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Bonjour,
j'ai 30 ans de bourse et 30 ans de jeu dans les casinos.
La bourse est plus dangereuse que le casino car on vous accorde des découverts ( SRD).
Quand on joue sur le court terme soit
1.On commence à gagner, on en veut encore et le cours tôt ou tard redescend et vous ne gagnez pas.
2.Le cours baisse, on commence à prendre peur et on vend.
Le court terme c'est de la spéculation inutile pour 2 raisons:
1. La bourse ( panier d'action = les actions en moyenne) monte de 8,40% par an ( plus-value) = pour être simple = 0.70% par mois.
Les frais de courtage, de ligne, de plus value sur une spéculation mensuelle sont supérieures à 0,70%. il s'en suit que la ruine est inéluctable.
2. Notre nature humaine est trop faible pour tenir les chocs émotionnels liés aux variations d'ou l'effet panique ( exagération des cours à la baisse) et l'effet euphorie ( exagération des cours à la hausse).
LA SOLUTION
Sachant que 80% de la hausse et de la baisse d'une action
sont concentrées dans 20% de temps ( lire MANDELBROT ).
Il convient de spéculer dans ce laps de temps.
Une gestion automatisée évite d'être parasité par
l'émotion.
Ma stratégie repose sur les effets d'exagération que notre nature humaine nous fait commettre. Et ma grande idée, que j'ai d'ailleurs développée dans un livre permet, de quantifier ces phénomènes d'exagération ( grâce à mes recherches sur le jeu de roulette).
Ma stratégie permet de savoir exactement quand acheter et quand vendre. Cette stratégie est très proche de celle utilisée par Nicolas DARVAS seul spéculateur qui a véritablement gagné 1 million de dollars en Bourse en partant de rien, grâce aux ordres stop loss( car ceux qui prétendent parfois gagner 1 million en bourse AVAIT DEJA AU DEPART 1 MILLION EN POCHE). Cette stratégie permet aussi de vérifier la loi sur les fractales qui veut qu'un objet ( mathématique ici) ait les mêmes caractéristiques à toute échelles ( 1 jour 1 mois 1 an 100 ans).
Quand j'écrivais mon livre, je spéculais en réel en même temps.
Qu'on le croit ou non, toutes mes spéculations ( 14) ont été gagnantes de plus de 50%. J'ai donc décidé de sortir mon livre mais je n'ai plus fait de vérification et je n'ai pas de backtest important.
je profite de ce forum pour lancer un "appel d'offre" .
Je cherche une société ou un programmeur capable de créer un progiciel
à partir de mon concept, puis de le commercialiser ensemble.
Ma stratégie repose sur les effets d'exagération que notre nature humaine nous fait commettre. Et ma grande idée, que j'ai d'ailleurs développée dans un livre permet, de quantifier ces phénomènes d'exagération ( grâce à mes recherches sur le jeu de roulette).
Ma stratégie permet de savoir exactement quand acheter et quand vendre. Cette stratégie est très proche de celle utilisée par Nicolas DARVAS seul spéculateur qui a véritablement gagné 1 million de dollars en Bourse en partant de rien, grâce aux ordres stop loss( car ceux qui prétendent parfois gagner 1 million en bourse AVAIT DEJA AU DEPART 1 MILLION EN POCHE). Cette stratégie permet aussi de vérifier la loi sur les fractales qui veut qu'un objet ( mathématique ici) ait les mêmes caractéristiques à toute échelles ( 1 jour 1 mois 1 an 100 ans).
Quand j'écrivais mon livre, je spéculais en réel en même temps.
Qu'on le croit ou non, toutes mes spéculations ( 14) ont été gagnantes de plus de 50%. J'ai donc décidé de sortir mon livre mais je n'ai plus fait de vérification et je n'ai pas de backtest important.
vous êtes de la partie, c'est-à-dire que vous formez et développez des outils dont un logiciel Proréaltime?
C'est justement ce que je souhaiterais développer.
Grâce à votre forum, je suis en contact avec un ingénieur informatique.
Il va faire un backtesting important pour vérifier le % de réussite de mon concept. Ma stratégie est tellement simple qu'un enfant pourrait l'appliquer. Je sais que dans le milieu financier il faut que ce soit complexe et sophistiqué pour que ce soit crédible.
Quoiqu'il en soit ma stratégie est issu :
- de mon observation de plus de 100 ans de bourse.Par exemple et personne n'y a prété attention le 10 septembre 2001 soit exactement la veille des attentats la bourse avait enregistré une baisse de 38% par rapport à son plus haut, je me souviens que j'avais envoyé ce jour là le 10/09/01 un mail à mon ami pourle lui dire, car en effet ce -38% représente un écart baissier très très important à mes yeux. - 38% représente exacement l'amplitude d'un krach. Par exemple en 1987 la bourse française a baissé exactement de - 38 % exactement.
