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| Envoyé par marcd le 30 Août 2006 à 22:44
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Comme chaque année à pareille époque c'est la même chose. Il faut rentrer de vacances et repartir d'un bon pied vers son employeur préféré. C'est sûr on connait des périodes plus excitantes!
Ceci dit, un employeur a un gros avantage : il nous offre un salaire en échange d'un travail. Et à quoi sert cette rémunération ? A exercer notre passion préférée bien sûr : le trading. Pour certains (les chanceux) le trading est un simple passe-temps qui permet de s'amuser avec un surplus de cash, pour les autres ils s'agit d'une recherche de tous les instants. Recherche qui, nous l'espérons tous, saura nous rendre riche.
Nos recherches sont en général basées sur l'analyse technique (RSI, bollinger, ...) ou sur des systèmes de trading purs et durs.
Oui mais comment créer un système ? Une des méthodes est d'étudier les statistiques hitoriques afin de trouver un biais sur le marché.
Peu d'entre vous utilisent les statistiques pour trouver un biais sur le marché. En utilisant les statistiques, quels enseignements peut-on tirer du mois de septembre ? D'abord comme dirait La Pallice, c'est le mois suivant août. Bien! Mais encore ? Et bien en août, sur 50 ans d'historique (Dow Jones Industrial : $INDU), le marché a clôturé 29 fois au dessus de son prix d'ouverture. Soit 58% du temps et c'est encore le cas cette année comme indiqué par les petits points blancs sur le graphe ci-dessous.
Une fois que nous connaissons la tendance du mois d'août, il faut essayer de prévoir la tendance du mois de septembre. La bourse ce n'est pas sorcier apres tout. Il suffit d'acheter moins cher qu'on ne vend  Et bien quand le mois d'août forme un chandelier vert (58% du temps donc) dans 80% des cas, la clôture de septembre sera inférieure à celle d'août. Ce n'est pas une indication négligeable.
A partir de là, peut(on faire un système ? Bien évidemment et je vous montre les résultats de ce système ci-dessous.
-> Le système entre donc en Vente à découvert à la clôture du mois d'août si Août forme un chandelier vert
-> Le système sort de sa position (rachat de position VAD) à la cloture du mois de septembre. Entre temps ? Rien ou presque (un peu de stress quand même, aller faire ses courses, etc !!!!!!)
Comme prevu, le système a un taux de reussite de 80% sur le support $INDU
Et, voici le rapport de performance sur le $INDU (considéré comme le Futur mais 1$ le point), SPOT CAC40 (20 ans d'historique: 10€ le point) et General Motors (prise de position: 5000$ ) à chaque fois.
CAC40:
General Motors
Bien évidemment, le nombre de trades est faible mais je vous recommande de tester cette stratégie sur autant de supports que vous le shouhaitez: vous pourrez vous faire votre propre opinion. En attendant, pour ceux qui auront lu ce message à sa sortie, dépêchez-vous ! Le mois d'aout est presque terminé.
Vous pouvez trouver le code de ce systeme au format TradeStation sur http://www.aazsysteme.com/daytrading/forum_posts.asp?TID=108 6&PN=1&TPN=1
Bon trading à tous
Editer par marcd sur 31 Août 2006 à 11:30
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Marc Defosse
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| Envoyé par Laurent68 le 31 Août 2006 à 10:24
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bonjour,
juste une remarque : erreur dans le texte :
-> Le système sort de sa position (rachat de position VAD) à la fin du mois d'août. ENtre temps ? Rien ou presque (un peu de stress quand même !!!!!!)
c'est septembre plutot non ?
pour le cac profit factor de 34 ?
quelels hypothese sur le capital de depart ?
merci pour la mise a dispo du code
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| Envoyé par Nicolas le 31 Août 2006 à 10:28
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Salut Marc
Merci pour le système, j'ai voté intéressant pour l'exploitation des statisitiques sur un évènement donné. C'est une autre façon de voir les prises de position en bourse... ça change.
Ensuite la simplicité à mettre en oeuvre j'aime beaucoup.
Par contre je suis plus fan de systèmes qui donneraient des signaux un peu
plus nombreux tou de même. Mais bon rien ne garentirait un taux de réussite aussi grand !
Merci pour la piste à creuser
Bonne journée à toutes et tous.
