Envoyé par marcd le 03 Octobre 2006 à 13:24

Salut Arnaud,

es-tu sur que tu fasses vraiment les conditions edictees par la methode d'olivier seban ? Je vois un

REM 3 jours de suite au-dessous de Bollinger 5 ecart type 1
achat = LOWEST[4](CLOSE<AVERAGE[5]-STD[5])

Mais je n'ai pas l'impression que ta condition indiquee sur prorealtime remplisse ce critere ! ici tu prend que ton point d'achat est le plus bas sur les 4 dernieres barres de cette instruction

close<Average[5]-STD[5]

Or cette instruction ramene vrai ou faux. Donc le plus bas de vrai ou faux devrait pas etre tres interessant. Peux-tu me dire si je me trompe ?

Envoyé par marcd le 03 Octobre 2006 à 14:21

salut arnaud,

c'est effectivement errone :

LOWEST[4](CLOSE<AVERAGE[5]-STD[5])

signifie le plus bas de "CLOSE<AVERAGE[5]-STD[5]" sur les 4 dernieres barres. Or comme close<AVERAGE[5]-STD[5] est vrai ou faux ca ne va pas donner grand chose.

Par contre l'instruction prorealtime suivante

Achat = true
maBollinger = AVERAGE[5]-STD[5]

FOR index=1 to 3  DO
    Achat = Achat AND (maBollinger[index])
NEXT

devrait marcher. ACHAT retournera TRUE (vrai) si les 3 clotures precedentes sont en dessous de la bande de bollinger avec 1 deviation standard. ACHAT retournera FALSE dans tous les autres cas.

Apres tu peux entrer en position si ACHAT = True Et toutes tes autres conditions (c1) sont remplies.