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| Envoyé par scoubidoo le 13 Novembre 2007 à 20:33
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Ah autre chose, apprenez aussi à lire le français : je n'ai jamais revendiqué vouloir vendre quelque chose
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"shake your ass, baby...shake your ass...I'm a scoobidoo, scoobidoo, scoobidoo, bidoo!"
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| Envoyé par Pierre_Orphelin le 13 Novembre 2007 à 22:46
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Il me semble vous avoir DEJA dit d'aller vous faire voir.
Je ne discute pas avec les teigneux de votre espèce.
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| Envoyé par scoubidoo le 14 Novembre 2007 à 06:56
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Pierre_Orphelin a écrit:
Il me semble vous avoir DEJA dit d'aller vous faire voir.
Je ne discute pas avec les teigneux de votre espèce. |
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En plus d'être grossier, ce n'est pas vous qui allez me dire ce que je dois faire.
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"shake your ass, baby...shake your ass...I'm a scoobidoo, scoobidoo, scoobidoo, bidoo!"
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| Envoyé par marcd le 14 Novembre 2007 à 23:48
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ne nous enervons pas mes petites ouailles. Le mieux est effectivement pour Pierre de presenter sur une file separee les avantages du logiciel, le temps requis pour savoir s'en servir, la difference entre les 2 versions et a quels objectifs de gains on peut pretendre ... et quel montant on doit avoir en portefeuille. Je suis sur que cela sera profitable pour tout le monde, moi le premier.
En ce qui concerne le docteur voila un rapport de p erformance sur l'e-mini S&P500 avec 2.5$ de commissions
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Marc Defosse
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| Envoyé par tonio le 15 Novembre 2007 à 22:14
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Bonsoir Marc,
tu nous montre une belle equity curve concernant le Docteur, cela signifierai t'il que l'on peut automatiser la strategie? comment fais tu?
d'autre part serai t'il possible d'avoir les quelques lignes de code Tradestation pour réinvestir les gain en contrat dans une strategie ,comme tu l'explique dans la rubrique money management.
J'ai cru comprendre que tu serai futur papa trés prochainement,alors félicitation à toi et surtout à la maman. 
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| Envoyé par marcd le 16 Novembre 2007 à 13:30
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l'EC du docteur prouve qu'on peut le backtester et l'automatiser (le temps reel n'est pas un pbme). Mais je le repete je ne le recommande pas. C'est une strategie de temps reel tres CT et l'automatisation risque de ne pas remplir sa fonction (que faire avec les trades non remplis, etc,) . Je ne le traderai personnellement qu'en manuel.
Pour la fonction de Money Management, voir ici:
http://www.aazsysteme.com/aazp-outils-trading-141.htm
Cordialement,
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Marc Defosse
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| Envoyé par tonio le 20 Novembre 2007 à 22:34
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Bonsoir Marc,
concernant le doc, meme si tu ne le preconise pas en auto, est il possible quand meme d'avoir le code (meme payant) ,j' ai essayé d'en programmé une version mais les résultats sont nuls  ,je ne pense pas utiliser les bonnes fonctions.
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| Envoyé par marcd le 09 Décembre 2007 à 13:10
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Je ne vends pas (encore) le code. Peut-etre prochainement. en attendant il ne faut pas oublier de mettre le "look inside bar" dans tradestation (a ne jamais oublier pour les trades intraday de ttes facons) et aussi se rappeler ses cours de mathematique (equation a une inconnue)...
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Marc Defosse
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| Envoyé par Alexandre le 18 Janvier 2008 à 06:32
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Bonjour ,
La méthode du "Docteur" me semble manquer de précision quand à l'énoncé du mode de calcul des MMh et MMb .
Je vais m'efforcer d'y apporter des éléments de clarifications .
La méthode indique que les enveloppes sont calculées sur les "trois derniers Plus-haut/Plus-bas" ; oui , mais les derniérs
Plus-haut/Plus-bas par rapport à quelle "derniére" barre exactement ?
, suivant que l'on considér un historique statique ou dynamique , il y a en effet derniere barre , et derniere barre !
Je qualifie de "statique" un historique qui est uniquement constitué de barres complétes .
Je qualifie de "dynamique " , un historique dont la derniére barre est en cours de formation (cas de la réception d'un flux temps réel ) .
Pour les besoins de la discussion , j'appelle "barre courante" ou "barre active" , la derniere barre de l'historique ,
celle qui est en formation dans le cas de la réception d'un flux temps réel tick par tick , et pendant laquelle l'opérateur s'attend ou espére ouvrir ou cloturer une position .
( barre d'indice 0 )
On peut ainsi interpréter de deux façons la régle de calcul des MMh/MMb :
, soit on utilise les trois derniers Plus-haut/Plus-bas qui précédent la barre active , ( mode 1 )
, soit on utilise les trois derniers Plus-haut/Plus-bas en y incluant le Plus-haut/Plus-bas de la barre active . ( mode 2 )
Pour simplifier le propos , j'envisagerais par la suite uniquement le cas du calcul de la MMh ; le calcul de la MMb étant symétrique .
