|
| Envoyé par Cacou le 11 Octobre 2006 à 17:42
|
|
|
Bonjour,
Je vous propose d'améliorer un système sur lequel je suis entrain de travailler actuellement. Ce système est relativement simple et je l'ai appelé "Impulsion". Le principe est très simple :
Si l'écart entre la clôture et l'ouverture d'un chandelier est supérieur en valeur absolue à un certain pourcentage de la volatilté moyenne historique le système enclenche un ordre d'achat (si clôture > ouverture) ou un ordre de vente (si ouverture > clôture).
Ce système ne fait intervenir aucun stop (de manière directe) et il est continuellement investi dans le marché.
Voici le code EL :
Inputs :
{----------SYSTEME IMPULSION----------}
Coefficient_Volatilite(200),
Periode_historique(30);
Variables :
TICK1(minmove/pricescale);
{----------PROGRAMME----------}
If (AbsValue( close - open) > (Volatility(Periode_historique) * Coefficient_Volatilite / 100)) and
(close > open) then
Begin
Buy ("Long") next bar at open;
End;
If (Abs Value(close - open) > (Volatility(Periode_historique) * Coefficient_Volatilite / 100)) and
(open > close) then
Begin
Sellshort ("Short") next bar at open;
End;
{----------FIN DU PROGRAMME----------}
Rien de bien compliqué comme vous pouvez le constater.
J'ai testé ce système sur le future @EC (Euro_FX), en chandelier de 15 minutes depuis le 14 mai 2001 (frais de 2,52 USD par trade sans slippage puisque l'on travaille avec des ordres limit).
Le résultat n'est pas trop mal, je vous laisse le constater :
Rapport de performance
Equity Curve
Table de Profits Annuels
La marge nécessaire pour l'achat d'un contrat ECxxx est de l'ordre de 2800 USD actuellement. Le retour sur investissement est donc très confortable. Cependant, le DrawnDown est relativement important (15000 USD) et un capital minimum de 30000 USD me parait nécessaire pour utiliser ce système dans de bonnes conditions. On peut prendre bcp plus de risques bien-sûr !
Je souhaiterais diminuer ce DD sans optimiser à outrance le système.
Toutes les bonnes idées sont les bienvenues !
@+
David
|
|
Haut de la page |
| |
|
|
| |
| Envoyé par Cacou le 11 Octobre 2006 à 19:22
|
|
|
(Re)Bonjour,
En prenant une période historique plus longue (100 au lieu de 30) le DD est plus faible (8500 USD) et la courbe de capital plus régulière (gain total sur la période de 128 KUSD).
Je suis sûr que l'on doit pouvoir faire mieux sans optimiser à outrance 
@+
David
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Paca le 12 Octobre 2006 à 00:08
|
|
|
Bonjour Cacou,
Ok, jouons le jeu.
Tu nous dis que si la volatilité pendant la nuit est 2 fois supérieure à la moyenne de la volatilité en day session sur 100 jours, cela constitue un phénomène observé (apte à se répeter potentiellement dans le futur).
Why not ?
Tes backtests montrent des résultats encourageants.
Peut être devrait tu regarder, pour filtrer un peu (car tu as un très faible pourcentage de trades gagnants) du côté de la différence entre le close et l'open vis à vis de la volatilité journalière.
du genre si close > (open + n /100 * volatility(periode_historique))
alors Buy long....
Dis moi si cela t'aides ou affiches le test correspondant
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Paca le 12 Octobre 2006 à 09:41
|
|
|
Re-Bonjour,
Ouh la la
Je devais être très fatigué la nuit dernière pour écrire de telles aneries.
Marc STP, tu peux détruire le message précédent et celui-ci car sur cette file je n'ai pas la fonction éditer ?
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Cacou le 12 Octobre 2006 à 11:06
|
|
|
Bonjour,
Comme vous pouvez le constater, le système est en DD actuellement, la probabilité qu'il reparte dans le bons sens est donc assez élevée  Seul l'avenir nous le dira malheureusement !
Paca, le nombre de trades gagnants est faible c'est vrai mais j'ai peur que si l'on cherche à filtrer on élimine également des trades gagnants ... Je préfère les stratégies "pures" sans trop d'indicateurs. Trop d'incateurs tue l'indicateur !
Non, mais peut-être que l'amélioration peut venir dans la mise en place d'objectif de profit ou par l'utilisation de stop suiveur ...
David
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Paca le 12 Octobre 2006 à 11:38
|
|
|
Salut Cacou
Bon, reprenons plus au calme après mes aneries d'hier soir.
