Comme j'adore "foutre la merde" (mais si mais si) je voudrais dire ceci :
Un phénomène peut-être aléatoire mais cesser de l'être à un certain moment et, de ce fait, être prédictible. Par exemple, prenons un déà jouer, lancé sans tricherie (pas de dé pipé etc). Si on prend une photo de ce dé juste avant qu'il ne s'arrête et qu'il n'a plus d'élan, ne pouvant s'arrêter que sur la face proche du tapis, on peut à ce moment-là prévoir sur quel face il va s'arrêter.
Pour ce qui est d'un retournement de tendance, même si ce dernier survient à un moment aléatoire, il n'est pas impossible qu'il existe des prémices pouvant de ce fait être décelés. Et c'est ainsi que certaines analyses intelligentes pourraient avoir une cetaine efficacité malgré la caractère globalement aléatoire du phénomène.
Bon, j'ouvre mon parapluie.
Cordialement
Envoyé par Pierre_Orphelin le 18 Février 2008 à 18:02
[QUOTE=Paca] Pierre
Votre théorie qu'il n'y a pas de théorie n'est pas prouvée.
Vous n'avez pas non plus prouvé que l'AT c'est du pipeau.
Ben si y'a pas de preuves vérifiables.
Juste des mensonges des illusions internet et des arnaques.
Pas de comptes audités pas de système indépendant vérifiable par tout un chacun, pas de fortune faite avec ce moyen (sauf par chance), rien que du pipeau à tous les niveaux.
Si ça marchait on devrait en voir de ces preuves au lieu de misérables sites AT qui ont besoin de la pub Google pour survivre ou les subsides des brokers auxquels ils servent de rabatteurs .
Même un produit simple comme l'aspirine on arrive à prouver que ça guérit le mal de tête avec des tas de témoignages et des études validées.
Pour qu'elle devienne LA vérité, encore faut il que vous soyez en mesure de convaincre une majorité.
C'est nouveau ça !
Vous ne voulez pas non plus qu'on repasse sous l'inquisition, encore plus efficace ?
Envoyé par Pierre_Orphelin le 18 Février 2008 à 18:06
ne pouvant s'arrêter que sur la face proche du tapis, on peut à ce moment-là prévoir sur quel face il va s'arrêter
Oui.
mais dans ce cas vous connaissez ( puisque vous l'observez dans des conditions que vous précisez- donc connues-) entre autres sa vitesse, sa distance au tapis, bref le phénomène n'est plus aléatoire à cet instant, alors qu'il l'était au moment du lancer.
Baffe, non, pichenette on dira.
Editer par Pierre_Orphelin sur 18 Février 2008 à 18:06
Ce que je veux dire avec mon dé, c'est qu'il n'y a pas incompatibilité obligatoire entre le caractère aléatoire d'un phénomène (la courbe des résultats des lancés du dé sera forcément la marque d'un phénomène aléatoire) et le fait que le caractère aléatoire disparaisse à un certain moment ou dans certaines conditions. Si l'on peut intervenir à ce moment ou dans ces conditions, on peut avoir un résultat sur le phénomène pourtant aléatoire. Ce qui déplace le problème ici posé : les cours boursiers sont-ils à tous moments aléatoires ou peuvent-ils parfois cesser de l'être. Il me semble que ce serait le seul moyen de concilier le caractère hautement farfelu de certaines affirmations de l'analyse dite technique (aie, je vais encore me faire engu.. par Marc) et les résultats indiscutables de certaines méthodes, il est vrai un peu plus élaborées que la fermeture soit-disant obligatoire de gaps ou le constat de figures "après coup".
Envoyé par Martin Fabre le 18 Février 2008 à 18:42
cvallier a écrit:
Ce que je veux dire avec mon dé, c'est qu'il n'y a pas incompatibilité obligatoire entre le caractère aléatoire d'un phénomène (la courbe des résultats des lancés du dé sera forcément la marque d'un phénomène aléatoire) et le fait que le caractère aléatoire disparaisse à un certain moment ou dans certaines conditions. Si l'on peut intervenir à ce moment ou dans ces conditions, on peut avoir un résultat sur le phénomène pourtant aléatoire. Ce qui déplace le problème ici posé : les cours boursiers sont-ils à tous moments aléatoires ou peuvent-ils parfois cesser de l'être. Il me semble que ce serait le seul moyen de concilier le caractère hautement farfelu de certaines affirmations de l'analyse dite technique (aie, je vais encore me faire engu.. par Marc) et les résultats indiscutables de certaines méthodes, il est vrai un peu plus élaborées que la fermeture soit-disant obligatoire de gaps ou le constat de figures "après coup".
le caractère totalement aléatoire des cours ne peut pas être retenu parce qu'ils sont la conséquence de décisions (le plus souvent AF). Lorsqu'un marché flambe ce n'est pas le fait du hasard mais la conséquence de décisions.
Si on parvient à identifier une partie des signes précurseurs ou s'y on prend le train en marche on tient quelque chose. Ensuite il faut savoir le traduire en résultats.
Je serai parmi les acheteurs du livre pour deux raisons: je ne suis pas obtu au contraire de certains et si je le peux je me fendrai d'un pamphlet pour en dire le plus de mal possible, genre agression gratuite, juste pour me faire plaisir. Il faut bien une antithèse à tout non ? pourquoi se limiterait-on à l' AT.
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Paca,
Un petit détail : je ne crois pas qu'il y ait 10% de traders qui gagnent. Cette apparence vient du fait suivant : ceux qui gagnent restent ; il y a un turnover +/- important de ceux qui perdent (par raison ou par obligation). Si donc il y a 10% de gagnants à un instant t, on est plus proche de 1% ou moins sur la durée.
Cordialement
(PS : Pierre Orpelin te dirait que c'est normal vu les moyens qu'emploient les 99 autres %, et j'avoue que je serais assez d'accord avec ça)
Sujet: Le neuroflou, qu’en attendre?
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