- J'ai étudié pendant 30 ans les phénomènes qui appartiennent au hasard ou du moins qu'on peut considérer comme "immaîtrisable" et qui ne sont en fait qu'une carence de nos facultés ou le fleuve dans lequel on est mais que personne ne veut considérer comme "hasardeux.
Un jeu comme la roulette est intéressant car dominé par le hasard tout en étant en vase clos ( cylindre avec 37 cases). Tout le monde sait à la roulette que sur 37 coups = 37 rotations = 37 lancements de la bille : il n'y aura que 23 N° qui sortiront et qu'il en manquera 38%.
-J'ai étudié le comportement humain à travers un test dont je suis le créateur. J'ai demandé à des enfants , à des amis de m'écrire sans réfléchir des nombres par exemple des nombres de 1 à 37 . Puis je prends un échantillon de 37 N° vers la fin. En général il manque 38% des N° demandés.
J'ai considéré ce % comme important puisqu'il est présent dans le hasard, dans l'être humain et bien sûr dans le comportement de l'être humain. Ce % lié à nos origines ressort quand les évènements sortent de l'ordinaire. Les intervenants deviennent irrationnels et ce % ressort naturellment puisqu'il est dans le plus profiond de notre nature
C'est donc avec ce ratio que j'ai bâti une gestion automatique de trading ou d'achat vente de tout ce que peut l'homme négocie sur Terre.
Mais il faut reconnaitre que le court terme n'est ni plus ni moins que du jeu. Et qu'à mon avis on ne doit gagner qu'une fois /2 ( bien que j'aie gagné 14 fois consécutivement). Il est vrai qu'en bourse, on peut mettre des ordres stop en cas de renversement de tendance et donc on peut ne pas tout perdre ainsi toute stratégie peut -être crédible notamment la mienne.
Pourquoi faire appel à un développeur si la stratégie est simple, un logiciel devrait faire l'affaire, non ?
Non tout le monde ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, que sur 37 lancés 38% des N° ne sortent pas. Il faudrait avoir la base des observations pour s'en assurer car la thérorie du "nombre d'Or" c'est un peu du réchauffé.
Non pas que je mette en doute votre bonne foi mais en dehors de tout élément net de parasites difficile d'accorder du crédit à ce genre d'affirmations.
Par exemple sur combien de personnes votre test a-t-il été réalisé, dans quelles conditions, dans quelle identité objective de moyens etc...
Sans backtests plus une validation par le marché, un système ne peut pas être crédible.
Quand vous dîtes que les phénomènes de hasard sont dus à une déficience sensorielle des individus je suis prêt à le croire mais pas sans preuves. Si tel est le cas un bon nombre de têtes chercheuses et bien pensantes auraient développé des modèles mathématiques.Mais bon il y a aussi Einstein qui a fini par démontrer et prouver une certitude intime. Comme quoi...
Néanmoins pour le moment vos propos relèvent plus de l'affirmation que de la démonstration.
La loi de Pareto que vous appliquez au trading peut se révéler exacte encore faut-il là aussi le vérifier sur un échantillon large.
Mais au-delà de ce que vous avez écrit et qui montrent vos envies envers des convictions de croyances metaphysiques (et vous en avez le droit) je ne peux pas vous laisser dire "que le court terme n'est ni plus ni moins que du jeu".
Nous sommes quelques uns à nous battre furieusement -et parfois je me demande pourquoi nous le faisons- contre cette idée que la Bourse peut s'apparenter à une loterie.
Puisque vous avez 30 ans de recul vous savez bien que là comme ailleurs
les mêmes causes auront tendance à produire les mêmes effets -au moins des effets similaires- car ce marché n'est pas aussi désordonné qu'on le croit. C'est sa complexité qui fait de lui une entité difficile à cerner.
Un marché n'a à sa disposition que 3 positions possibles ce qui est plutôt une donnée simple et on peut par conséquent parvenir à codifier certaines choses dont on est en droit d'espérer que puisque'elles ont eu lieu par le passé elles auront lieu à nouveau dans l'avenir.
C'est toute la problématique des systèmes de trading. Détecter et codifier des situations passées favorables telles qu'elles vont se reproduire dans une proportion qui laissera à l'utilisateur du système un bénéfice.
Mais pour ça il faut passer par les backtests, c'est incontournable. A côté de l'évidence objective des résultats vos 30 années d'expérience ne valent rien, ni les miennes non plus.
Vous qui semblez attentif aux comportements humains vous savez mieux que personne que l'oeil est trompeur, que le ressenti est un piège.
L'analyse technique est fiable puisqu'au fond il ne s'agit jamais que d'écrire autrement des données objectives (open, close...) pour en faire une lecture différente. C'est le regard qu'on porte sur l' AT et la façon de s'en servir qui fait la différence.
J'ai noté une légère imperfection dans votre propos: ce n'est pas parce qu'on a une série de 14 fois qu'on gagne plus d'une fois sur deux.
