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Sujet: Résultats MCI

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Envoyé par Martin Fabre le 08 Mars 2008 à 10:01

Laurent68 a écrit:

Voici 2 exemples avec l'action et la date de cloture :
Dans chaque cas le prix de vente et le prix de rachat (2 shorts)
et la perf dans mon cas et celle affichée dans MCI.

GDF 22/01/2008
Moi     39,25   &nbs p; 35,93     9,24%
MCI     39,5     ; 35,32     11,83%

Bourbon     08/01/2008
Moi     40,47   &nbs p; 45     -10,07%
MCI     40,7     ; 44,44     -8,42%

des petites differences de 0.1% a 2% (et bien plus parfois)multiplié par le nombres de transactions (38 transactions cloturées en janvier) ca fait une difference a la fin.
Il y a aussi de (trop) rare cas de slippage positifs, ou j'obtiens une meilleure perf que MCI.
Laurent.

Les slippages gagnants sont très rares et ça s'explique. Supposons que nous demandions à enrer à 12 sur un titre qui a cloturé à 10 la veille. Il faut donc qu'il y ait une poussée haussièrepour que notre seuil de 12 soit atteint. Et quand il l'est et que l'ordre devient à tout prix il est porté en fin de carnet et sera donc exécuté à plus de 12.

Bien sûr que ces slippages affaissent un peu le résultat mais si vous en avez la patience, reprenez tous les signaux qui n'ont pas été exécutés parce que le seuil n'a pas été atteint et comptez ce qui se serait passé. Vous verrez qu'à côté les slippages repésentent peu.

Pour utiliser des ordres à cours limité sans dégrader la performance il faudrait probablement que nous ayons 80% d'entrées gagnantes en conservant un ratio moyenne des gains/moyennes des pertes autour de 1.5 / 2.0
Je n'ai jamais réussi à faire cette configuration. Mais j'aimerais, vous vous en doutez. Je cherche, je cherche.

La plupart des déçus le sont parce qu'ils ne respectent pas les instructions et de ce fait n'obtiennent pas les résultats attendus. Faire des choix à l'intérieur d'un système est la pire des décisions.

__________________
Cordialement
Martin
www.win-trading.com

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Envoyé par Abena le 08 Mars 2008 à 10:25

Bonjour,

"Faire des choix à l'intérieur d'un système est la pire des décisions."

Je voudrais juste dire à quel point je trouve pertinente et rigoureuse la portée de cette phrase qui concluait le post précédent !

__________________
Abena

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Envoyé par laurhaq le 09 Mars 2008 à 18:54

Abena a écrit:

.... Hum, je ne suis pas d'accord.

Un exemple pour le prouver :
Vous prenez le système B/H qui consiste à acheter une valeur et à la laisser vivre. C'est un système comme une autre !
Vous y insérez MCI (puisque c'est le thème de la file) et vous performez votre précédent système. Celà revient à faire un choix à l'intérieur d'un système..

Non?

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Envoyé par marcd le 09 Mars 2008 à 19:20

Oui et Non.

Je dirai plutot que cela revient a combiner 2 systemes de trading ... que tu peux meme, si l'envie t'en prend, backtester. Par contre il ne faut pas attendre la meme performance que MCI.

A l'oppose tu pourrais decider de ne prendre que la moitie des trades de MCI quand cela te chante. Cela est alors plus du domaine de faire des choix (non backtestes) a l'interieur du systeme. Et ce que ce soit en day trading ou en swing trading est la pire des choses... a mon avis (je prends toutes les precautions d'usage car je ne "possede pas le savoir" et ne voudrait pas me faire reprendre par des esprits chagrins/chafouins )

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par Abena le 09 Mars 2008 à 20:42

Laurhaq,

Avant de répondre à ta question je voudrais d’abord préciser que je ne connais pas du tout le système MCI et le B/H non plus.

Ma remarque sur la conclusion de Martin, si je l’ai bien comprise, repose sur le fait que je considère que l’auteur d’un système s’appui sur des observations et des études rigoureuses pour concevoir en quelque sorte une espèce de robot capable de prendre des décisions de trading. De ce fait, l’intervention humaine, qui est rarement objective quand il s’agit de trading, doit être en principe exclue ou se limiter aux quelques ajustements nécessaires pour faire fonctionner le système.

Je rejoins donc la conclusion de Martin pour dire que faire des choix, sans garantie d’objectivité, à l’intérieur d’un système, est la pire des décisions.

__________________
Abena

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Envoyé par Martin Fabre le 10 Mars 2008 à 08:24

Laurent,

Quels seraient les critères pour considérer que le buy and hold serait un système ?
De mon point de vue il faut que trois points soient réunis et déclarés par avance:
- conditions d'entrée
- conditions de sorties
- money management

Sur du B/H le risque est de voir les conditions se renouveller assez souvent et il faudrait donc les respecter. Au risque danqs ce cas ne plus être sur du B/H.
A moins qu'on n'utilise pour les sorties seulement des conditions de durée.
Intéressant à réfléchir.

__________________
Cordialement
Martin
www.win-trading.com

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