Envoyé par marcd le 09 Octobre 2006 à 18:23

non la c'est "buy in september".

Selon mes tests, "Sell in  may" ne rapporte pas grand chose mais est effectivement la regle inverse. Personnellement j'utilise tres rarement prorealtime (vu que leur code est tres similaire a TradeStation je prefere me concentrer directement en EasyLanguage vu que les rapports de performance et d'optimisation sont beaucoup plus complets) mais je crois que c'est effectivement dans leur documentation pdf. Le code que ce soit au format TradeStation ou prorealtime est disponible pour ceux qui le souhaitent. Avec TradeStation vous beneficiez aussi du ShowMe qui permet d'afficher et de calculer les statistiques.

Comme indique dans mon post, je ne revendique en aucun cas la paternite de cette methode ...  

Envoyé par marcd le 09 Octobre 2006 à 22:10

Salut morback,

D'abord bienvenue. Desole je n'avais pas eu le temps de le dire sur le post precedent car j'etais bouscule entre 2 meeting. Tu as tres bien fait de le signaler  et cela m'a meme fait penser a une idee que l'on va surement mettre en place sur aazsysteme.

Et cela m'a rappele a l'ordre car cette fois-ci j'ai ete (un peu) faineant car j'ai oublie de mettre le code du systeme de trading au format  TradeStation et ProRealtime. Le probleme c'est que mon TradeStation plante a l'heure actuelle (jamais de mauvais outils toujours de mauvais travailleurs !). De memoire ca donne ca (en chandeliers mensuels)

//TradeStation
//==========

vars: conditionSortie(false);

IF month(date) = 09  then begin
    Buy this bar on close;
    conditionSortie = true;
end

If month(date) = 04 and conditionSortie=true then
    sell this bar on close;

Rem ProRealTime
Rem ========

ONCE conditionSortie = 0

IF month = 09 then 
    Buy this bar on close;
    conditionSortie = 1;
ENDIF

If month(date) = 04 and conditionSortie=1 then
    sell this bar on close;
ENDIF

Ca va non plus nous fatiguer trop les neurones