché des actions françaises en 1987, on s’aperçoit que l’amplitude extrême est exactement de - 38 % (= 100 / 1,61)
L’indice de la Bourse de Paris est passé en 1987 de 437 à 270.
Rapport 437 / 270 = 1,61
En 1929 lors du dernier grand, grand, grand krach , l’indice de la bourse française a plongé de 30 points (plus haut historique en 1928) à 30/1,61/1,61/1,61 = 7, après l’euphorie du secteur automobile.
Les «start-up» de l’époque étaient les sociétés liées à l’automobile .
Ce secteur a suscité un engouement déraisonnable qui a fait culminer tous les indices mondiaux.Pourtant tout le 20ème siècle a bien été marqué par l’automobile. La bourse avait bien anticipé.
Mais les investisseurs se sont laissés griser une nouvelle fois et ont fait monter les cours à des niveaux exagérés puis ils se sont affolés de façon exagérée, exactement comme sur les valeurs Internet en 2000.
Voilà les quelques "raisons" pour lesquelles , j'utilise le nombre d'or pour ma stratégie boursière.
Un mot en direction toute particulière de Medhi, à qui je demande de ne pas m'assimiler aux propos de P.Calvete.
J'ai répondu à ses "post" pour former une opposition à ce type d'affirmations que je trouve bien dangereuse pour celui qui n'est pas averti des choses boursières.
Merci
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Sujet: Gagner vite en Bourse
Autres sujets de discussions
