Ce sujet se rapporte aux logiciels qui utilisent des technologies Neuroflous, i.e logique floue et reseaux de neurones pour batir des systemes de trading. Ces logiciels se basent sur des indicateurs et de la logique floue integree pour creer des systemes de trading Experts, autrement dit intelligents (tres intelligents normalement)...
Personnellement, je ne suis pas un expert de ces systemes meme si je comprends le concept de base. Par contre des avis d'experts independants - Docteurs en mathematiques et en physique, francais et americains - m'amenent a penser que ces technologies ne sont pas aussi fiables et interessantes qu'on veut bien le dire. Elles etaients tres a la mode dans les annees 80 et 90 et utilises par de nombreux centre de recherche. Ces derniers se sont rendus compte de la limitation, voire de l'inexistance complete d'Intelligence, et la plupart sont passes a autre chose.
En plus quand on songe:
1) au prix de ces outils quand ils sont adaptes au trading, certains valent jusqu'a 30 000.00 Eur
2) Que peu de traders, utilisateurs de ces logiciels ont donne un feedback positif
... on se dit peut-etre que le prix n'en vaut pas la chandelle. Alors oui, certainement ces logiciels sont surement tres experts dans la facon dont ils ont ete developpes. Mais peut-etre ne sont-ils pas si experts dans les resultats qu'ils produisent.
Alors faites profiter de vos experiences et donnez votre avis ici
Simple témoignage =
Perso j'avais investi dans le Log neuroflou de PO, Safir XS. Je l'ai gardé 1 an puis revendu. J'ai 'travaillé' dessus 8 à 10 h par jour. Recherche d'un système sur les actions du Nasdaq et du Nyse. Time frame 15, 30 et 60 mn, comme préconisé par PO.
- Ce Log est facile à mettre en oeuvre mais le travail à fournir est chiant, long, déconcertant
- Les systèmes que j'ai trouvés restaient fragiles. Par exemple, le moindre changement minime de la longueur d'un des indicateurs, et tout s'effondre.
- Au bout de 6 mois (voyez le boulot) je n'avais toujours rien de valable. Lassé et sur les conseils du concepteur j'ai alors procédé autrement : chercher les supports (actions) qui fonctionnent sur tel ou tel système. C'est discutable de procéder ainsi car c'est de l'optimisation pure et simple. Mais bon, tous les autres safiriens procédaient ainsi. Pas d'autre choix. J'ai fini par trouver une 10 aine d'action du Naz et Nyse, répondant aux critéres habituels (volume, volatilité ...) et sur 5 ans de backtest. Le non vu sur 6 mois était déjà beaucoup moins encourageant et le réel à suivre encore moins. Donc j'ai revendu la machine - J'étais en contact email direct avec une 15 aine d'autres safiriens (XS et 1 XP). Rien de brillant non plus en terme de résultats sur leurs recherches. Pas mieux que ce que j'avais. Certains inconscients se lançaient en réel avec une strat backtestée sur seulement 1 ou 2 ans
Voili voilou
Ce n'est pas un témoignage sur le neuroflou en général mais seulement sur Un Log Neuroflou précis. Et il est possible que d'autres Safiriens aient trouvé le Graal .. En tous cas pas moi, ni ceux avec qui j'ai été en contact
j'ai rencontré le concepteur de saphir, un certain orphelin au salon dernier de l'analyse technique... Outre le fait qu'il s'est avéré être un piètre pédagogue (j'avais du mal à l'entendre au premier rang), j'ai discuté quelques instants avec lui sur les meilleures performances de son système... il faut s'estimer heureux avec 100% par an dans le meilleur des cas m'a t-il répondu !!!! Avec des systèmes crees avec notre propre intelligence le moindre système sur gap génère avec Tradestation 200% par an sans pyramidage et en étant investi en moyenne un à deux jour par mois !!!! Je ne vous parle pas des résultats obtenus an intraday...question de pudeur !!! mdr Je précise que cela fait deux ans que j'utilise TS et que j'ai vérifié cela en situation réelle... remarquez Saphir est très beau à l'utilisation à Noël en grand écran à coté du sapin avec le banjo (accordé) de L'orphelin.... un peu cher quand même comme déco...IoI
Je me suis intéressé aux logiciels à base d'intelligence artificielle il y a quelques temps. J'ai utilisé des versions de démonstrations pour me faire une idée. J'ai vite déchanté concernant ceux qui utilisent exclusivement les réseaux de neurones. Selon mon expérience ils apprennent bien mais sur la période de validation le comportement est très décevant voire erratique. Il y a souvent aucune logique aux prises de positions, ce qui m'a conduit à conclure qu'ils ne sont pas si intelligents que ça.
