Envoyé par marcd le 05 Février 2008 à 23:52

Bonjour Irish1 et bienvenue sur ce site. Desole je manquais a tous les principes de bienseance.  

Difficile a dire. La volatilite et la taille de l'ordre sont en fait independants. La volatilite influe plus sur le risque d'etre execute a un prix different du prix demande car l'action progressera plus vite et ne pourra satisfaire ton ordre. Mais si tu places des ordres de trading sur des actions ou futures tres liquides le risque de ne pas etre execute au bon niveau est relativement rare.

Objectivement calculer en temps reel la volatilite (ou plutot son accroissement/acceleration) et definir un ratio est surement possible mais quand tu auras fini ton calcul ... tu ne seras pas plus execute car le marche aura bouge.

Donc le mieux est de faire des simulations sur des actions de type SRD. A moins que tu ne joues des millions ton ordre sera execute mais peut-etre pas completement si tu places des ordres limite au tout dernier moment. Enfin je recommande toujours de prendre en compte des frais de slippage (difference entre le niveau de l'ordre et l eniveau d'execution) pour evaluer la performance d'une methode ou du paper trading. Prend 0.013€/action. Cela devrait couvrir ton risque ...