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| Envoyé par Cacou le 23 Août 2008 à 07:03
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Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les performances réelles/théoriques de la stratégie "Ricochet" pour la semaine du 18 août 2008 :
Bon WE,
Cacou
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| Envoyé par Cacou le 30 Août 2008 à 01:16
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Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les performances réelles/théoriques de la stratégie "Ricochet" pour la semaine du 25 août 2008 :
Le mois d'août a plutôt été bénéfique (969 € de gain théorique contre une moyenne mensuelle de 475 € pour cette technique) , il faut donc s'attendre à "rendre" de la performance au marché sur les semaines qui viennent !
Bon WE,
Cacou
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| Envoyé par Cacou le 06 Septembre 2008 à 07:33
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Bonjour,
Mes prédictions se sont malheureusement avérées justes ! Voici la première semaine de perte qui dégrade sensiblement le ratio performance réelle / performance théorique qui est proche des 30% seulement.
Voici les performances réelles/théoriques de la stratégie "Ricochet" pour la semaine du 1er septembre 2008 :
Comme vous pouvez le voir, je présente désormais les résultats sur 3 lignes :
- les résultats des semaines précédentes sous forme condensée ;
- le résultat de la semaine qui vient de s'écouler (1er septembre 2008 ici) ;
- la performance globale depuis la mise en place de la technique (soit le 4 août 2008).
Cela tiendra moins de place !
Bon WE,
Cacou
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| Envoyé par Cacou le 13 Septembre 2008 à 05:53
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Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les performances réelles/théoriques de la stratégie "Ricochet" pour la semaine du 8 septembre 2008 :
Vous savez, il ne faut pas être timide, vous pouvez poser vos questions sur le forum et non par message privé !
Bon WE,
Cacou
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| Envoyé par Laurent68 le 13 Septembre 2008 à 06:04
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Bonjour,
la difference entre la perf réelle et theorique est du a quoi :
slipage, execution ratée, difference d'indicateur ?
Bons trades
Laurent
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| Envoyé par Cacou le 13 Septembre 2008 à 07:58
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Bonjour Laurent,
A enfin une bonne question ;-)
La différence est due au slippage. La stratégie fonctionne en automatique avec des ordres "limit" et certains trades ne sont donc pas exécutés au prix demandé (et oui c'est la dure loi du trading). Pour l'instant, la stratégie transforme automatiquement tout ordre "limit" non exécuté en un ordre "marché" au bout de 3 minutes.
Mais, pourquoi 3 minutes me diras-tu ? Si on choisit un temps d'exécution plus rapide (15 secondes par exemple), quelques ordres seulement seront exécutés au prix demandé. A contrario, si on choisit un temps d'exécution plus long (10 minutes par exemple), on s'expose à un slippage qui peut être beaucoup plus important. C'est une affaire de balance. Trois minutes me paraissent raisonnables pour l'instant.
A bientôt,
Cacou
Editer par Cacou sur 13 Septembre 2008 à 08:00
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| Envoyé par Cacou le 21 Septembre 2008 à 14:47
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Bonjour,
Vous trouverez ci-joint les performances réelles/théoriques de la stratégie "Ricochet" pour la semaine du 15 septembre 2008 :
C'est une semaine au gain incroyable ! Il faut donc s'attendre, comme la dernière fois, à "rendre" de la performance au marché.
Bonne fin de WE,
Cacou
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| Envoyé par Laurent68 le 21 Septembre 2008 à 18:20
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Bonjour,
En imaginant que le nom a une signification, peut on en deduire que tu pyramide tes positions ?
Ou alors, ta strategie a un SL et un Target predefini ?
ou la condition de sortie est re evaluée a chaque barre, voir en cour de barre ?
En tout cas bravo pour les perfs !!!
Laurent
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| Envoyé par Cacou le 21 Septembre 2008 à 22:27
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Bonjour Laurent,
Je ne pyramide surtout pas mes positions et je travaille ici avec un seul contrat E-mini S&P.
Il y a en effet un Stop Loss prédéfini assez large pour laisser le marché "respirer" et la condition de sortie (d'entrée aussi d'ailleurs) est réévaluée à chaque barre de 15 minutes.
@+
Cacou
Editer par Cacou sur 21 Septembre 2008 à 22:29
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| Envoyé par VincentP le 26 Septembre 2008 à 23:20
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bonjour Cacou
J'ai également programmé un truc autour du Docteur mais je n'ai pas les mêmes structures de gains que toi. Par exemple sur la première semaine de septembre j'étais en gain de 100$ pour un contrat quand tu affichais une perte de -400. Sur la semaine du 15 septembre en revanche je tourne plutot aux alentours de 600 lorsque tu affiches plus de 1000.
Ca serait sympa si tu pouvais mettre le nombre de transactions sur la semaine avec quelques infos sur le moment auquel tu es entré.
Vincent
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Sujet: Le docteur : 19 trades, 867$, Net!
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