Day trading : Fct d’une stratégie en temps réel ?


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Sujet: Fct d’une stratégie en temps réel ?

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Envoyé par Cacou le 07 Décembre 2005 à 11:39

Bonjour,

Je fais également des tests sur la programmation en temps réel avec TS.

Théo, a priori, il vaut mieux utiliser l'instruction "buy next bar at market" plutôt que "buy this bar on close" pour le back testing de stratégies en temps réel (ou "buy next bar at XXX limit" pour des ordres limit).

Il vaut mieux également insérer directement dans le corps du programme l'instruction "[IntrabarOrderGeneration = TRUE]" (au début).

Avec ça, cela devrait marcher (en tout cas ça marche assez bien pour moi).

Par contre, TS génère des ordres "bizarres" où il rentre selon le signal mais sort sur la barre courante avec un gain de 1 tick ou 2 ticks max sans que la stratégie programmée ne le lui demande ... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu le problème, mais si vous savez d'où ça vient, je suis intéressé ;-) J'ai l'impression que c'est un bug mais je n'en suis pas sûr ...

Voilà, j'espère que cela pourra t'aider.

A bientôt,
David

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Envoyé par b6228 le 07 Décembre 2005 à 11:58

Cacou,

s'il sort de manière bizarre, c'est peut-être dû au fait que l'indicateur que tu utilises donne un signal lors de la constitution de la barre mais qui n'apparaît plus quand la barre est fermée ?

Stéphane

__________________
b6228

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Envoyé par Cacou le 07 Décembre 2005 à 16:45

Bonjour Stéphane,

Et merci tout d'abord pour ton aide.

Après recherche approfondie (sic!), mon problème viendrait du stockage temporaire de la valeur d'une variable ... Quelques règlages encore et j'espère que cela fonctionnera !!

En tout cas, l'entrée intra-bar a l'air de bien fonctionné sous TS.

A bientôt,
David

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