Day trading : Le docteur : 19 trades, 867$, Net!


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Sujet: Le docteur : 19 trades, 867$, Net!

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Envoyé par Abena le 05 Juillet 2008 à 13:24

Bonjour Polo2,

Veux-tu s’il te plait éclaircir ce dernier point :

Sur un graphique en chandelier, plus un +bas (par exemple) sera bas par rapport à sa MMA, plus grande sera l'illusion que le trade qui aurait été fait à partir de ce croisement (+bas/MMA) aurait été rentable. Mais en réalité le point d'entrée en temps réel se situe plus haut que le montre le graphique (après clôture de la barre).

C'est parce que je me suis laissé prendre par cette illusion que je suis allé y voir de plus prés.

Tel que tu l’expliques, je ne le comprends pas.

cordialement.

__________________
Abena

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Envoyé par jc_paris le 05 Juillet 2008 à 14:03

J'ignore si, comme le dit speedest, jc_paris = Olivier Seban, mais je vais répondre à tes objections :

Je suis devenu seban le jour ou je l ai envoyé ballader en message privé parce qu il émettait des doutes sur le backtest que j avais fait du docteur et parce que lui n arrivait à rien

la position du croisement avec la MMA que tu vois sur le graphique après la clôture de la barre ne correspond pas au point d'entrée en temps réel.

Le point d'entrée correspond bien à ce croisement, mais en temps réel. Après ce croisement, la MMA continue de bouger si le +haut/+bas bouge. Et si l'ordre n'est pas envoyé au marché en temps réel, l'ordre ne sera pas exécuté si le cours refranchi en sens contraire la MMA. Pourquoi ? Parce que s'agissant de MMA sur les +haut/+bas chacune d'elle ne bouge que dans un seul sens après qu'elle ait été franchi : elle fonctionne alors comme un "cliqué".

Ai-je été assez claire ?

Je crois qu il y a une incomprhension. Je n ai jamais dit que ce que tu faisais etait faux, j ai dit que le point que tu calcule ne correspond pas et ne pourra JAMAIS correspondre a la valeur finale de la mm sur le chandelier suivant toujours la même raison : on ne peut pas connaitre a lavance le plus bas qui interviendra dans 15 min ! si tu procéde de cette façon tu n'auras qu'une approximation avec des différence entre le point d'entrée calculé et la valeur finale qui peuvent varier du simple au double et je serais d'acoord avec toi pour dire que le docteur ne marche pas dans ce cas !
mais lorsque tu fais un test visule tu t apercois que tu rentres plus bas (ou plus haut suivant les cas) et que tu améliore le gain de ta transaction , le but est donc de se rapprocher de ce "mieux" donc de la vlaeur qui apparaitra au final à la cloture du chandelier. bien sur tu vas me dire que l'on ne peut pas connaitre a l'avance la cloture finale du chandelier et que les ordres doivent être placés en temps réel et qu'il faut trancher à un moment ou un autre : C EST CE QUE JE ME TUE A DIRE DEPUIS 2 JOURS (peut etre que je l'avais mal exprimé)! toute la difficulté est la et le challenge est de se rapprocher de cette valeur finale mais sans jamais l'atteindre de manière parfaite toujours pour la meme raison

PS : tu vois sans sarcasme on arrive à se parler aussi bien

Editer par jc_paris sur 05 Juillet 2008 à 14:08

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Envoyé par jc_paris le 05 Juillet 2008 à 14:12

pour compléter le message précédent : tu rencontre le meême problème de cloture avec le MACD ce qui rajoute un autre élément à prendre en compte

Editer par jc_paris sur 05 Juillet 2008 à 14:12

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Envoyé par YLTech le 05 Juillet 2008 à 15:47

Excusez-moi,

Comme une image vaut mille mots,
ne serait-il pas plus facile de mettre en image vous parole.
Pour en facilité la compréhension a tous.

Merci

YLTech

__________________
Bonne Bourse

Merci

YLTech

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Envoyé par Polo2 le 05 Juillet 2008 à 18:12

Manifestement, il semble que le fait de mesurer les performances d'un système de trading en vente sur ce site provoque un tollé de la part de quelques uns.

Je ne demande qu'à préciser mes propos. Ils pourraient certes contribuer à la découverte d'amélioration de la méthode, mais ils en dévoileraient également la clef. Ils seraient donc probablement censurés. Il y a conflit d'intérêt : plus on parle de la méthode, plus elle accroit ses chances de se vendre, mais si on en dit trop... rien ne va plus, surtout si on pointe les failles !

Cordialement.

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Envoyé par Polo2 le 05 Juillet 2008 à 18:38

Bonjour abena,

J'ai répondu à ta question dans un précédent poste :

polo2 a écrit:

la position du croisement avec la MMA que tu vois sur le graphique après la clôture de la barre ne correspond pas au point d'entrée en temps réel.

Le point d'entrée correspond bien à ce croisement, mais en temps réel. Après ce croisement, la MMA continue de bouger si le +haut/+bas bouge. Et si l'ordre n'est pas envoyé au marché en temps réel, l'ordre ne sera pas exécuté si le cours refranchi en sens contraire la MMA. Pourquoi ? Parce que s'agissant de MMA sur les +haut/+bas chacune d'elle ne bouge que dans un seul sens après qu'elle ait été franchi : elle fonctionne alors comme un "cliqué".