Ton système est contrarien (ce qui par essence me plaît bien). En contrarien, les stops (loss ou suiveurs) doivent être très éloignés car un système contrarien n'a pas raison tout de suite (problème de timing).
Mes propres systèmes contrariens donnent leurs meilleurs résultats sans stop du tout.
Quand à mettre un Profit target, je pense que c'est hors de question.
Analyses ton rapport et tu verras que la seule chose qui fait que ton système est légerement profitable repose sur le fait que ton gain moyen est le double de ta perte moyenne.
Pour améliorer ce système il ne faut pas mettre de stops ni de profit target. Ce qu'il faut c'est améliorer le pourcentage profitable.
Donc il faut soit compléter le système (par exemple avec un outil de timing pour avoir une meilleure entrée et peut être regarder vers une sortie EOD) soit considérer qu'il n'est pas à même de générer un profit régulier avec un risque acceptable.
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Cacou le 12 Octobre 2006 à 16:32
|
|
|
Bonjour Paca,
Pourquoi dis-tu que ce système est contrarien ? Au contraire, pour moi, c'est un système de tendance initié par une impulsion haussière ou par une impulsion baissière, non ? Et, me semble-t-il, les systèmes de tendance ont souvent des pourcentages de trades gagnants assez faibles (de l'ordre de 40% à 50%).
Pour essayer d'augmenter ce pourcentage, on peut peut-être aussi travailler sur les volumes ou utiliser des indicateurs de tendance type MACD ou autres si tu en vois des meilleurs. Je n'ai rien testé en ce sens pour l'instant.
Cela peut-être aussi intéressant de travailler sur un système contrarien aux impulsions. Je vais voir ce que cela donne.
@+
David
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Paca le 12 Octobre 2006 à 17:01
|
|
|
Cacou,
Je dis qu'il est contrarien car dans ton code il y a :
Si close (de la veille) > open (du nouveau jour) alors Buy long
En gros tu descends toute la nuit et tu prends un Long au matin (avec un nuage de lait pour moi SVP).
Pour moi c'est contrarien sur le court terme.
Mais c'est bien .. La preuve par le backtest..
Maintenant, on pourrait comparer avec une 34EMA et dire par exemple je rentre long (par rapport à close > open) si l'EMA34 à une pente positive supérieure à n% (essayes avec 25%).
Dans ce cas on joue une reprise de tendance après une correction technique de court terme.
Mais pitié pas de MACD (cet indicateur fournit trop de mauvais signaux et en plus il est toujours en retard)
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Cacou le 12 Octobre 2006 à 17:30
|
|
|
Paca,
On travaille ici en chandelier de 15 minutes, il n'est nullement fait mention de clôture de la veille ou de l'ouverture du jour ! Le contrat @EC est coté 23h/24h, ce qui en fait pour moi un des meilleurs futures à trader en automatique
Le système prévoit tout simplement que si la clôture est supérieure à l'ouverture, pour une barre donnée de 15 minutes, et que cette différence est "significative" au regard des 100 dernières barres de 15 minutes alors on rentre long (et inversement pour une entrée short).
On pourrait bien évidemment travailler en Daily mais, dans ce cas et pour que le système soit contrarien, il faudrait écrire close[1] > open et non pas close > open, non ?
OK pas de MACD alors
@+
David
|
|
|
Haut de la page |
| |
| Envoyé par Paca le 12 Octobre 2006 à 18:04
|
|
|
Ok Cacou
Moi pas connaître EL, donc moi pas savoir la syntaxe 
Je pensais que tu te basais sur la volatilité Globex (24/24) et tradais sur la day session CME (8:30 - 16:00 Chicago time). 
Je trade moi-même des futures US.
Pour les futures sur currencies (surtout Euro) tu as plusieurs journées en une seule en fonction des marchés actifs dans le monde, même si la day session CME reste la période qui procure les meilleures opportunités en terme de volatilité.
En fait on en revient à un problème de timing.
AMHA, en regardant la volatilité moyenne développée dans le temps, on pourrait trouver une période adéquate pour entrer dans les trades avec un meilleur taux de réussite.
Le fait de vouloir filtrer avec une (ou des) EMA, permet d'être en synchro avec les tendances des time frame supérieurs (voir théorie des vagues d'Elliott) et donc d'éliminer un certain nombre de mauvais signaux.
Qu'en penses-tu ?
|
|
|
Haut de la page |
| |
Sujet: Améliorons un système de trading ensemble
Autres sujets de discussions
