 Sujet: problème programmation PRT
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| Envoyé par jolan le 13 Février 2008 à 10:55
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Bonjour à tous,
Savez vous comment programmer dans probacktest l'achat et la vente de produits dérivés style turbos.
par exemple:
achat pour 1000 euros de turbos avec un levier 8.
Merci d'avance pour vos reponses
Jolan
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| Envoyé par marcd le 14 Février 2008 à 12:31
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si le produit derive, turbo dans notre cas, n'est pas dans PRT ca va etre difficile. ou alors il faut que le fasses sur le sous-jacent (CAC, action, etc) et prenne l'effet de lever en compte (par exemple tu mets que tu trades 80000€ alors qu'en fait ton capital n'est que de 10000). Prorealtime va te mettre la performance pour le capital de 80000 prenant donc l'effet de levier ..
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par jolan le 15 Février 2008 à 16:11
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Merci Marc pour ta reponse mais je vais detailler ce que je veux faire exactement :
Mon backtest est sur le cac40 (mon sous-jacent)
prenons l'exemple d'aujourd'hui :
Le cac40 vaut 4 769,56
Le turbo up a un niveau de reference 3 772,62 et une parite de 1/100
suivant la formule de clickoption, son prix vaut :
(cours du sous-jacent - niveau de ref du turbo )* parite
donc :
(4 769,56 - 3 772,62) * 1/100 = 9,96 €
je veux simuler le fait que j'en achète pour 1000€ donc 100 turbos achetes.
comment integrer ce type d'achat dans une strategie toute simple comme celle ci.
REM ------------- CODE BEGINS HERE -------------
r = RSI[14](close)
REM Achat
IF (r <= 30) THEN
BUY 1000 CASH AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM Vente
IF (r >= 70) THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
REM -------------- CODE ENDS HERE --------------
Merci d'avance
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