Il me serait difficile de préciser d'avantage (sauf si Marc me donne le feu vert) sans dévoiler les points clés de la méthode.

J'en suis sincèrement désolé.

Cordialement.

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Envoyé par Abena le 06 Juillet 2008 à 10:31

Bonjour Polo2

Je comprends parfaitement la difficulté que l’on peut éprouver, à détailler certains points d’un système protégé.

Sans être particulièrement intéressé par la technique dont il est question dans cette file, je n’avais juste pas compris du premier coup le dernier paragraphe de ton post. Après relecture, les choses sont un peu plus claires.

Je te remercie de m’avoir répondu.

Bien cordialement.
Abena

__________________
Abena

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Envoyé par marcd le 06 Juillet 2008 à 12:18

Salut polo2 et tous les autres

Citer:

Manifestement, il semble que le fait de mesurer les performances d'un système de trading en vente sur ce site provoque un tollé de la part de quelques uns.

Je ne demande qu'à préciser mes propos. Ils pourraient certes contribuer à la découverte d'amélioration de la méthode, mais ils en dévoileraient également la clef. Ils seraient donc probablement censurés. Il y a conflit d'intérêt : plus on parle de la méthode, plus elle accroit ses chances de se vendre, mais si on en dit trop... rien ne va plus, surtout si on pointe les failles !

C'est vrai et faux. Effectivement on ne peut pas devoiler la methode que ce soit sur ce site ou sur un autre. Et cela n'a rien a voir avec le fait qu'on le vende ou non. Des gens travaillent pour creer des pdf, logiciels, etc et il est normal que les gens qui veulent acceder a cette methode paye. Le but du forum est de savoir si ca marche ou non pour que les gens qui veulent l'acheter puissent le faire en toute connaissance.
Malheureusement nous n'avons pas vraiment la capacite materielle de faire un forum prive sur ce domaine .. ce qui je te l'accorde pourrait etre une bonne idee. Il faudrait controler les acces a ce forum et s'assurer qu'il est vraiment prive. Ce n'est pas possible (les gens peuvent se passer des login/mot de passe, des hackers peuvent trouver, etc.).

J'ai mis en page 7 de ce meme post (je crois que c'est la 7) la performance du docteur sur le e-mini S&P500. Apres commissions cela represente 12$ par trade. C'est le docteur comme explique par la mathode. Sachant qu'il y a grosso-modo 3/4 trades par jour il y a de quoi faire et ... rentabiliser un livre qui au depart coute 99€. Les commentaires sur "un eleve de 3eme..." sont exactes et sont a la base de mon backtest. Je ne dirai pas sur quoi cela s'applique c'est tout.

Apres un backtest est effectivement different de la realite. Car certains ordres peuvent ne pas etre executes. Cependant il existe toujours la possibilite de remplacer les ordres limit par des market apres X secondes.

Apres ce que je trouve hallucinant, et le domaine financier est probablement le pire, est le reve des internautes qu'on va gagner simplement en achetant un livre a 99€. Comme la plupart le font, cacou, polo2, capitol ... il faut bosser ! Ca va pas tomber tout roti. Je trouve personnellement que le docteur est une base de trading solide qui me permet d'ameliorer mon trading au quotidien.

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Marc Defosse

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Envoyé par Polo2 le 06 Juillet 2008 à 21:37

Bonsoir à tous,
Bonsoir Marc,

Je retrouve sur le CAC40 à peu près les mêmes résultats ~ 10 € par trade.

En performance depuis janvier 2005 ça ne fait que 13% soit moins de 4% par ans. Il me semble que ça fait peu pour y passer 8 heures par jour.

J'ai aussi fait des back tests avec des filtres différents : la performance est multipliée 1,4 C'est aussi ça l'avantage du back testing : ça permet de chercher à optimiser le système.

L'étape suivante sera de placer les ordres autrement. L'ordre limite ne permet pas d'optimiser les points d'entré et sortie. En temps réel, un stop suiveur envoyé sur le marché juste après le franchissement du point d'entrée et idem pour le point de sortie devrait permettre de donner plus d'ampleur aux trads gagnants, et d'éviter quelques trads perdant si le cours part dans le mauvais sens. A vérifier.

Cordialement.

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Envoyé par marcd le 09 Juillet 2008 à 10:29

Salut polo2,

Je ne suis pas tout a fait d'accord avec ton calcul de rentabilite, qui, j'en suis sur, va preter a debat .

xPar exemple sur le emini S&P500, Nous voyons grosso modo 450 trades par an a 11$ soit 4650$

Pour trader 1 contrat eMini il suffit d'avoir 1000$ (couverture intraday). Admettons que l'on prenne le plus gros drawdown historique de 3900$, il suffit donc d'un capital d'environ 5000$ (3900+1000 + arrondis) pour trader le docteur.

Un gain de day trading de 4650$ par rapport a 5000$ immobilises me parait correct. Ca fait plutot une rentabilite proche de 100% plutot que du 4%. Et, oui, ca me parait pas mal pour 8h par jour. Je connais beaucoup de metiers plus usants et moins remunerateurs...

Et en plus avec tradestation tu peux automatiser. Alors on va quand meme pas se plaindre