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Nicolas
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| Envoyé par marcd le 31 Août 2006 à 11:27
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Laurent68 a écrit:
bonjour,
juste une remarque : erreur dans le texte :
-> Le système sort de sa position (rachat de position VAD) à la fin du mois d'août. ENtre temps ? Rien ou presque (un peu de stress quand même !!!!!!)
c'est septembre plutot non ?
pour le cac profit factor de 34 ?
quelels hypothese sur le capital de depart ?
merci pour la mise a dispo du code |
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Salut Laurent68,
Effectivement c'est septembre. Entree a la cloture ce soir. Sortie a la cloture de septembre.
Pour le CAC et le $INDU, achat de 1 contrat avec 10$/point pour le CAC
Profit Factor de 34 effectivement Je suis comme ca
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Marc Defosse
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| Envoyé par Legendre le 03 Septembre 2006 à 18:34
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Salut.
Je n'ai rien rien de tout cela.
Je doit acheter le cac et le djia quand et le revendre quand ???
Merci.
Qui as dit que c t simple ???
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| Envoyé par marcd le 04 Septembre 2006 à 00:07
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-> VENTE A DECOUVERT LE DERNIER JOUR DU MOIS D'AOUT
-> RACHAT LE DERNIER JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE
On peut quand meme pas faire beaucoup plus simple
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Marc Defosse
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| Envoyé par Legendre le 04 Septembre 2006 à 00:18
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lol.
toujour pas comprit les VAD.
toujour pas comprit quand l'acheter avec vos VAd.
Essayer de m'expliquer^plus clairement , car la je ne comprends rien.
Ce que je c c'est que je joue sur clickoptions.com et que je peut acheter aussi bien a la hausse , que a la baisse.
Donc la je lit "-> VENTE A DECOUVERT LE DERNIER JOUR DU MOIS D'AOUT "
et encore "-> RACHAT LE DERNIER JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE ".
Donc si j'ai bien comprit , sur clickoptions.com je doit acheter a la baisse le DJIA maintenant et revendre fin septembre????
Si c'est ca , merci de le dire.
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| Envoyé par marcd le 04 Septembre 2006 à 01:16
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Salut Legendre,
je vais peut-etre te paraiter etre un peu brutal mais ca vaudrait le coup de comprendre le concept de VAD avant de parier sur click options.
Quand tu penses que le marche va baisser, de facon evidente tu n'achetes pas. Donc tu vends a decouvert. Vendre a decouvert est equivalent a vendre quelque chose que tu ne possedes pas. Gross modo le broker te couvre. Tu vends aujourd'hui, tu attends que le marche baisse et tu rachetes plus tard. Quand tu rachetes, tu close ta position. C'est donc un achat/vente a l'inverse. Tu vends d'abord (a un prix eleve) et tu rachetes ensuite.
Apres il faut faire attention la VAD possede un risque associe relativement eleve. Il faut mettre des stops. En effet si tu vends a decouvert et que le marche monte, ta perte est potentiellement illimitee. Il n'y a pas de limite a la hausse (contrairement a la baisse ou une action finira bien par arriver a 0).
Apres si Click Options appelle cela "acheter la baisse", libre a eux. Mais on achete pas quelque chose qui baisse on le Vend a Decouvert. Mais oui je suppose que c'est la meme chose.
Enfin, je le rappelle a tous. Un gain sur un historique (backtest) n'est pas une garantie de gains sur le future. Le trading comporte une part de risque et les informations que nous donnons ne sont pas des conseils de trading. Enfin, il faut faire attention a ne pas jouer plus que ce que l'on peut se permettre de perdre.
Cordialement et bonne nuit,
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Marc Defosse
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| Envoyé par Legendre le 04 Septembre 2006 à 01:25
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Bon , laisson tomber cette vente a decouvert.
C'est pas pour moi.
Ce que l'on peut faire sur click c acheter a la hausse , a la baisse .
Pour ce qui est de la VAD, je ne peut le faire sur click.Ce que je voulait savoir , c t si d'apres le tableau et la moyenne , le DJIA allait baisser en septembre.Ou monter.
C tout ce que je voulais savoir, mais expliquer autrement qu'avec la VAD , car sur click cela n'existe pas.
Donc , dans quel sens va le DJIA en Septembre d'apres le % des dernieres années. Montera t'il ou baissera t'il?
Ensuite j'acheterait le dow, soit a la baisse ( Bornéo) ou a la hausse (bornéba)
VAD ?Pas sur clickoptions.com
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| Envoyé par marcd le 04 Septembre 2006 à 09:14
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80% du temps le marche BAISSE entre la cloture du 31 aout et la cloture du 31 septembre
donc (a priori) : achat a la baisse (Borneo) ... avec toutes les precautions d'usage (stop, et.) que cela inclue
Bonne chance
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Marc Defosse
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Sujet: Gagner 80% du temps sans rien faire ...
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