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Sujet: Help: programmation en auto réel

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Envoyé par ssirr57 le 14 Avril 2008 à 18:54

Bonjour à tous,
Bonjour Marc,
Je suis confronté à 2 problèmes de programmation sur TS.
Mes questions se rapportent au trading de Futures en automatique et en réel:
Les mots "entryprice" et "marketposition" étant des mots réservés aux évaluations de stratégie,comment obtenir l'information suivante dans ma routine :
- mon prix d'entrée dès que celui-ci a été exécuté, idem pour mon prix de sortie .
- ensuite, comment connaitre, toujours dans ma routine, l'exécution de mon ordre pour ensuite pouvoir compter à partir de cette barre d'entrée ?
Merci d'avance
Cordiales salutations à tous
RR

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Envoyé par marcd le 15 Avril 2008 à 09:39

marketposition marche en temps reel ou en backtest chez tradestation.

Pour savoir le nombre de barre depuis ta prise de position de trading tu utilises le mot cle

BarsSinceEntry

Et voila un systeme de trading qui sera plus facile a mettre en place...

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par marcd le 15 Avril 2008 à 09:40

Et pour ton prix d'entree de ton trade: EntryPrice ...

Ca vaudrait limite le coup de prendre le guide de reference EasyLanguage

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par ssirr57 le 15 Avril 2008 à 18:16

Merci Marc pour votre réponse rapide.
Je suis sous TS 8.3 et j'ai bien lu le guide utilisateur.
Néanmoins lorsque je regarde par ex. la fonction "EntryPrice", ils disent que cette fonction ne peut être utilisée qu'en évaluation de stratégie(this function can only be used in the evaluation of strategies), donc pour un back-test et à mon avis pas dans une routine qui fonctionne en automatique et en réel, ou est-ce que je me trompe ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement.
RR

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Envoyé par marcd le 16 Avril 2008 à 17:52

oui ils sont gentils chez tradestation mais y'a pas beaucoup d'autres choix pour faire son systeme de trading. Donc faute de grives on prend des merles. Personnellement je l'utilise en temps reel mais ne peut pas dire quels sont les effets induits possibles. Desole je seche pour cette question. Par contre tu dois avoir un decalage d'une barre (le entryPrice ne doit pas etre connu en temps reel avant la barre suivante donc j'imagine que le risque est surtout important sur de l'intraday de type scalping)

La seule instruction que je n'utilise pas en temps reel est setexitonclose car effectivement en temps reel elle ne prend pas en compte les demies-journees ce qu'elle fait en backtest.

__________________
Marc Defosse

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