Envoyé par marcd le 24 Janvier 2008 à 15:31

Allez je vais etre desagreable (ce n'est pas mon genre) : pourquoi dans tes questions ne poses-tu pas :

incapacite de l'utilisateur a utiliser le logiciel correctement et a comprendre le comment du pourquoi ?

Envoyé par marcd le 24 Janvier 2008 à 15:51

Pour illustrer mon propos, regardons un cas très simple :

Si mon prix en cours est supérieur au plus haut des 2 barres precedentes, ACHAT A TOUT PRIX

Je pense que cet exemple est tres simple et visualisable par tout un chacun. Passons maintenant a la transcription en temps reel de ces instructions en utilisant easyLanguage de tradestation (WH SelfInvest devrait être très similaire) :

IF CLOSE > HIGHEST(high,2)[1] Then

Buy this bar at market

Comme nous sommes en temps réel nous avons toujours une barre qui se construit (ou qui se clôture). En temps réel CLOSE est toujours le prix en cours sur le marche. La barre qui est en train de se construire possède elle-aussi son plus  haut, plus bas, clôture et ouverture. Au premier tick de la barre en construction, ouverture =  plus  haut = plus  bas = clôture. Puis la barre se dessine avec le dernier tick étant le prix de clôture évoluant en temps réel (si le tick dépasse le plus haut de la barre en construction alors le plus haut de la barre en construction devient ce prix de cloture et cloture= plus haut, etc, etc.). Maintenant il faut que ce prix en cours soit superieur au plus haut des 2 barres precedentes : ceci se traduit par « ma barre en construction n’entre pas dans le calcul de ce plus haut » donc HIGHEST(high,2)[1].

En utilisant [1] on s’assure qu’on prend le plus haut des 2 barres à partir de la barre précédente … donc nous ne prenons pas en compte la barre en construction. Si nous utilisions HIGHEST(high,2) simplement, alors le plus haut de ma barre en construction serait pris en compte pour calculer le plus haut des 2 barres et l’instruction CLOSE > HIGHEST(high,2) ne serait jamais vrai.

Donc l’instruction ci-dessus va fonctionner en temps réel… si le logiciel le permet. Par exemplee Tradestation, jusqu'à recemment, ne proposait pas le calcul en temps reel.

Qu’en est-il en backtest ? Et bien cela ne va pas marcher SAUF à la cloture de la barre ET UNIQUEMENT a la clôture de la barre. Ce qui est très différent de ce qu’on souhaite faire et peut vous faire perdre de nombreux ticks ou ne plus etre vrai a la cloture.

Donc a ce point la on peut blâmer le logiciel, les vendeurs de systeme et dire que ce sont tous des pourris car on ne peut pas tester des cas on ne peut plus simple … ou alors on peut se remettre en question (la suite apres le break publicitaire )

Envoyé par marcd le 24 Janvier 2008 à 16:02

En informatique quand il n’y a pas de solution exacte il y a toujours un biais pour faire ce qu’on souhaite faire. Le plus souvent cela necessite de se creuser un peu les meninges (ou de venir a mes seminaires ….).

Le cas expose peut facilement etre reecrit en francais par l’instruction suivante (valable de cloture de barre en cloture de barre).

ACHAT sur prochaine barre A MON PLUS HAUT DE 2 BARRES (DONT BARRE EN COURS) A SEUIL DE DECLENCHEMENT

Et cela s’écrit (roulez les tambours « rrerererererererere ») :

BUY NEXT BAR AT HIGHEST(HIGH,2) STOP ;

cette instruction marchera en temps reel et en backtest

Envoyé par marcd le 24 Janvier 2008 à 16:49

pourquoi veux-tu le faire sur la barre en cours (avec tous les risques que ca comporte du genre le marche progresse en meme temps, ton ordre est en bas du carnet d'ordres et tu es mal execute) quand tu peux le preparer sur la barre d'avant ... et que le backtest et le temps reel donnent les memes resultats? Ce n'est pas parce que le backtest est fait de cette facon que cela ne s'automatise pas. Cela donnera bien les memes resultats

Tu ne peux pas simuler un backtest avec le genre d'ordre close>highest(high,2)[1] et perso si j'ai pas de backtest je fais pas de tadig en temps reel (je suis vieux jeu mais j'aime pas me rpendre des coups )

SelfInvest devrait etre tres proche de Tradestation