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J'aurais besoin d'aide, car j'ai du mal à tester un idée de système de trading sur TS 2000i :
UT du système 1 min :
C'est juste un exemple, pas un système à suivre (lol):
Input : Amount(150),Stop1(9);
Var : Buypoint(0);
If time=1000 then begin
Buypoint=highest(high,5);
If Time>=1000 then begin
buy 1 shares at buypoint stop;
SetProfitTarget(Amount);
Jusque là pas dur à partir de 10 heures (soit de 10h à 10h29) on achète sur le plus haut des 5 dernieres soit le plus haut de 09H55 à 10h, puisque le système backteste en données 1 min Par contre je ne veux pas qu'il reprenne une pose, jusqu'à 10h30....
Et il intervient en fait à partir de tranche horaire précise : 10h, 10H30, 11H00...etc..etc Soit un trade par demi heure maxi
Puis ensuite
If time=1030 and MP=0 then begin
Buypoint=highest(high,5);
end;
If Time>=1030 then begin
buy 1 shares at buypoint stop;
end;
SetStopLoss(stop1*BigPointValue);
SetProfitTarget(Amount);
etc.....etc....
excuse je ne comprends tout de ton systeme de day trading sur tradestation. Peux-tu preciser les choses suivantes :
- Quel est le comportement souhaite?
- quel est le comportament actuel?
Ma comprehension est qu'il ne rentre actuellement que sur l'heure pleine (10H, 10H30, ...) mais ne rentre pas entre les 2 (soit 10H01, 10H02, ...).
Comportement souhaité :
Il est 10h, le (highest,high,5) est le plus haut de 09H55 à 10h00.
J'aimerais qu'à partir de 10H01 le système rentre limit à ce point là.
Admettons qu'il touche à 10H04, puis sorte sur objectif à 10H07.
Si on retouche ce point d'achat à 10h12 par exemple, le système ne rentre plus en position car il a déja eu une position.
Puis à partir de 10H30 par exemple, on remet la même et le sytème rentrera en position sur le plus haut des 5 derniers (soit 10h25 à 10H30)
Le but de la manoeuvre est de pouvoir limiter les trades, l'exemple de breakout n'est que pour illustrer...
est un systeme de trading qui :
-> Entre sur n'importe quel chandelier entre 10H00 et 12H00 sur achat a seuil de declenchement au dessus du plus haut des 5 dernieres minutes a la derniere demi-heure ronde.
Il passe un ordre de trading Achat entre 10H01 et 10H30 (inclus) sur le plus haut des 5 minutes entre 9H55 et 10H00
Il passe un ordre de trading Achat entre 10H31 et 11H00 (inclus) sur le plus haut des 5 minutes entre 10H25 et 10H30
Il passe un ordre de trading Achat entre 11H01 et 11H30 (inclus) sur le plus haut des 5 minutes entre 10H55 et 11H00
Il passe un ordre de trading Achat entre 11H31 et 12H00 (inclus) sur le plus haut des 5 minutes entre 11H25 et 11H30
Il sort de sa position de trading ACHAT soit :
-> sur un stop de protection a 19 points de base (par exemple 19*50 = 950$ pour le S&P500, ou 19*10=190 pour le CAC40)
-> soit sur un stop de profit a 150$ (equivalent a 3 points sur le S&P500 ou 15 points sur le CAC40)
-> A la cloture du jour (instruction setExitOnclose) s'il n'est pas stoppe precedemment par un des 2 stops precedents
Admettons qu'il touche à 10H04, puis sorte sur objectif à 10H07.
Si on retouche ce point d'achat à 10h12 par exemple, le système ne rentre plus en position car il a déja eu une position.
Ce que je voudrais c'est limiter les trades par période, comme ici par tranche de demie heure afin qu'il n'y ait qu'un seul trade par période.
En vérifiant bien, j'ai toujours le même problème.
J'ai regardé d'un premier jet, avec le stop loss fixe, je croyait que ça marchait.
Mais en fait, vu que le stop était large, le cours n'avait pas d'autre l'occasion de réenclencher un deuxième trade sur cette même période.
C'est tout autre chose avec un trailing stop et je n'arrive toujours pas à régler ce problème.
Dès que je met un trailing stop un peu court, dès qu'il a cloturé la pose, il réenclenche aussitôt un autre trade sur la même période dès que le point d'entré est à nouveau touché.....
Du coup je peux me retrouver avec plusieurs trades sur la période 10h-10H30 par exemple. .....
Sujet: Système 1 trade par période
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