Et vous ajoutez " à mon avis on ne doit..." comme quoi votre propos ne s'appuie que sur une vision des choses, pas sur leur évaluation.
Cordialement
Martin Fabre
www.win-trading.com
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Bonsoir,
Mr MARTIN, j'ai apprécié vos propos enmpreints de bonne volonté.
Je comprends tout-à-fait que mettre le marché du court terme au rang d simple jeu puisse être considéré comme une provocation.
Si on considère les évolutions annuelles du marché français sur 60 ans.
Vous obtenez 30 hausses 20 baisses 10 années étales ( entre -4% et +4%). 3 hausses 2 baisses 1 étale.
1.2.3 comme la suite de fibonnacci comme le nombre d'or qui en découle.
Pour être plus prosaique, la hausse n'arrive qu'une fois sur deux comme le rouge et le noir du casino ( le 0 étant les frais de courtage).
Que vous le vouliez ou non, vous n'avez qu'une chance sur deux de bien anticiper la hausse, car anticiper la baisse est inutile car plus rare et moins ample. Les hausses ont une amplitude pratiquement deux fois plus importantes que les baisses d'oû bien sûr la rentabilité positive à terme du marché des actions. Cette hausse est doublement logique
1. elle correspond à la durée qu'il convient d'attendre pour en bénéficier ( durée d'usage comme on dit)
1. elle correspond à un taux positif qui sans lequel personne ne viendrait et qui en fait n'est qu'un taux qui correspond à l'echelle de vie humaine ( les taux seront lègèrement plus bas dans le futur car la longeur de vie sera plus longue)
Cela est bien sûr vrai pour le court terme, le très court terme voire la minute.Au casino on a déjà vu le rouge sortir de 16 jusqu'à 32 fois ( 32 fois a été vu sur un test de 10 milliard de tirages par ordinateur) . En bourse on pourra voir 16 à 32 années consécutives de hausse si on pouvait vivre 10 milliard d'années. Vous pouvez le vérifier sur une échelle la plus petite possible comme la minute ou chaque variation donnée par l'informatique. Vous pourre ainsi vérifier la loi des fractales qui veut qu'à toute échelles ( années jour minutes) nous retrouvions les mêmes caractéristiques.
Je ne cherche pas à dire que la bourse n'est qu'un jeu de hasard.
Ce que je veux souligner c'est que la bourse est un milieu ou la considération des paramètres est manifestement exagéré.
Il doit bien y avoir plus d'un million d'informations par jour qui peuvent avoir une influence sur le marché. Pour moi il n'y a pas de doute que tout est corrélé sur terre et que chacune des informations a une répercution sur l'ensemble. La corrélation PARETO est trop simpliste pour qu'elle soit utile et d'ailleurs elle a été remise en question.
Combien connaissez de trader qui ont gagné PLUS QUE LE MARCHE ( 10% l'an en moyenne) au terme de 1.000 trades.
Combien de trader vous diront " j'ai perdu parce que je connaissais pas l'information 997992 ( sur 1 million)
Mes propos veulent désacraliser l'univers boursier et pour ceux qui aiment spéculer à court terme ( que je comprends parfaitement car l'émotion et la réussite d'un plan surtout très sophistiqué remplissent entièrement de bonheur un cerveau) qu'il sache que vous fassiez du compliqué ou du simple le résultat sera le même.
Nous ne parlons pas des mêmes choses et vous évitez les parties qui vous gênent peut-être sur les distributions statistiques, il sera donc difficile de nous comprendre.
Vous nous expliquez que si le marche ne monte pas, il descend. La belle affaire.
Le seul point où je vous rejoins c'est la corrélation entre les systèmes (au sens générique) et donc leur entropie.
Mais pour conclure de mon côté, je vous reprends sur 2 points.
Une chance sur deux d'anticiper la hausse ? mais qui a parlé d'anticipation ? voilà une des erreurs fondamentales des traders : vouloir aller plus tôt et plus vite que le marché.
Le second point est l'amplitude des baisses. Il est naturel que le marché soit d'abord haussier mais la cause en revient aux modes opératoires, bien des produits financiers ne sont pas autorisés en vente à découvert et sans que j'en sache la date la VAD est sans doute plus récente que les 60 années dont vous parlez.
Les baisses ont des amplitudes au moins aussi bien marquées que les hausses. Elles sont brutales et je vous renvoie pour ça aux krach de 29, de 1987 et à l'effondrement de 2002 -année d'explosion de la bulle financière.
Vos interventions sur les durées et les taux restent pour moi floues, je n'y ai rien compris.
Enfin, donc, je suis un trader exceptionnel puisque mci a réalisé 40% net par an depuis 2002 avec 1078 trades.
Cordialement
Martin
www.win-trading.com
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Sujet: Gagner vite en Bourse
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