Pour le neuroflou qui est l'objet de cette file, mon avis est plus positif. Je me suis renseigné sur leurs algorithmes et si j'ai bien compris les réseaux de neurones sont utilisés pour rechercher la structure de la logique floue. Mais une fois trouvée, c'est de la logique floue qui "trade". Le résultat semble donner de meilleurs résultats. Le problème pour moi, et je l'ai écrit sur un autre forum, ce sont les indicateurs techniques que l'on utilise comme signaux d'entrées et plus particulièrement leurs périodes fixes ( ex sto(5) ).
Je reste dubitatif sur l'utilisation de périodes fixes alors que les cycles d'un indice, d'une action varient. Je n'ai pu utiliser des indicateurs dont les périodes seraient recalculées par des techniques de type Fourier. La conclusion de ma très petite expérience est que la logique floue c'est bien mais le choix judicieux des indicateurs d'entrée est également très important.
Finalement, j'ai laissé tomber le systématique pour l'instant et me contente d'une technique discrétionnaire qui me donne satisfaction.
Je salue jf qui me rappelle un utopiste dont j'avais apprécié les interventions sur un autre site que j'ai du quitter "précipitemment"!
On croit souvent que le "systématique" donne des résultats plus élevés que le trading "discrétionnaire". On a tort. L'intérêt du systématique réside surtout dans l'intérêt que présente le rail de fonctionnement duquel on ne doit pas s'écarter. Le trading "discrétionnaire" demande une expérience très élevée et une discipline de fer, ce que tout le monde n'est pas capable de produire. D'où l'intérêt de se laisser prendre en charge par un système.
La logique floue est un moyen parmi d'autres mais depuis que j'en entends parler je n'ai pas encore vu de résultats plus probants qu'avec d'autres techniques.
Le côut élevé n'est pas un obstacle si son amortissement est rapide et il faut croire que ce n'est pas le cas sinon on pourrait imaginer que toutes les salles de marchés s'y seraient consacrées sans retenue. Elles ont les moyens de le faire.
Force est de constater que l'analyse technique reste artisanale, qu'aucun modèle mathématique n'a pu être développé avec succès (et Dieu sait si certains s'y sont consacrés avec acharnement) et en tout cas mis sur le marché. Parmi les artisans il y a ceux qui "écrivent" des systèmes sans donner de garantie quant aux résultats par un backtesting sérieux et par une absence totale d'optimisation. Cette attitude, trop fréquente à mon goût, est simple à tenir. On imagine quelques règles cohérentes et on se contente d'un "visuel" sur des graphiques pour en affirmer l'efficacité. Au mieux on teste quelques titres sur quelques mois.
Un système de trading doit être mesuré dans la durée (plusieurs années) et les résultats des ratios qui permettent cette évaluation doivent être sensiblement équivalents au fil des années ce qui permet d'attester que le système est robuste dans toutes les situations de marchés. Il n' y a que ça qui puisse donner confiance. Le reste est pour moi une vision d'analyste quand ce n'est pas un mirage.
Un système est un ensemble de règles qui combinées entre elles produisent des effets bénéfiques de telle façon qu'on peut espérer que ces combinaisons de règles produiront dans l'avenir les mêmes effets que par le passé. Ce qui est techniquement possible si on parvient à détecter des micro variations dans un marché ou une valeur susceptibles d'engendrer un rallye et si on sait sortir sans délai lorsque ce n'est pas le cas.
Un mot encore pour dire qu'il est très difficile d'améliorer un système car lorsqu'une règle est "corrigée" à son bénéfice cette correction peut avoir pour effet de détériorer l'équilibre général.Il faut donc tout re-mesurer à chaque fois.
