Je vous propose de créer un système ensemble. Objectif : acheter le plus bas possible lors des retracements du marché ou lorsqu'il pique du nez.
Je donne les fondations, un peu de code pour TS et on essaye d'arriver à quelque chose qui tient la route.
Le système que je vous propose d'élaborer utilise le VXO (je reviendrais dessus un autre jour) qui bouge à l'inverse du SP500
Pour le workspace, je mets le SPY (tracker du SP500 mais vous pouvez prendre $INX pour utiliser l'indice directement) en data 1 et VXO en data 2. Je mets également une MM10 sur le data2 calculée sur les hauts.
Voici le code pour TS (d'une extrême complexité au mois 2 ans de travail ...!!!)
Condition1 = (low[1] of data2 >= Average( High of data2, 10 ));
If COndition1 then buy this bar on close;
if BarsSinceEntry > 20 then Sell next bar at market;
Les règles sont simples
Entrée : si le bas du VXO de la veille évolue au dessus de la MM10 d'aujourd'hui, j'achète en cloture.
Sortie : Sortie obligatoire 20 jours plus tard
Premiers résultats pour 10 000$ investis sur chaque trade
13 739$ / PF = 2.68 / nb Trades = 75 / Taux réussite 68%. Pour le report complet, collez le code dans TS.
Objectifs d'amélioration : optimiser les sorties, éventuellement améliorer le DrawDown (je suis également ouvert aux autres suggestions)
J'attends vos suggestions. SVP je ne fais pas de support TS. Merci d'avance.
Olivier Seban
PS: Je bosse activement sur le VXO en ce moment et il y aura (probablement) un cours édité sur le sujet en septembre/octobre. J'enverrai ce cours à toutes les personnes qui auront participé activement au sujet et qui auront fait avancé le schmilblick.
Bonjour Olivier,
Lorsque l'on met $INX ou SPY sur le chart et que l'on insère le $VX0.X, il y a un problème sur les sessions de trading entre le spy (cotation entre 09:00 et 16:00 New York) et le VXO (Chicago).
Avec $SPX.X (côté sur Chicago) ça fonctionne, mais les résultats ne sont pas les mêmes.
Une astuce pour le problème de "time zone" ?
Pour les utilisateurs de TradeStation. Vous inserez le flux No2 (VXO) via la procedure suivante:
- Clic droit sur le graphe + Insert Symbol
- Selectionner VXO
- Cliquer sur Ok
Les 2 supports sont corrélés. Le VXO est un indicateur de sentiment représenté par le ratio des options putt/call achetées sur le l'indice (le SP500). Les 2 supports fonctionnent en sens inverse. Lorsque le sp500 monte le VXO baisse et inversement. Il faut noter que la valeur du VXO n'est pas significative. Seul son déplacement est important. J'aurais l'occasion de revenir sur ce sujet.
Sujet: Developpons un systeme de trading
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