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| Envoyé par Paca le 10 Décembre 2007 à 13:33
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Editer par Paca sur 06 Janvier 2008 à 19:06
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| Envoyé par elvira le 10 Décembre 2007 à 17:32
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Merci, Paca, de ton accueil. Voila qui m'enlève le doute de m'être trompé de forum.
Dès que j'ai un peu plus de temps je lance un sujet plus générale pour un recensement/classement des systèmes de trading par type : Swing, intraday, scalping, moyen/long terme, et selon les techniques mise en oeuvre : par types d'indicateurs, tendances, oscillateurs, volatilité, supports/résistances/volumes ..., car quoi qu'en dise Martin, le franchissement (ou rebond) des supports/résistances trouve une meilleur validation par les volumes. C'est en tout cas ce que j'ai pu observer.
Cela devrait permettre à tous de s'exprimer.
@+
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Appuyez-vous sur les principes
Ils finiront bien par céder
Oscard Wild
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| Envoyé par Martin Fabre le 10 Décembre 2007 à 19:54
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Citer:
| Je n'ai jamais mis en cause MCI. Alors on se calme, car non seulement je n'ai rien écrit sur la méthode MCI, mais par deux fois j'ai même recentré le débat sur isobourse. |
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Vous reconnaitrez que quand vous écrivez ceci, je vous cite :
« Ou alors on peut faire des listes : les miteux, les escroqueries, les "fonctionnent un peu", etc... Mais là ça risque de chauffer si quelqu'un dit par exemple que MCI est à classer dans l'une des 2 premières listes ? », vous jetez la suspicion. Voilà pourquoi je juge que ces propos manquent de tenue et de retenue. Mais c’est oublié.
Citer:
| Par ailleurs, je suis certes nouvelle ici sur ce forum, mais ça ne veut pas dire que je suis novice en bourse. Je n'en suis nullement blessée, mais je suis surprise de découvrir que Martin affirme sans savoir. Pas grave, mais instructif. |
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Désolé mais votre façon d’allumer d’entrée m’ont laissé penser que vous manquiez de recul.
Citer:
Et si toutefois il est interdit dans cette rubrique "système de trading" de s'exprimer et donner son point de vue sur les systèmes de trading, le paradoxe est de taille !
Enfin, il ne me semble pas avoir fait preuve de discourtoisies ? |
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Le problème est que vous n’avez pas vraiment exprimé de point de vue sur les systèmes de trading auquel ce site est dédié et où vous y avez toute votre place.
Pour la courtoisie je vous en donne acte.
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Cordialement
Martin
www.win-trading.com
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| Envoyé par Martin Fabre le 10 Décembre 2007 à 19:59
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elvira a écrit:
| supports/résistances/volumes ..., car quoi qu'en dise Martin, le franchissement (ou rebond) des supports/résistances trouve une meilleur validation par les volumes. C'est en tout cas ce que j'ai pu observer. |
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Intéressant. Pouvez-vous nous faire part des résultats de vos backtests car en matière de systèmes de trading les observations non quantifiées ne prouvent rien.
Les S/R sont faits pour être franchis, alors qu’il y ait un plus de volume à ce moment là n’est pas surprenant.
Ce qu’il faut savoir c’est si on peut utiliser cette règle pour la systématiser.
__________________
Cordialement
Martin
www.win-trading.com
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| Envoyé par elvira le 10 Décembre 2007 à 20:31
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Pas de problème, Martin, pour le précédent post et une polémique qui n'en est finalement pas une.
Pour le dernier, non je n'ai pas de baktests sur une systématisation des données volumes au franchissement des S/R. Il ne s'agit que de mes observations en trading discrétionnaire. Sans entrer dans le détail, il m'arrive de placer un ordre à plage* pour entrée juste après le franchissement, mais le plus souvent j'entre après le pullback si les volumes ont été plus de 25% supérieurs aux volumes moyens autour du franchissement. Sur le graph des volumes je trace 2 MMA 10 périodes, décalées à +25% et -25%
@+
* Avec l'ordre à plage (technique du "collet") je n'entre pas en cas de gap qui ouvre plus haut que ma limite maxi (j'annule l'ordre).
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Oscard Wild
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| Envoyé par Martin Fabre le 10 Décembre 2007 à 23:42
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Vu ! Là nous sommes dans de l'analyse chartiste donc loin des systèmes. Il n' y a donc rien à en dire, c'est votre approche. Dommage que vous n'ayez pas au moins un échantillon et des résultats à proposer.
