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Félicitations pour ce forum qui devient de plus en plus animé.
Ma question est la suivante:
Si j'applique une stratégie avec TS sur par exemple ESZ05, est-ce que après la cloture des marchés (15h15), cette stratégie s'arrete automatiquement?
Je pose cette question car j'ai constaté qu'il y a encore des trades après la cloture.
Je ne voudrais pas qu'un ordre soit passé automatiquement durant cette periode de faibles volumes.
Merci pour les encouragements. N'hesitez pas a poser des questions et a participer. Ce forum n'en sera que plus anime.
Pour repondre a ta question, les strategies sur tradestation ne s'arretent pas a la cloture du marche (dans le cas des futures qui cotent 24/24 ou fixing pour les action) mais les ordres ne peuvent pas passer car l'automatisation, elle s'arrete. Les ordres automatiques ne sont pas transmis par tradestation au broker apres 15h15.
Donc tu verrais ton ordre s'afficher sur l'ecran de la valeur mais celui ne serait de toutes facons pas execute.
Si tu veux sortir a la cloture du marche le mieux est d'ajouter l'instruction easylanguage suivante
IF time = 1510 then
sell/buyToCover next bar at market;
Sinon pour les futures, tu peux utiliser l'instruction tradestation ".D" a la suite du code valeur (exemple ESZ05.D) car ca limite l'affichage aux heures d'ouverture du marche. Donc la strategie ne sera calculee qu'entre 8h30 et 15h15.
tu dis que les ordres automatiques se sont plus transmis après 15h15.
Cela veut-il dire qu'ils ne le sont pas avant 8h30?
Concernant l'instruction ".D" dont tu parles,elle ne me semble proposée que pour 4
contrats:
ES,ER2,E7,et EMD
(E7 et EMD ont de faibles volumes)
Donc un backtest sur @ES.D est proche de la réalité au slippage près.
Mais qu'en est-il du contrat @EC (Euro FX) par exemple qui couvre 24 heures et qui n'a pas
d'équivalent ".D"?
Quand je vois la différence de résultats de backtest entre @ES et @ES.D, je me dis que
backtester à partir de @EC et espérer avoir des résultats proches en réel ( en automatique)
me semble très incertain compte tenu des différences de plages horaires des bars.
Le cours varie de manière non négligeable pour ce que j'ai pu constater avec les données
intraday concernant ES (je n'en ai pas pour EC) et les volumes n'en parlons pas.
Espérer être éxécuté dans le cadre d'une stratégie de sortie "next bar at market" donc à
l'ouverture à 15h30 paraît aléatoire compte tenu des volumes à ce moment-là.
En résumé l'automatisation des futures se résume t-elle à ne travailler que sur ES et ER2 ?
les ordres automatiques ne sont effectivement transmis qu'entre 8H30 et 15H15 (et pas 15H30 fermeture Chicago).
Hors Seance des ordres manuels peuvent etre places.
@ES et @ES.D sont normalement exactement equivalents. la difference est que tradeStation limite l'affichage sur les heures d'ouverture de marche. En appliquant une strategie sur @ES.D on n'a pas de risque de generer des ordres sur les periodes Hors Marche. La plupart des contrats electroniques ont leur equivalenet en .D (@NQ.D, etc).
Si TYradeStation ne founit pas d'equivalent ".D", tu peux associer une Session customisee sur 8H30-15H15. Ca a le meme effet.
Enfin Attention au .D, vous ne pouvez pas passer d'ordre manuel sur le contrat ESH06.D par exemple. Le contrat est ESH06. Si vous essayez sur ESH06.D, TradeStation vous donne un message d'erreur.
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