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| Envoyé par marcd le 31 Mai 2005 à 08:36
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Bonjour Marc,
Cela pose quelques problèmes dans les stratégies de sclaping.
Il y a quelques mois, j'ai essayé de programmer le Docteur d'Olivier.
Rapidement, je suis parti sur autre chose dans le même esprit(scalping).
Après quelques semaines de travail, le système était prêt a utiliser.
J'utilise des ordres limit, le bask test avec des ordres stop donne n'importe quoi.
Visiblement il n'est pas possible (ou je n'ai pas la connaissance suffisante) pour programmer une stratégie agissant sur les cas suivants :
Support ES :
Short at High +x points stop;
OU
Buy at Low -x points stop;
Après une période opérationnelle de 8 semaines, la mauvaise surpise vient de l'inexécution de certains ordres limit(4/45) ( ce qui fausse la statistique de façon non négligeable).
Autre problème, TS considère qu'un trade peut être valide alors que les conditions de marché ne le permettent pas (exemple : pour acheter il affiche l'ouverture de la position quand le "bid" vient sur la limit, alors que pour être exécuté il faut que le "ask" vienne sur la limit).
Compte tenu, de l'avgnetprofit faible (comme dans la plupart des système de sclaping, je crois), évalué à 36$ sur tout l'historique du Mini S&P pour ce sytème, il n'est pas concevable de paramètrer l'automatisation, pour passer en ordre market après 1 seconde d'inexécution de l'ordre limit, avec 2 ticks (aller-retour) pour le slippage, ce n'est plus jouable.
J'ai essayé de le jouer en manuel avec l'ordre MIT, c'est pire, j'ai eu jusqu'à 3 tick de slippage sur un trade...
Quel type d'ordre obtenant 100% d'exécutioin utilise tu dans des stratégies de scalping ?
A+
Claudy
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| Envoyé par marcd le 31 Mai 2005 à 10:30
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salut Claudy,
D'abord pour repondre a ton commentaire sur les ordres limit non executes:
- Oui c'est toujours un probleme entre le backtest et la realite. Meme TradeStation ne peut pas recuperer quel est la probabilite que ton ordre soit execute. 4 ordres non executes sur 45 est somme toute un ratio relativement faible. 10% d'ordres non executes n'est pas si eleve que cela,
- En temps reel, quels options pour la strategie as-tu utilise ? As-tu demande de n'afficher l'execution que si l'ordre est rempli dans TradeManager ?
Pour le libelle de tes ordres, attention ! Il faut utiliser MinMove Points, si tu veux utiliser la valeur d'un tick. Ainsi tu peux tout a fait utiliser les ordres suivants:
- Buy next bar at High + x * MinMove Points stop;
- SellShort next bar at Low - x * MinMove Points stop;
Si tu utilises Points uniquement, la valeur est de 0.01 et non pas 0.25 comme probablement recherche.
Enfin pour le scalping, l'automatisme est assez risque surtout si tu travailles sur des intervalles de temps courts. En probleme No1, tu as le probleme des ordres limit non executes. Le mieux est de verifier dans le backtest en passant des ordres Market et ajouter 1 tick de slippage. Si ta strategie est de type support et resistance de temps en temps tu auras meme du slippage positif (puisque tu achetes/VAD a contre tendance). Le mieux est donc de backtester en market et voir si c'est toujours gagnant ou passer les ordres Limit mais en enlevant 10-15% des ordres (et en general ce sera plutot les meilleurs backtests que les plus mauvais  ).
En probleme No2, il peut arriver que TradeStation n'annule pas un ordre suffisamment rapidement et qu'un ordre qui devait tomber et etre remplace par un autre soit execute. D'ou un petit souci ! Cependant je pense que la version 8.1 a remedie a cet etat de fait.
Marc
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| Envoyé par marto le 20 Février 2006 à 23:03
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bonjour,
dans sa file(que j'ai lue à l'endroit, à l'envers et en diagonale), Tradekiller nous dévoile sa
manière de gérer ce problème d'ordres limits non exécutés.
Il place un stop une fois que la limite de sortie est atteinte,un tick(voire aucun) au dessus de
l'entryprice en position Long,afin de sortir gagnant de toute façon.
Ceci m'amène à me poser quelques questions:
- je ne pense pas que l'on puisse automatiser cet ordre (en tout cas je ne sais pas) et
Tradekiller le gère en manuel.
Une question toute bête:quelle est la méthode pour rajouter un tel ordre le plus vite
possible?Matrix sert-il à cela?
- un tel ordre ne va-t-il pas engendrer au moins un tick de slippage?
- Que faire quand la limite de sortie est en dessous de l'entryprice?
Personnellement je pense qu'il faut opter pour une stratégie qui permet de reporter l'ordre
de sortie à la même limite sur le bar suivant.
Mais il existe des cas oû cela n'est pas possible car la limite n'est plus jamais atteinte!
La réponse à la première question m'intéresse grandement.
Les autres c'est pour faire avancer le schmilblick.
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| Envoyé par marcd le 22 Février 2006 à 12:22
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Salut Marto,
Pour le stop au dessus du prix d'entree quand un niveau de profit est atteint tu peux utiliser
setBreakEven(Montant en $) : des que le montant de profit est atteint alors le stop est enclenche au niveau du prix d'achat. Par exemple setBreakEven(200) sur le emini S&P500 place un stop au point mort des que ton trade est profitable de 200$ soit 4 points.
Pour eviter de sortir sur une perte (si tu prends en compte les frais de broker), tu peux utiliser
setPercentTrailing(Montant en $, %de retracement): dans ce cas, tu donnes un montant a atteindre avant d'enclencher le stop. Le Stop au lieu de se positionner a ton point d'entree se positionne X% en dessous du profit realise Et ce stop est de type suiveur. Donc si tu rentres
setPercentTrailing(200, 90): cela enclenche ton stop quand ton trade a progresse de 4 points et place le stop a 90% (180$) en dessous soit 1 tick au dessus du point d'entree. Si le marche continue a progresser alors ton stop se deplace pour proteger tes gains. C'est un tres bon stop ...
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par marcd le 22 Février 2006 à 12:25
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Matrix sert effectivement a placer/annuler/deplacer des ordres tres rapidement et de facon beaucoup plus intuitive que sur la barre d'ordre. Tu l'utilises en general en day trading. En swing trading tu peux utiliser la barre d'ordre car tu as plus de temps. Quelque soit la maniere dont tu places tes ordres tradestation les affiche tous dans trademanager et dans matrix. Tu peux donc utiliser les 3 outils en parallele
__________________
Marc Defosse
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Sujet: Scalping, type d’ordres et execution
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