Envoyé par marcd le 15 Avril 2008 à 21:35

patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.

Ce forum etant gratuit il faut accepter que les reponses puissent mettre du temps a arriver surtout quand les questions necessitent des reponses detaillees. Je vais penser un jour a mettre un systeme "vous ne recevez une reponse que si vous en donnez une". Peut-etre cela incitera-t-il tous les membres a repondre les uns aux autres .

Pour clore ce chapitre (et sans chercher a etre desagreable), quand on est vraiment presse de trouver une reponse on peut chercher. En utilisant la recherche integree a notre site (dans la barre de navigation) on peut vite trouver la page suivante:

http://www.aazsysteme.com/logiciel-bourse/tradestation/systeme-trading-5.htm

qui detaille certains elements du rapport de performance de tradestation. Je rappelle ci-dessous le drawdown et le Profit factor

Drawdown: ecart en $ (ou €) entre un haut d'equity curve et un bas d'equity curve entre 2 hauts successifs . L'equity curve (je vois la question arriver alors j'anticipe) est l'evolution du capital en fonction du nombre de trades. Donc sur un backtest le Drawdown represente de combien ton capital s'effrite dans les periodes de baisse. Imaginons les trades suivants avec, entre parenthese le capital cumule:

• Trade1: +500 (+500)
• Trade2: +400 (+900)
• Trade3: -100 (+800)
• Trade4: -200 (+600)
• Trade5:+50 (+650)
• Trade6: -800 (-250)
• Trade7:+1000 (+750)
• Trade8: +200 (+950)

Au trade 2 tu fais un plus haut de ton capital a +900. Puis tu entres dans une phase negative avec un plus bas au trade6 a -250 en trade cumule. Ton Drawdown est de +950-(-250) = 1300$. Ton drawdown se termine  au trade8 puisque tu depasses, avec +950, le precedent plus haut au trade2. Pendant tout le backtest on assiste a des drawdown. Tradestation mesure lequel de ces drawdown est le pire pour determiner le Max drawdown de ton systeme de trading.

Profit Factor: rapport entre les gains et les pertes.

Envoyé par marcd le 16 Avril 2008 à 10:57

Scoubi,

Je te laissais repondre car je vois que tu brulais d'impatience . Allez, allez un peu d'entrain. Serieusement reponses pour ces 2 la dans la journee.