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Je cherche désespérement un moyen d'insérer le dernier niveau de croisement de deux moyennes mobiles dans une variable (le prix auquelles elles se sont croisées, donc). Après plus de 3 semaines de recherche désespérée, je n'ai toujours pas la solution. Y aurait-il parmis vous une âme charitable prête à m'aider ?
C'est une bonne question et je te remercie de l'avoir posee
Il est assez difficile de recuperer le niveau de croisement des moyennes mobiles puisque le croisement apparait entre 2 barres successives. Donc tu ne peux pas le recuper tel que. Le mieux est d'utiliser une approximation mais ce ne sera pas le niveau exact.
Si tu as qqe chose du genre
inputs: lenMA_CT(10), lenMA_LT(30);
vars: MA_CT(0), MA_LT(0), nivCroisement(0);
if MA_CT crosses over MA_LT then
nivCroisement = (MA_CT + MA_CT[1])/2;
... dans ce cas je considere que le croisement se produit entre la nouvelle valeur de la MA_CT et la valeur precedente. C'est une approximation qui en Intraday devrait etre assez proche de la realite. Sinon il faut utiliser des fonctions mathematiques surement plus evoluees
tu n'es pas oblige de mettre
else CrossBull = CrossBull[1];
en effet tant que ca passe pas dans ta boucle la variable garde sa valeur. donc qd croisement tu lui donne une autre valeur et sinon tu attends le croisement suivant. la variable garde sa valeur de proche en proche,.
Pour les intrabar regarde la file de cacou
http://www.aazsysteme.com/daytrading/t224-1-2-bourse.htm
Cela fait quinze jours que je teste les entrées intrabar de TS 8.1 en réel. J'ai programmé la méthode du docteur d'Olivier et je l'utilise sur l'EURO FX et le Mini-S&P 500.
Bon, pour l'instant, ce n'est pas la fortune mais ce n'est pas trop mal quand même... Cette méthode a un bon taux de réussite (à peu près 65%) mais un gain moyen par trade très faible (à peu près 30$), les pertes grignotant une bonne partie des gains!
Au niveau des entrées intrabar, cela marche pas trop mal mais j'ai noté quelques entrées "bizarres" que je ne sais pas pour l'instant expliquer : problème de programmation ou bugs TS ??
J'ai d'abord utilisé l'option TS "Strategy will fill non-historical orders only when the TradeManager reports them as filled" qui permet de faire coller le monde réel avec la stratégie développée (avec cette option la stratégie ne prend en compte que les ordres réellement excutés dans le monde réel via TM). J'étais tout content, ça marchait super bien ... jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il suffit d'une micro-coupure internet pour que la machine s'enraille En fait, en allant faire un tour sur le forum américain de TS j'ai vu que beaucoup de gens avait ce problème ... A priori, lorsque TS reprend le flux après la micro-coupure, il perd le fil des trades réalisés et il y a desynchronisation entre le réel et la stratégie. Dans ce cas, la stratégie s'arrête automatiquement au prochain signal (car il y a un écart) et si on a un contrat sur le marché, cela peut faire mal très mal ... Pour règler ce problème, on peut forcer la stratégie à se synchroniser avec le monde réel mais là je me suis dit stop cela ne s'arrêtera jamais, y aura toujours un problème ...
Peut-être que je me trompe et si des personnes utilisent cette option et en sont contentes, n'hésitez pas à nous donner votre point de vue
Du coup pour l'instant, j'utilise soit des ordres marché directement dans la stratégie, mais le slippage diminue fortement la rentabilité de la méthode du docteur (pour l'instant je n'ai eu que du slippage négatif malheureusement).
Je suis entrain de tester la seconde option "Strategie will fill non-historical orders based on price activity" avec le remplacement des ordres limit après 30 secondes. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour dire si cela marche bien.
Voili, voilou pour mes expériences de scalping .
Marc, peut-on avoir tout l'historique du mini S&P 500 et de l'EURO FX en ticks sous TS. Je n'arrive à avoir que 1 mois ... et pour les back-tests en intrabar, c'est léger. Peut-être que j'en demande trop !!
L'histo est de 90j sur le tick normalement. Le but est de ne pas rafraichir ton cache et de te batir ton histo au fur et a mesure :-)
Pour la gestion de l'automatisation, 30s doivent etre OK car tu es normalement en contre tendance. Donc ton ordre limit devrait pouvoir s'executer (ou s'il ne s'execute pas c'est plutot bon signe )
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Sujet: MA cross level dans une variable ?
et ai écrit le code comme suit:
mais ce n'est pas trop mal quand même... Cette méthode a un bon taux de réussite (à peu près 65%) mais un gain moyen par trade très faible (à peu près 30$), les pertes grignotant une bonne partie des gains!
En fait, en allant faire un tour sur le forum américain de TS j'ai vu que beaucoup de gens avait ce problème ... A priori, lorsque TS reprend le flux après la micro-coupure, il perd le fil des trades réalisés et il y a desynchronisation entre le réel et la stratégie. Dans ce cas, la stratégie s'arrête automatiquement au prochain signal (car il y a un écart) et si on a un contrat sur le marché, cela peut faire mal très mal 
... Pour règler ce problème, on peut forcer la stratégie à se synchroniser avec le monde réel mais là je me suis dit stop cela ne s'arrêtera jamais, y aura toujours un problème ...
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