C'est pourquoi l'analyse technique discrétionnaire peut être déastreuse pour ceux qui n'en ont pas la maîtrise car les règles sont changées en permanence.
__________________ Cordialement
Martin
www.win-trading.com
Oui salut Romain ! C'est bien moi l'Utopiste du certain forum ...
Je me suis fait viré aussi comme un mal propre. Que veux-tu il y a des témoignages qui dérangent leur business ...
Allez, pour moi l'heure n'est plus au trading mais au voilier. A chaque saison ses plaisirs. On reverra ça en septembre. Peut-être
Grrrrrrrrrrrrrrrand merci à tous pour vos TRES intéressants échanges. Première fois que je lis des commentaires d'expérience sur les systèmes de la part de têtes bien faites et qui n'ont rien à vendre.
J'en profite pour poser une question qui me turlupine à propos de l'AT. En effet, pour avoir testé, en daily, un grand nombre d'indicateurs j'ai constaté que, sur le long terme, tous marchaient à... 50 %. Mais comme je n'ai pas (par manque de capacité en programmation) testé supports, résistances, seuils et vagues, je ne peux pas pour autant en conclure que la totalité de l'AT doit être remplacé par du lancé de pièces de monnaie. Mais j'ai tout de même de forts soupçons. Pour quelques raisons que je tiens (à tort ?) pour assez consistante. D'abord parce que pour avoir testé l'entrées aléatoires j'ai constaté qu'elle permetttait de faire aussi bien que les indicateurs et donc que SEULE les règles de sortie avaient une incidence réelle. Et qu'en sus, ce n'était pas quand on était plus souvent dans le bon sens que l'on gagnait le plus.
Ensuite à force d'entendre et de lire que l'essentiel est "la discipline de fer" j'en viens à penser que seule compte réellement le monney management. D'autant que c'est bigrement cohérent avec mon constat de la supprématie de la règle de sortie sur celle d'entrée. Et tellement en accord avec le viel adage et la simple logique : couper ses pertes et laisser courir... D'où ma question principale : quelques uns d'entre-vous ont-ils pratiqué EN REEL l'entrée aléatoire et, si oui, peuvent-ils me parler de ce que furent leurs résulats ? Et la question subsidiaire adressée à ceux qui notes leurs résultats : quels sont les taux de prédiction réussies que vous obtenez ?
Avec mes remerciements anticipés pour les réponses espérées.
hum pourquoi pas ta théorie du "pile ou face mais je sors bien en limitant mes pertes et maximisant mes gains"... à essayer en programmation avec tradestation... c'est ce que font les très bons scalpeurs qui sentent le marché... le seul problème est sans doute le réglage du stop car la volatilité n'est jamais la même selon l'heure du marché (il y a des solutions...) mais par exemple la combinaison volatilité et volume plus lecture du carnet d'ordre te permet de gagner 8 fois sur dix.... certaines stratégies en automatique sur le gap (avec controle du remplissage) permettent un taux allant jusqu'à 9 fois sur dix !!! On est loin du pile ou face... le seul problème est que ces résultats en automatique ou en discrétionnaire ne sont l'apanage que des vrais gagnants c'est à dire un petit dixième d'entre nous...c'est à dire ceux qui bossent très sérieusement leur trading.... IoI
"Force est de constater que l'analyse technique reste artisanale, qu'aucun modèle mathématique n'a pu être développé avec succès et en tout cas mis sur le marché" dit Martin Fabre... pas tout à fait d'accord avec vous... vous parlez plus loin de robustesse de système... n'est ce pas la contradictoire ???????
....donc des modèles mathématiques existent bel est bien puisque des systèmes stables dans le temps existent avec backtesting sur plusieurs dizaines d'années parfois !!!!
Force est de constater que ces modèles mathématiques qui fonctionnent bien font appel d'une part à des combinaisons d'indicateurs techniques ou de règles établies par le trader et utilisent d'autre part les phénomènes récurrents des mouvements boursiers bien connus des initiés...
Encore une fois ces sytèmes sont réservés et accessibles à ceux qui bossent le plus et qui ont une formation solide avec une plate forme top et un historique fiable (Tradestation bien sur...)IoI
Sujet: Le neuroflou, qu’en attendre?
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