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Cordialement
Martin
www.win-trading.com
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| Envoyé par elvira le 11 Décembre 2007 à 07:36
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Loin, très loin même, des systèmes automatiques. Mais je n'en dirais pas plus sur mon système discrétionnaire.
@+
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Oscard Wild
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| Envoyé par elvira le 13 Décembre 2007 à 18:28
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Bonjour,
Claude a écrit:
| Enfin, allez vous rendre compte par vous-même. Le hasard absolu fait que j'ai reçu ce soir-même une publicité pour leurs prochaines présentations, qui auront lieu à Paris les 19/1 15/3 12/4 24/5 ... |
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Peux-tu préciser ce que tu appelles "le hasard absolu" ? Parce que moi je n'ai rien reçu. Tu as envoyé ton adresse à isobourse ?
Je suis quand même étonnée de l'absence totale d'avis d'utilisateurs ni des promoteurs. Serait-ce aussi "le hasard absolu" qui les tient à l'écart de ce forum ?
@+
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Oscard Wild
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| Envoyé par cvallier le 13 Décembre 2007 à 20:38
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Je ne me rappelle pas (ou je n'ai jamais su) qui leur avait donné mon adresse : étant abonné à un certain nombre de trucs, ils devaient être partenaires d'une entité qui avait mes coordonnées. Ce qui fait que m'ayant invité à une de leurs présentations, il y a peut-être un an, j'avais donc eu l'occasion de les rencontrer. Ils m'ont paru sympas, et pas du tout du genre "arnaqueurs". Ne promettant aucun miracle, présentant juste un logiciel qui a dû leur coûter pas mal de travail.
Mais personnellement, je crois si peu à l'intérêt de ce genre d'indicateurs qu'ayant gagné 3 mois d'abonnement à leur logiciel sur le présent site (j'avais eu la chance d'être le meilleur "pronostiqueur" du CAC le mois où cette promo avait lieu), je ne m'en suis tout simplement pas servi ! Je ne peux donc pas donner réellement un avis documenté.
Quand je parle de hasard, c'est que j'ai trouvé amusant qu'ils me contactent juste le jour où nous parlions d'eux !
Cordialement
Editer par cvallier sur 13 Décembre 2007 à 20:40
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Cordialement,
Claude Vallier
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| Envoyé par Polo2 le 15 Décembre 2007 à 13:52
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Bonjour,
Elvira a écrit:
| Je suis quand même étonnée de l'absence totale d'avis d'utilisateurs ni des promoteurs. Serait-ce aussi "le hasard absolu" qui les tient à l'écart de ce forum ? |
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Je viens de m'inscrire sur ce forum. Je n'ai pas encore pris connaissance en détail de ce site et de ce forum, mais j'y ai déjà repérer des intervenants de qualité. J'en ai appris l'existence depuis le forum IsoBourse dont je suis utilisateur. Je devrais dire "dont j'ai été" car même si mon abonnement court encore, je n'utilise pas IsoBourse pour trader.
Pour approfondir tes connaissances sur le "système IsoBourse", Elvira, il te faut faire preuve de perspicacité et surtout définir si ce système est en adéquation avec ta façon d'intervenir sur les marchés. Mais je comprend parfaitement ta démarche pour obtenir des informations qui seraient prétendues "neutres", c'est-à-dire qui seraient celles des utilisateurs "anonymes".
Alors, si ton horizon de temps en bourse est le moyen/long terme, IsoBourse peut t'apporter une aide pour filtrer et sélectionner les valeurs que tu comptes trader. Si tu trade sur le très court terme, (1 à quelques jours), tu peux toujours tester 15 jours gratuitement le logiciel, mais à mon avis tu perds ton temps.
Je m'adresse maintenant aux utilisateurs IsoBourse présents sur ce forum. Je sais qu'il y en a, et ils me reconnaitrons par mon pseudo. Il suffit de consulter la liste pour ça (IsoBourse, inscrit le 10 octobre 2006). Il y a aussi l'auteur d'un livre à paraitre prochainement qui vient de s'inscrire ici : Jump (13 décembre 2007). Je pense que ce dernier est beacoup plus qualifié que moi pour répondre à tes questions, Elvira. Et tu pourras lire son livre. Je connais bien l'auteur, et je ne doute pas une seconde de l'intérêt que présentera son "IsoBook".
Quant-à savoir pourquoi ils ne se sont pas manifester, cela fait peut-être partie de leur "culture", très intimiste et confidentielle (pas facile de vendre un secret sans le révéler  et tout en le protégeant).
P. DUSSERT,
alias Polo
Editer par Polo2 sur 15 Décembre 2007 à 13:56
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Sujet: Vos avis sur un système
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