Day trading : Retour De backtest


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Sujet: Retour De backtest

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Envoyé par arnaudf le 06 Octobre 2006 à 10:15

Salut Marc, j'ai regardé hier le programme de backtesting que tu m'a fait parvenir concernant Bollinger5, tu avais raison il y avait une petite erreur concernant les sorties (réparé).Comme convenu je te le renvoi pour que tu me dise ce que tu en penses (méthode uniquement applicable aux indices Cac 40). Dès que j'aurai ton avis je me mets dessus aussitot pour l'adapter aux marchés actions. Je te remercie

Arnaud

ONCE maBollingerHaute = 0
ONCE maBollingerBasse = 0

indicator1=AVERAGE[200](close)

c1 = CLOSE >indicator1
c2 = CLOSE <indicator1

REM 3 jours de suite au-dessous de Bollinger 5 ecart type 1
REM achat = LOWEST[4](CLOSE<AVERAGE[5]-STD[5])
REM cloture au-dessus de la moyenne de Bollinger 5
REM vente = (CLOSE > AVERAGE[5]+STD[5])

maBollingerHaute = AVERAGE[5](close) + STD[5](close)
maBollingerMoyenne=AVERAGE[5](close)
maBollingerBasse = AVERAGE[5](close) - STD[5](close)

REM conditions Achat
ACHAT = close < maBollingerBasse
FOR index=1 to 2 DO
     ACHAT = ACHAT AND (close[index] < maBollingerBasse[index])

NEXT
REM conditions VAD
VENTEAD = close > maBollingerHaute AND close[1] > maBollingerHaute[1]

REM instructions d'entree
IF ACHAT and c1 THEN
     BUY 100 %CAPITAL AT MARKET TodayOnClose
ELSIF VENTEAD AND c2 then
     SELLSHORT 100 %CAPITAL AT MARKET TodayOnClose
ENDIF

REM SORTIES SUR PRIX EN CLOTURES

IF CLOSE>MaBollingerMoyenne then
     SELL 100 %CAPITAL AT MARKET TodayOnClose
ELSIF CLOSE<MaBollingerMoyenne then
     EXITSHORT 100 %CAPITAL AT MARKET TodayOnClose
ENDIF

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a.ferrand

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Envoyé par marcd le 09 Octobre 2006 à 22:47

Salut Arnaudf,

Je t'oublie pas. Je vais regarder ca a tete repose car la c'est mon Internet qui me fait des miseres et j'ai l'impression de travailler en 56K. Ce qui est pas facile pour faire du backtest !

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Marc Defosse