Day trading : Définir et évaluer votre stratégie de tra


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Sujet: Définir et évaluer votre stratégie de tra

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Envoyé par axialWebMaster le 28 Septembre 2005 à 06:58

Définir et évaluer votre stratégie de trading

axial Finance Expert vous permet de concevoir et évaluer les différentes stratégies de trading applicables à un horizon moyen terme (day trading ou swing trading) ou moyen et long termes.

Le logiciel a été conçu pour en faciliter au maximum la mise en oeuvre et ainsi rendre accessible au plus grand nombre de personnes la programmation et l'évaluation des stratégies.

1 - Exemple de stratégie

Considérons la stratégie suivante applicable au trading court terme et plutôt adaptée aux titres de type indiciel. Elle met en oeuvre l'indicateur "Bandes de Bollinger" avec une période courte (généralement 5 jours) et un écart type d'environ 1

   1. Condition d'ouverture de position (Long) : Achat en clôture d'une journée si celle-ci et les q clôtures précédentes sont en dessous de la bande inférieure de Bollinger
   2. Condition de fermeture de position (Long) : Vente à la première clôture de la journée au-dessus de la moyenne mobile centrale
   3. Condition d'ouverture de position (Short) : Vente à découvert en clôture d'une journée si celle-ci et les q clôtures précédentes sont au-dessus de la bande supérieure de Bollinger
   4. Condition de fermeture de position (Short) : Rachat à la clôture d'une journée si celle-ci et les n clôtures précédentes sont en dessous de la moyenne mobile centrale

Les paramètres "période", "écart type" et "q" (nombre de clôtures successives) seront fixés pour chaque condition au moment de l'essai.

2 - Ecriture des conditions d'ouverture et de fermeture de positions

Pour définir dans axial Finance Expert ces conditions d'ouverture et de fermeture avec leurs paramètres, aucune écriture de code n'est nécessaire.

La fenêtre d'édition des stratégies permet de définir et de paramétrer simplement chaque condition à partir des signaux disponibles en bibliothèque.

On sélectionne le signal en bibliothèque
"Clôture <= Bande Bollinger Basse"
que l'on glisse avec la souris dans la règle définissant la position.
On répète une seconde fois cette opération.

Pour chacun des 2 signaux dans la condition, on fixe leurs paramètres en ouvrant la fenêtre de saisie en cliquant sur le signal.

On procède de la même façon pour les autres conditions en choisissant selon les cas les signaux :
"Clôture >= Bande Bollinger Haute", "Clôture >= Moyenne Mobile Arith"
et "Clôture <= Moyenne Mobile Arith"

3 - Evaluation et optimisation du résultat

Le résultat d'une stratégie est présenté à la fois sous différentes formes de graphiques (ci-dessous, le graphique de l'Equity courbe en vert avec le graphique des cours en noir sur une durée de 5 ans) et sous forme de tableaux détaillés.

Pour optimiser la stratégie,

    * l'utilisateur peut analyser pas à pas (graphiquement et avec les tableaux détaillés) les résultats sur la période de son choix : "gain final", "profit factor", "positions gagnantes", "positions perdantes", "retour sur investissement", "drawdown maximum", etc ...
    * ou bien définir pour chaque paramètre un domaine de variations et demander le tracé et le calcul des résultats pour obtenir le meilleur jeu de paramètres,
    * ou bien appliquer simultanément une stratégie à plusieurs titres pour déterminer le ou les titres qui donnent les meilleurs résultats avec cette stratégie.