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| Envoyé par Polo2 le 03 Janvier 2008 à 00:47
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Bonjour,
En réalisant des back tests avec ProStation (en démo) je me suis aperçu que les résultats ne correspondent pas à la réalité. Tout simplement parce qu'il est impossible qu'un ordre passé à une heure "h" soit exécuté au cours de (h - 1) ou (h - 2).
Je viens de vérifier ce point comme le montre les deux image ci-après :
Dans la stratégie de breack out back testée, c'est le franchissement du plus haut précédent qui déclenche le signal d'achat (flèche verte). Alors comment l'ordre peut-il être passé à l'ouverture de la barre qui déclenche le signal ?
Données de la barre courante au dessus de la flèche verte :
- ouvrir = 1503,1
- haut = 1519,7
- bas = 1503,1
- fermer = 1517,2
- date = 24.10.2004
- heure = 19.00.00
Et sur le Rapport du back test les données indiquent bien un achat au cours d'ouverture :
Alors qu'il aurait du être passé à 1517,5 (= le plus haut de la barre précédente). La différence est de taille, et s'additionne sur les 184 ordres du rapport de la stratégie.
Quelqu'un a-t-il utilisé les back tests de ProStation ?
Il me semble en tout cas que cela mérite une explication.
cordialement,
Paul Dussert
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| Envoyé par Polo2 le 03 Janvier 2008 à 13:59
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Bonjour,
Pardonnez mon insistance, mais en approfondissant mes investigations l'invalidité des back tests me semble encore plus désastreuse.
Dans mon précédent post la stratégie (sur US SPX500) était back testée sur un chart en données Heikin-Hashi de 2 heures. L'achat a été réalisé à 1503,1 au cours d'ouverture Heikin-Ashi qui se trouve plus bas que le court d'ouverture réel du chandelier classique dont voici les données : 
- ouvrir = 1515,7
- haut = 1519,7
- bas = 1514,5
- fermer = 1518,7
- date = 24.10.2004
- heure = 19.00.00
Les données Heikin-Ashi ne correspondent pas aux données réelles, ce qui est tout-à-fait normal. Le problème sur la plateforme ProStation c'est que tout les indicateurs sont calculés sur les données du chart et diffèrent de ce fait si on choisit un chart en chandeliers classiques ou en heikin-ashi.
Il me semble important de le savoir, car les moyennes mobiles, MACD, et autres ne corespondent plus.
La même stratégie testée en mode chandeliers et en mode heikin-ashi donne des résultats différents. Et pour cause, car la totalité des ordres de back test sont exécutés au cours d'ouverture de la barre qui déclenche l'ordre. C'est impossible dans un trading réel.
O.K. pour ce type de fonctionnement sur les indicateurs, sous réserve que cela soit préciser dans le manuel. Mais pour les stratégies, ce système nous fait nager en plein délire !
J'attends les avis des utilisateurs de ProStation, car sauf si la plateforme démo est différente de la réel, il est préférable de ne pas se fier aux back tests. Utiliser une stratégie dans ces conditions revient à sauter dans le vide sans avoir vérifier son parachute.
Bien cordialement,
Paul Dussert
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| Envoyé par Martin Fabre le 03 Janvier 2008 à 16:58
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Citer:
| Dans la stratégie de breack out back testée, c'est le franchissement du plus haut précédent qui déclenche le signal d'achat (flèche verte). Alors comment l'ordre peut-il être passé à l'ouverture de la barre qui déclenche le signal ? |
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la plupart des logiciels ne savent pas spontanément calculer des entrées à partir de données historiques; ils se contentent d'open-close le plus souvent
Il faut donc pourvoir écrire le script de programmation de l'entrée.
C'est peut-être une piste.
__________________
Cordialement
Martin
www.win-trading.com
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| Envoyé par marcd le 04 Janvier 2008 à 16:29
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quel est ton code et surtout l'instruction de passage d'ordre? sans le code il est difficile de savoir si c'est la plateforme ou le code. mais le backtest de Prorealtime n'est pas non plus ce qui se fait de mieux sur terre meme si pour ce genre de choses il se debrouill bien...
