J'avais envie de lancer un sujet dont tout le monde parle, mais en ce qui me concerne, des fois, je sais pas trop à quoi m'en tenir.
Donc selon vous où se trouvent les limites de l'optimisation, ou en d'autres termes où commence la sur-optimisation ?
J'ai lu que sur-optimiser était le défaut des débutants.
Qui croire ? entre O.Seban qui nous propose des systèmes optimisés avec niveau de pénétration optimisé, horaire optimisée, jour optimisé, et paramètres d'indicateurs optimisés et P.Orphelin qui est contre certaines formes d'optimisation (d'ailleurs dans son livre c'est pas si précis que ça).
Tradestation propose l'optimisation des inputs ; libre à nous d'y mettre ce que l'on veut. Mais ça a quand même fait ses preuves non ?!
Donc comment peut-on définir les limites à ne pas dépasser ?!
Pour moi la sur-optimisation veut tout et rien dire : un système a besoin d'être optimisé ; il marchera sur une période grâce à la volatilité ou d'autres paramètres de marché incontrôlables.
Ensuite il se peut qu'il se "tasse" (exemple de certains systèmes pour l'année 2004).
A ce moment là est-ce qu'il est judicieux d'optimiser les systèmes de façon annuelle et de les mettre à jour, ou de vérifier que d'autres paramètres ne sont pas meilleurs dès lors, en backtestant sur des périodes plus courtes.
D'ailleurs est-ce que la véritable sur-optimisation ne se trouve pas ici ?? backtester sur des périodes trop courtes ? est-ce que 6, 12, 24 mois sont suffisants ? à priori plus la période est longue, plus des conditions de marché différentes sont prises en compte donc le système est optimisé "pour y faire face" ; ça implique de concéder des gains sur des périodes ou d'autres paramètres auraient été plus efficaces ! ..
Bref ce serait bien que chacun donne son avis !
(A moins qu'il y ait des réponses universelles, auquel cas en tant que novice je suis preneur).
Les incateurs ;
Donc sur des stratégies où les cours d'entrée sont essentiellement fonction des niveaux que prennent les indicateurs (auquel cas si tu optimise ton indicateur, tu optimise aussi ton entrée).
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Sujet: Limites de l’optimisation
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