L'environnement global de la méthode semble plutôt indiquer la deuxieme alternative comme étant celle préconisée par l'auteur de la méthode .
mais dans ce cas, la valeur de la MMh est dynamique et évolue en temps réel avec le prix de la barre courante ;
la rencontre entre la MMh et le prix peut alors avoir lieu au lieux d'ordonnée Y suivant :
Y = ( PH_2 + PH_1 + Y ) / 3
PH ( Plus-Haut ) ; _0 , indice de la barre courante
soit Y = PH_2 + PH_1 ) / 2
, ce qui revient à calculer la MMh , sur les deux
derniers Plus-haut qui précédent la barre courante
( barre 0 ) ; le lieu de rencontre d'avec le prix devient fixe .
Ceci dans le cas où l' OPEN de la barre courante se trouve à l'intérieur des enveloppes .
On peut alors légitimement s'interroger sur la formule utilisée par l'auteur pour présenter les graphiques qui illustre sa méthode V1.1 .
Si ce sont les troix derniers PH/PB , inclue le PH/PB de la barre courante ( mode 2 ) , qui sont utilisés , suivant la façon usuelle dont sont calculés les indicateurs par les logiciels d' A.T , alors les graphes statiques affichées montrent des trades impossibles à réaliser ..........
Mais il est possible que l'auteur est utilisé sur ses graphes , une formule de calcul utilisant non pas les troix derniérs PH/PB , inclue le PH/PB de la barre courante , mais les deux derniers PH/PB , exclue du PH/PB de la barre courante ( réalisé par l'écriture en programmation d' un retard d'une barre de l'indicateur MMh/MMb ) , auquel cas les graphes et exemples présentés sont en cohérence avec l'énoncé des régles de la méthode .
La méthode initiale du "Docteur" n'envisage pas précisement , pour une prise de position , le cas où l'OPEN de la barre courante puisse se trouver en-dehors de l'enveloppe , au-dessus de la MMh , en-dessous de la MMb ) ; ce cas est parfaitement possible et probable que ce soit en considérant le
mode 1 , ou le mode 2 du calcul de la MMh ou de la MMb .
Dans ce cas particulier , il parait interessant de remplacer le lieux singulier du croisement du prix et de la MMh/MMb , par l'OPEN de la barre courante , ce qui améliore de façon mécanique le rendement de la méthode .
De façon positive , cette étude permet pour le calcul de la MMh et de la MMb , d' envisager une généralisation de la méthode de O'seban à des enveloppes fixes calculées sur les n barres qui précedent la barre courante .
A vos simulateurs ..........
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| Envoyé par Polo2 le 19 Janvier 2008 à 13:47
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Bonjour,
Alexandre a écrit:
... La méthode du "Docteur" me semble manquer de précision quand à l'énoncé du mode de calcul des MMh et MMb .
On peut alors légitimement s'interroger sur la formule utilisée par l'auteur pour présenter les graphiques qui illustre sa méthode V1.1 .
Si ce sont les troix derniers PH/PB , inclue le PH/PB de la barre courante ( mode 2 ) , qui sont utilisés , suivant la façon usuelle dont sont calculés les indicateurs par les logiciels d' A.T , alors les graphes statiques affichées montrent des trades impossibles à réaliser .......... |
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Merci pour cet excellent post qui soulève un vrai problème dans la plus-part des back tests.
J'ai déjà évoqué ce problème dans un récent post ici http://aazsysteme.com/daytrading/t3697-1-1-bourse.htm
Un système ne peux pas être validé s'il les calcules qui le définissent prennent en compte la dernière barre "dynamique" dont la clôture n'est pas encore arrêtée.
En claire, il est impossible de valider par des back tests un système de tradind "dynamique" qui déclenche des prises de position en temps réel sur la barre en cours...
... Sauf si le logiciel est capable ce calculer les ordres sur les données "real time", et de prendre en compte la réalité du cours par rapport au top de déclenchement de l'ordre par le système pour passer un ordre que le marché "réel" pourra exécuter.
Même ProRealTime qui sait programmer des ordres limite ou stop les place au cours d'ouverture de la prochaine barre quand la valeur limite ou stop est hors réalité dans la barre courante (= barre[0]).
La seule solution est de programmer des systèmes de trading qui déclenchent les signaux entrée/sortie sur l'ouverture de la barre suivante (ou clôture barre[0], qui devient barre[1] dès ce moment). C'est la seul solution, car quoi qu'il en soit, tant que la barre[0] en cours d'évolution n'est pas close, tout peut arriver et le risque pris sur une entrée est inversement proportionnel au temps restant à courir avant la fin de cette barre (risque maxi au début et mini vers la fin).
L'imposture des back tests de certains logiciels consiste à accepter des passages d'ordres au cours d'ouverture de la barre[0], alors même que le signal d'entrée s'est déclenché après l'ouverture.
Questions =
Pourquoi ces logiciels ne passent-ils pas l'ordre à la clôture de la barre[0] ?
Ignorance de l'informaticien qui a conçu le logiciel ?
Négligence du promoteur du logiciel qui devient ainsi un "naufrageur" des traders imprudents ?
Les market-makers sont-ils complices (passifs) de ces faits ?
Si quelqu'un a les réponses à ces questions ...
Cordialement et bon w.e.
Paul Dussert
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Sujet: Automatisation du "DOCTEUR"?
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