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par Polo2 le 04 Janvier 2008 à 20:27
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Bonsoir Marc,
Mon code est le suivant :
if (condition 1 and condition 2 and ...) then buy(lots); //entrer long
if (condition 1 and condition 2 and ...) then sell(lots); //entrer short
J'ai aussi utilisé deux stratégies distinctes pour les longs et les shorts, en remplaçant respectivement buy et sell par exitlong et exitshort, qui s'exécutent aussi à l'ouverture de la barre qui déclenche le signal plutôt que logiquement l'ouverture de la barre suivante, à défaut d'historique détaillé du temps réel dans la base de donnée.
A mon avis le problème vient de ce que l'historique du temps réel dans le processus du back test se limite à la seule donnée de clôture de chaque barre (=close). Donc impossible d'exécuter l'ordre en temps réel. Même avec les codes "stop_buy(lots,valeur)" ou stop_sell(lots, valeur)" avec la valeur = celle du moment ou la barre déclenche le signal, l'ordre (stop) est exécute sur le cours d'ouverture de la barre en cours.
Dans ProRealTime, les stops sont bien exécutés selon la valeur demandée dans la programmation. Les ordres limites aussi.
Je suis bien tenté par la TradStation mais est-il possible de la tester en démo ?
Cordialement,
Paul DUSSERT
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| Envoyé par marcd le 06 Janvier 2008 à 12:51
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2 possibilites. Soit ta condition est en temps reel et si ton instruction de condition sur prorealtime est de type IF high>high[1] then buy (long) et ca marche MAIS en temps reel uniquement.
Sinon tu dois faire
IF Condition then buy next bar high stop;
et dans ce cas tu la tu te positionnes a la cloture de la barre juste avant l'ordre que tu veux executer. L'ordre sera place sur par prorealtime sur la barre suivante et si cette derniere depasse le seuil (le plus haut donc) l'ordre sera execute.
j'espere que ca repond a la question
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par Polo2 le 07 Janvier 2008 à 18:41
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Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi cette file a été déplacée ici dans PRT puisque le sujet de départ porte sur WHS-ProStation.
Marcd a écrit:
| j'espere que ca repond a la question |
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Absolument pas, désolé. Ma question concerne WHS-ProStation, pas ProRealTime. Mais c'est pas grave, je vais me répondre "hors forum" 
Cordialement,
Paul DUssert
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| Envoyé par marcd le 07 Janvier 2008 à 18:47
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desole. Viens de la remettre dans la bonne file. Cependant les regles de logique sont les memes en selfinvest, prorealtime ou tradestation. Il faut que tu places un ordre a la cloture de barre Entree -1 (quand ttes tes conditions sont validees) de type "A seuil de declenchement" (stop) et la valeur du stop est High (puisque tu es sur la cloture de la barre). Tous les logiciels marchent de la meme facon et je vais regarder pour la syntaxe exacte.
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par Polo2 le 07 Janvier 2008 à 21:46
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Bonsoir Marc,
Merci pour ta réponse.
Le problème que je soulève ne concerne que les back tests. Les conditions programmées pour les signaux entrée/sortie sont sur les heikin hashi. En mode réel automatique, les ordres sont bien envoyés sur le marché par la plateforme.
Mais dans le back test, les ordres sont exécutés à la valeur d'ouverture "heikin-hashi" qui, comme chacun le sait, est différent du cours des chandeliers classiques (si non, les heikin-hashi n'auraient aucun intérêt en tant qu'indicateur car il n'indiqueraient plus rien).
Ceci dit, si tu as des infos, je suis très intéressé par la syntaxe utilisée par WHS-ProStation car je n'ai trouvé aucun support nulle part (WHS ne le fait pas).
Bien cordialement,
Paul Dussert
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| Envoyé par jeep05 le 12 Février 2008 à 09:10
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bonjour,
j'ai constaté un gros probleme également avec la stratégie Whs Trading Signals...
Editer par jeep05 sur 18 Février 2008 à 13:29
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