 Sujet: AUTOMATISATION ET STRATEGIES
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| Envoyé par philippe.L le 22 Octobre 2005 à 16:31
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bonjour à tous et plus particulièrement à tous ceux qui ont participé à Money code en juin 2006.
Disposant de TS depuis aout2005,j'ai fait depuis cette date des backtests sur@ES.D sur des stratégies d'Olivier de Gap et 30_30.
Voulant les passer en réel,j'ai appliqué mes stratégies sur ESZ05.D.
Je n'ai pu ni faire de backtest, ni générer de trade sur ESZ05.D alors qu'un backtest sur@ES.D , une fois la date dépassée m'indiquait qu'une position aurait dû être prise par la stratégie.
Quelqu'un peut il m'aider sur ce point?
Par ailleurs je travaille pour développer en automatique une stratégie de type 30_30,en day trading qui ne déclenche ses ordres d'entrée qu'à partir d'une volatilité historique, assez proche de la stratégie %BB d'Olivier....La sortie se faisant le jour même à 15H.
Si un ou plusieurs traders voulaient partager ce travail ainsi que les tests de résutats sur différents supports , j'enverrai bien volontiers mes fichiers ELD.
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| Envoyé par marcd le 24 Octobre 2005 à 12:28
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Salut philippe.L
"Voulant les passer en réel,j'ai appliqué mes stratégies sur ESZ05.D."
Verifies :
1) que le graphe ESZ05.D est bien en timeZone 'Exchange' (clic droit -> Format Symbol)
2) Que le parametre "Number of Bars study will reference ..." n'est pas trop eleve (surtout pour le gap) . Clic droit + Format Strategies + Properties => En bas a gauche il y a une case qui indique 50 per defaut. Pour le gap la passer a 3. Pour les strategies intra-day 50 est OK
3) Pour la volatilite utiliser
vars: maVolat(0);
maVolat = average(HighD(0) - LowD(0), 50) => volat moyenne des 50 derniers Jours (si graphe en intraday)
ou
maVolat = average(Range, 50) => volat moyenne des 50 derniers BARRES (si graphe en intraday alors barres intraday si graphe en jour alors 50 derniers jours)
Tu peux alors utiliser maVolat dans tes calcules ulterieurs pour definir niveau de stop, etc
Sinon, pourquoi ne pas participer au seminaire "Developez vous-meme une strategie de trading" du samedi 26 novembre ? Tu auras la reponse a toutes ses questions et bien d'autres 
S'inscrire: http://www.aazsysteme.com/aazc-seminaires-trading-1.htm
Editer par marcd sur 24 Octobre 2005 à 12:31
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Marc Defosse
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