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| Envoyé par phab le 03 Novembre 2006 à 08:44
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Bonjour,
Debutant en EL, je cherche a backtester une strategie de swing trading sur le forex. Je me heurte a deux problemes:
1)Ma condition d'entree est non pas le croissement de deux moyennes mobiles, mais le sens de celles ci. Elles sont haussieres (pente>0), je rentre Long, elles sont baissieres (pente<0), je rentre Short, et aucune position dans les autres cas (divergence ou egale a 0). Comment puis je programmer ces conditions?
2)Si l'on utilise les commandes SetStopLoss et SetProfitTarget, pour programmer stop et limite, l'on utilise deux parametres d'entree (eventuellement AmountStop, AmountTarget) qui sont libelles en dollars. Pas de problemes lorsque les paires sont eurusd, gbpusd, nzdusd, ou audusd, avec des pips a 10$/lot et un backtest dont les resultats sont en $. Mais les choses se corsent lorsque le backtest est exprime dans une autre monnaie (jpy,chf, cad etc..). Comment faire pour exprimer Stop et Limite, en pips eventuellement comme nous avons coutume de le faire sur ce marche. Je n'ai pas trouve de commande appropriée.
Avec mes remerciements
PH
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| Envoyé par marcd le 04 Novembre 2006 à 13:45
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!) pente : le probleme de la pente : irresolu jusqu'a present et ca a vu des armees de trader se pencher sur la question  ! le mieux est de regarder si ta moyenne mobile est en croissance (si sa valeur est superieure a la valeur precende, etc). Une pente est tres dlicate a calculer car cela depend de l'unite de temps et egalment du fait qu'une moyenne mobile n'est pas lineire. une possibilite informatique serait de calculer une droite des moindres carres sur les prix de la moyenne mobile et alors regarder la pente . A toide nous dire 
2) tu as acces au mot cle BigPointValue qui est la valeur d'un point de base (donc quand l'action ou future ou monnaie progresse de 1 unite par exemple 1.2345 a 2.2345 et ) et egalement sur chaque action/future/monnaie et au mot cle minMove (le tick).
donc dans ta strategie tu ecris :
setStopLoss (3 * minMove points * BigPointvalue) => positionne un stop a 3 ticks quel que soit le sous-jacent.
__________________
Marc Defosse
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| Envoyé par phab le 06 Novembre 2006 à 14:53
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Merci pour ta reponse
1)Pour les pentes, il va falloir que je trouve quelque chose de programmable, qui se rapproche des signaux visuels que j'ai. Je veux juste backtester et non programmer un system auto. En fait, je ne veux pas faire une comparaison numerique precise, mais uniquement comparer le sens. J'avais imaginé, substituer les moyennes par un indicateur avec deux slope de regression lineaire de periodes differentes, mais cela reste base sur des croissements, et c'est precisement la periode pré et post croissement sur un horizon de temps donné, que je veux supprimer de mon exposition.
2)Pour les Take profit et Stop loss, ça marche sur une autre strategie (la precedente est en stand bye). Juste un petit probleme qui semble t-il n'a rien à voir avec SetStopLoss et SetProfitTarget. J'ai backteste jusqu'en 1996, et de 1996 a 1998, si je selectionne le Look Inside Bar Back testing, les sorties sont incoherentes, sorties a 135, 200 pips pour SL 40 et TP 50 pendant ces deux années et cela sur differentes paires (Graphes weekly, Look inside... daily). Au dela de cette annee, pas de probleme, les sorties sont conformes. Si l'on regarde les graphes, il y a enormement de gaps, beaucoup de bougies sans plus haut plus bas (C=H et O=L ou l'inverse), qui laisserait pensé qu'il y a un probleme sur l'historique. Qu'en est-il exactement pour ces dates. Si on supprime le Look inside... , toutes les sorties sont alors a 40 ou 50, normalement... mais les resultats ne sont plus les memes sur la periode consideree.
Avec mes remerciements
A+
PH
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Sujet: Programmation, mm, forex
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