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Mon fournisseur de données futures inscrit chaque matin une estimation des volumes du jour précédent, car il prétend que ceux ci ne sont disponibles qu'à la fin du jour suivant (ex : le 12/10 au matin, je connais une estimation des volumes du cours du 11/10, et je ne connaitrai les volumes définitifs du 11/10 que le 12/10 au soir). Cela entraîne une difficulté réelle pour des systèmes fondés sur les volumes !
Rencontrez vous le même problème (mon fournisseur de données est CSI) ?
Avez vous des données meilleures ? Sinon, comment traitez vous le problème ?
combien te coute ton flux et l'integres-tu a un logiciel d'AT de type tradestation 2000 ou metastock ?
Normalement tout fournisseur de flux devrait fournir le volume en temps reel sur le S&P eMini (electronique) mais peut-etre trades-tu le futur non electronique ?
Je fonctionne en données quotidiennes (non intradays) pour des positions de swing trading, donc pas de données en temps réel pour tout contrat e-mini ou autre.
Mes données me coutent 170 Euros par an pour les seuls futures US.
J'utilise ces données pour un logiciel perso à base Excel.
Meme si c'est pas cher, ils devraient qd meme donner des donnnes Fin de Journee de qualite.
Tu devrais peut-etre consider une formule un peu plus cher et avoir des donees temps reel (c environ ~80Eur/mois) ou regarder pour d'autres fournisseurs de flux daily. Yahoo ne donne pas les volumes en fin de journee gratuits sur les futurs n'est-ce pas ?
Cependant c'est etrange est-ce que tu regardes le contrat electronique (symbol ES) opu le contrat Full (symbol SP). Sur ce dernier vu que c'est encore trade a la corbeille, il est possible que les volumes soient simplement approximes le jour meme et dispo uniquement le lendemain. Par contre pour le contyrat electronique ce devrait etr dispo directement.
Je ne pense pas m'orienter vers un fournisseur de données en temps réel puisque je suis en swing et non en intraday.
Je suis les contrats "Pit" ou "corbeille" pour des raisons particulières à mon suivi de trading. Mais effectivement, ta remarque sur les contrats électroniques me semble judicieuce. Si je m'aperçois d'un meilleur rendu sur les volumes des marchés électroniques, je pourrai alors remplacer les volumes Pit par les volumes électroniques.
Je vérifie les volumes sur les contrats électroniques, et je te tiens au courant.
n'as-tu jamais envisagé d'ouvrir un compte chez TradeStation. Le plus embêtant avec eux c'est la paperasserie pour l'ouverture du compte mais après c'est tout de même vraiment bien.
en fait je n'ai probablement pas bien saisi ton problème. Mais sur TS, avec le flux en temps réel, il me semble que tu disposes du volume échangé pour un titre en temps réel.
Que quelqu'un me corrige si je dis une grosse bêtise (Olivier Seban, par exemple).
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Sujet: Données décamées sur volumes
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