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Voilà ça fait quelques semaine que je me suis mis à la programmation sous tradestation, j'ai déjà testé plusieurs systèmes d'olivier seban et également créé quelques autres systèmes. Afin de continuer à apprendre la programmation et de tester et/ou creer de nouveaux systèmes, je propose à ceux qui seraient intéressés et qui n'ont pas tradestation de backtester leurs systèmes ou de développer ensemble des techniques. Pour cela vous m'envoyer en MP ou sur ce forum (comme vous voulez) le principe de votre système et j'essaye (je ne garantie rien) de faire le programme et de le backtester puis je vous transmets les résultats (sur le forum ou par mail).
Pour info je travaille uniquement sur le future SP500 mais je peux également backtester sur d'autres future (nasdaq...). Je ne fait pas sur les actions.
c'est une tres bonne suggestion. J'ai commence a mettre le code de Guillaume sur la file "J'ai arrete l'analyse technique". Ca te donne une bonne base de depart et il y a 2/3 trucs que tu peux ajouter (a mon avis bcp plus si tu veux atteindre les supposes 90% de taux de reussite ... !)
Bonjour Aurel,
J'aurais une stratégie à coder, j'aimerais aussi apprendre quelques "tips" sur S&P sur Trade station. As-tu une adresse email ?
@+
Damien
J'ai testé le programme que tu as mis sur la file de Guillaume (mais sur le SP500 et pas le forex) en adaptant quelques paramètres, mais pour l'instant je suis toujours perdant !! Effectivement ils sont très loin les 90 % !!
Mais bon il y a des raisons :
J'ai un problème dans le programme pour lui dire de ne prendre qu'une position maxi par jour, existe-t-il un paramètre permettant de limiter le nombre de position, sinon aurais tu quelques lignes de codes ? j'ai bien essayer de le programmer mais sans résultat concluant!
Bon sinon il faut que j'optimise les sorties, quelqu'un a-t-il des idées (sortie à une heure précise, avec un gain précis...) ?
Merci de votre aide.
Ca y est j'ai testé la technique de Guillaume.
Rappel : entrée sur le plus haut ou le plus bas de la journée précédente uniquement si le plus haut ou le plus bas n'était pas à minuit.
Bon j'ai testé cette technique uniquement sur le future SP500. j'ai programmé l'entrée entre 08h40 et 15h00 (heure de volatilité, on pourrait peut être filtrer uniquement le matin et l'après midi car pendant midi il y a un peu moins de volatilité).
Pour la sortie, trois solutions :
1- sortie à 15h00 si aucun stop de touché
2- sortie gagnante si objectif atteint (j'optimise l'objectif de gain long et short avec tradestation)
3- sortie sur stop de protection optimisé avec tradestation
Pour l'instant pas de stop suiveur.
la stratégie est optimisée sur 1 année au hasard (2004). les frais sont de 5 dollars par ordre.
Bilan : gain de 2000 dollars avec un DD de 3000 !!! DSL je n'arrive pas à mettre la courbe.
voici l'equity curve avec le systeme que j'ai décris ci dessus, j'ai essayé un peu d'optimiser les sorties, je n'ai pas réussi à obtenir beaucoup mieux !!!
J'attends d'autres propositions pour optimiser ce système ou pour en creer un autre.
Une petite question de programmation, j'ai une stratégie que je teste sur l'année 2005, tout fonctionne, je la teste ensuite sur 2004, puis sur 2003, à chaque fois il n'y a pas de problème. Ensuite je la teste sur 2002 et la tradestation me met un signal d'erreur : Max bar back.
Je crois savoir à quoi correspond ce nom mais je ne vois pas pourquoi il le met car j'ai mis la valeur à 200 et c'est largement suffisant et en plus ce que je ne comprends pas surtout c'est pourquoi il met ce problème seulement pour l'année 2002 et les autres années antérieures et pas pour les années suivantes?
Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Sujet: entraide backtest
Peux-tu poster le rapport de performance ? (sauve le sous forme d'image).
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