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Envoyé par Francois79 le 18 Mai 2007 à 18:47

Bonjour,

Je suis confronté à un problème EL. Peut être pourrez vous m'aider.

Voilà, je veux insérer deux stratégies indépendantes sur un même graphe afin de pouvoir exploiter ces deux stratégies sur le même support. Ces deux stratégies (A et B) ont des entrées longues et des sorties longues.

La sortie de la stratégie B se fait par un ordre limit dont le niveau est calculé en fonction du prix d'entrée:
Sell ("Vente B") From Entry ("Achat B") Next Bar at (2*EntryPrice) limit;
Cela fonctionne très bien quand la stratégie B est utilisée seule.

Mais avec les deux stratégies, il peut arriver qu'après l'exécution d'un achat provenant de la stratégie B, un second ordre d'achat provienne de la stratégie A! Une fois le deuxième ordre d'achat effectué, la variable "EntryPrice" ne pointe plus sur le prix d'achat de l'ordre provenant de la stratégie B mais sur celui provenant de la stratégie A. Cela modifie alors le niveau de sortie de ma stratégie B.

Voilà donc mon problème. Existe t-il une fonction permettant de pointer de façon certaine sur le prix d'achat d'un ordre défini? J'ai essayé de faire "EntryPrice from Entry ("Achat B")" mais ca ne marche pas...

J'espère avoir été clair. Si vous avez des idées pour résoudre ce problème, merci de les partager.

Francois79

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Envoyé par Paca le 18 Mai 2007 à 20:48

Salut François

Je connais pas EL, mais bien l'informatique.

Si je devais faire çà, je transfererais Entry price dans une variable A ou dans une variable B (en fonction de la stratégie qui a fait l'entrée et juste après cette entrée).

En sortie de trade, je re-init variable A ou B ( en fonction de celle qui est sortie).

Par contre je ne sais pas comment fait TS pour gérer les sorties. Dans mon logiciel j'ai une config à faire pour lui dire si ma sortie correspond à la première entrée ou à la dernière (mode FIFO ou LIFO)

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Envoyé par Francois79 le 18 Mai 2007 à 22:51

Merci Paca,

Bonne idée, mais là aussi j'ai un problème car mon ordre d'achat de la stratégie B est un ordre limit. Donc je n'ai pas la certitude que l'ordre va être exécuté.
Une fois l'ordre passé, je ne sais pas comment faire pour vérifier qu'il a été exécuté car la condition "MarketPosition = 1" n'est pas seulement satisfaite par la stratégie B. En effet, un achat avec la stratégie A vérifiera cette condition...

J'ai aussi posté ce problème sur le forum de TS. Je ne manquerai pas de vous faire part des remarques des Américains.

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Envoyé par marcd le 19 Mai 2007 à 16:58

entryPrice est une fonction et tu peux utiliser entryPrice(1) ou entryPrice(0) pour pointer sur l'un ou l'autre de ton point d'entree.

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par Francois79 le 19 Mai 2007 à 20:00

Bonjour Marc,

Merci pour ta suggestion, mais le problème persiste. En effet, je peux utiliser la fonction EntryPrice pour pointer sur la dernière entrée ou sur la précédente avec EntryPrice(1). Mais je dois être capable d'identifier la bonne entrée car il se peut que ce soit l'une ou l'autre en fonction des entrées exécutées provenant des stratégies A et B.

Par exemple, si j'ai un achat provenant de la stratégie B, je dois pointer sur EntryPrice(0). Mais si j'ai un achat de B suivi d'un achat de A, je dois alors pointer sur EntryPrice(1) pour calculer le niveau de sortie de ma stratégie B.

Le problème est de pouvoir identifier quelle entrée provient de la stratégie B, c'est pour cela que je parlais précédemment d'un "EntryPrice from Entry ("Achat B")"

Le problème serait aussi résolu si j'étais capable de déterminer si ma dernière entrée provient de la stratégie A ou B. En effet, si la dernière entrée provient de B, j'utiliserai EntryPrice et si elle vient de A, j'utiliserai EntryPrice(1). Existe t-il une fonction pour cela?

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Envoyé par marcd le 21 Mai 2007 à 18:45

Les joies de l'informatique et de TradeStation.

Normalement si tu achetes la meme quantite sur le meme support (pour le support c'est OK puisque meme graphe) cela importe peu. En effet que ta position B sorte sur ton niveau d'entree sur A et vice-versa ne changera rien au resultat ... puisque tu traites le meme sous-jacent.

Donc que tu sortes de ta 2eme position avec ton niveau de stop de la 1ere ne change absolument rien SAUF si ce ne sont pas les memes quantites. Et dans ce cas le mieux est alors de mettre entryPrice dans une variable des que ton entree est connue (possible avec des ordres Market bcp plus difficile avec des ordres STOP)

__________________
Marc Defosse

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Envoyé par Francois79 le 05 Juin 2007 à 22:41

Pour donner suite à ce problème, on pourra voir sur le forum de TS que de nombreux membres ont demandé à l'équipe de développement de créer les commandes telles que:

EntryPrice [from entry("x")]
EntriesToday [from entry("x")]
MarketPosition [from entry("x")]
SetBreakEven [from entry("x")]
SetStopLoss [from entry("x")]
SetProfitTarget [from entry("x")]
SetExitOnClose [from entry("x")]
SetPercentTrailing[from entry("x")]
SetDollarTrailing [from entry("x")]
...

Vous pouvez trouver ce post à l'adresse suivante:
https://www.tradestation.com/discussions/Topic.aspx?Result=1 &Topic_ID=15121
et vous pouvez voter pour le développement de ces commandes.

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