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Sujet: Developpons un systeme de trading

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Envoyé par Cacou le 17 Décembre 2005 à 15:25

Bonjour Olivier (et tout le monde aussi !),

Dans un esprit un petit peu différent, j'ai testé une stratégie à l'achat lorsqu'il y a une contradiction entre l'évolution du tracker et l'évolution du VXO. Les premiers résultats sont encourageants.

Ci-joint le programme TS (en reprenant tes notations):

Condition1 = (close of data1 > open of data1) and (close of data2 > open of data2);
If Condition1 then buy this bar on close;
If BarsSinceEntry > 30 then sell next bar at market;

Entrée : Achat si le Tracker et le VXO clôturent tous les deux à la hausse (contradiction puisque les deux indicateurs doivent évoluer en sens inverse normalement).

Sortie : 30 jours plus tard

Les résultats sont les suivants (depuis le 1/1/1994):

12 436$ / PF = 3.90 / nb Trades = 52 / Taux réussite 73% / DD = 1 095$

Le DD est assez faible mais l'année 2005 est malheureusement perdante.

Ce système, comme le tien d'ailleurs, ne marche pas pour les short. Je ne sais pas si cela peut poser un problème dans le développement d'un système ...

Voili, voilou, je vais continuer à travailler sur le VXO.

D'ailleurs, as-tu fait des tests en daytrading sur des chandeliers de 15 Mins ? Est-ce que cela vaut le coup de travailler en Intraday sur le VXO ?

@+
Cacou

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Envoyé par olivier.s le 18 Décembre 2005 à 21:17

Le DD est assez faible mais l'année 2005 est malheureusement perdante.

Ce système, comme le tien d'ailleurs, ne marche pas pour les short. Je ne sais pas si cela peut poser un problème dans le développement d'un système ...

Aucun problème dans le développement d'un système. Il n'est pas obligatoire de faire des short

Voili, voilou, je vais continuer à travailler sur le VXO.

Je crois qu'il y a pas mal de choses à trouver de ce coté

D'ailleurs, as-tu fait des tests en daytrading sur des chandeliers de 15 Mins ? Est-ce que cela vaut le coup de travailler

J'ai essayé, mais pas poussé très loin. je pense la aussi qu'il a des choses à faire

Chercher des autres messages par olivier.s

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Envoyé par jean paul le 29 Mars 2006 à 14:10

Je passe aussi du temps à programmer des systemes de trading sur le sp500 e-mini
sur le site j'ai envoyé une stratégie ce jour à 11:32 à entr'aide backtesting
Cette stratégie fait 109000$ en 6 ans le probleme est qu'il faudrai la perfectionner pour diminuer le drawdow et le stoploss